Zarządzanie pozycją oraz ryzykiem za pomocą MT4 Supreme Edition

MT4 Supreme

W tradingu liczą się dwie kwestie. Jak zarobić w momencie, gdy masz rację oraz dużo ważniejsza sztuka, jak stracić niewiele, kiedy jesteś w błędzie. Jest to bardzo istotne, ponieważ zdobywając doświadczenie oraz wiedzę prawdopodobnie będziesz się mylił tak często, jak miał rację, a może nawet częściej będziesz popełniał błąd.

Dlatego zarządzanie ryzykiem oraz kapitałem jest niezbędne. Ponadto straty z pewnością zabolą Cię bardziej, niż uzyskane profity. Nie tylko chodzi o to, że straty zmniejszą Twoją pewność siebie oraz motywacje. Im więcej kapitału stracisz, tym trudniej będzie odrobić straty. Przykładowo, zaczynasz z rachunkiem o wysokości 1000 USD. Jeżeli stracisz 10%, będziesz musiał zarobić 11%, aby wrócić do stanu początkowego. W momencie, gdy stracisz 50%, stopa zwrotu jaką będziesz musiał uzyskać, żeby odrobić straty wynosi 100%. Pozostanie 500 USD, a zatem będziesz musiał podwoić tę kwotę, że znowu posiadać na rachunku 1000 USD.

Mimo, że zyski są celem każdego Tradera, to skupienie się na minimalizowaniu strat jest kluczem do długoterminowego sukcesu. Jedną z kluczowych zasad profesjonalnych traderów jest nie ryzykowanie więcej, niż 1% a 3% swojego kapitału na jedną transakcję. Wysokość Twojego rachunku będzie determinować, jaką maksymalną wielkością pozycji możesz handlować, żeby nie ryzykować zbyt dużo w jednej transakcji. Wielkość pozycji oraz korzystanie ze zleceń obronnych stop-loss jest kluczowe dla ochrony kapitału na Twoim rachunku.

Zlecenie obronne stop-loss

Ustawienie zlecenia obronnego stop-loss powinno być określone przez dwa czynniki:

  1. Aktywacja zlecenia obronnego nie powinna spowodować większej straty, niż 3% kapitału zgromadzonego na rachunku.
  2. Zlecenie stop-loss musi być w odpowiedniej odległości od punktu wejścia oraz poziomu wsparcia/oporu tak, aby zlecenie nie zostało aktywowane przy niewielkim ruchu przeciwnych do Twojej pozycji, a za chwilę kurs ruszył w stronę, w którą przewidziałeś. Jednak pojawienie się dużego ruchu, który przełamuje ważny poziom wsparcia/oporu powinno spowodować uruchomienie zlecenia stop-loss, gdyż może to sugerować silniejszy ruch w przeciwną stronę, a Twoje straty znacząco mogą się powiększyć.

Używanie linii w celu ustawienia trailing stop, stop czasowy czy take-profit może pomóc dostosować owe zlecenia do sytuacji na rynku:

  • Linia trendu może pomóc zminimalizować straty i zmaksymalizować zyski, poprzez zamknięcie pozycji (SL) , gdy trend się załamuje, lub zwiększyć zyski, gdy trend jest silny (TP)
  • Linia pozioma pomogą w ustawieniu zleceń stop-loss oraz take-profit na ważnych poziomach, jak zniesienia wewnętrzne i zewnętrzne czy Pivot Points.
  • Linia pionowa może pomóc ustawić całkowite lub częściowe zamknięcie pozycji w oparciu o czynnik czasu, który może oznaczać konie sesji, dnia, cyklu rynkowego.

Częściowe zamykanie pozycji pomaga jeszcze bardziej efektywnie zarządzać transakcjami. Różne typy linii mogą być łączone w dowolnej strategii tak, jak przedstawia to poniższy przykład.

Supreme Smart Lines

Źródło: Admiral Markets - MetaTrader 4 Supreme Edition

W powyższym przykładzie ( pozycja o wielkości 3 lotów na parze EUR/USD) widać tak zwane Smart-lines, które pomagają zminimalizować straty i zmaksymalizować zyski. 50% pozycji zostanie zamknięta, jeżeli linia trendu zostanie przełamana, jeżeli zostanie przełamany poprzednie minimum, również zostanie zamknięte 50% pozycji. Z kolei, gdy zostanie przetestowany poprzednie maksimum, to zostanie zamknięte 1 lot. Również zostanie zamknięty 1 lot, jeżeli zostanie naruszone górne ograniczenie kanału lub zniesienie Fibo.

Powyższy dodatek do MetaTrader 4 może być ważny dla traderów, którzy operują na bardzo małych interwałach. Jeżeli nie mamy możliwości na śledzenie naszej pozycji, to możemy kontrolę oddać dodatkowi Supreme.

Wielkość pozycji

Spośród trzech filarów zarządzania ryzykiem oraz kapitałem (wysokość rachunku, stop-loss oraz wielkość pozycji) wolumen transakcji jest najłatwiej dostosowywać.

W praktyce wielkość pozycji zazwyczaj musisz obliczać ręcznie na podstawie stanu rachunku oraz wielkości zlecenia stop-loss. Wielu brokerów nie oferuje programów, które ułatwiałyby obliczanie wielkości pozycji, wartości pipsa w przeliczeniu na walutę Twojego rachunku. MT4 Supreme Edition oferuje kalkulator pozycji dzięki, któremu jest w stanie w bardzo prosty sposób kontrolować ryzyko. Program wykona za Ciebie wszystkie potrzebne kalkulacje, a Twój handel stanie się o wiele łatwiejszy.

W momencie, kiedy chcesz zaryzykować na jedną transakcję od 1% do 3% swojego kapitału, wystarczy, że wprowadzisz te wartości w odpowiednie pole, a program automatycznie wyliczy wielkość pozycji. Gdy posiadamy 10 000 tysięcy złoty, to dosyć łatwo jest nam obliczyć 3% naszego kapitału. Jeżeli jednak mamy przenieść to na wykres, podać w pipsach, to staje się to dosyć problematyczne. Dzięki tej opcji oddamy obliczanie wolumenu transakcji oraz wartość maksymalnej straty dodatkowi Supreme. W taki sposób przestrzeganie „złotych" zasad stanie się o wiele prostsze.

W celu kontrolowania ryzyka oblicz wielkość pozycji odpowiednio do wielkości zlecenia stop-loss tak, jak na poniższym przykładzie:

Supreme Mini Terminal

Źródło: Admiral Markets - MetaTrader 4 Supreme Edition

Zarządzanie otwartymi pozycjami

Dzięki dodatkowi Supreme sposób zarządzania otwartymi pozycjami nigdy nie był łatwiejszy. Przykładowo jeżeli masz otwartą pozycję kupna na parze walutowej EUR/USD, to aktualny wolumen transakcji powinien wyświetlić się obok symbolu w mini terminalu.

Supreme Mini Terminal

Źródło: Admiral Markets - MetaTrader 4 Supreme Edition

Po kliknięciu w wolumen powinno wyświetlić się powyższe okno. Po prawo w dwóch prostokątach możesz zobaczyć swój zysk/stratę w walucie deponowanej oraz w pipsach. Dodatkową zaletą jest nadana kolorystyka zysku oraz straty. Jeżeli nasza pozycja przynosi stratę, to prostokąt podświetlony jest na czerwony, natomiast w przypadku zysku jest to kolor zielony.

Po lewej stronie, zaraz pod symbolem pary walutowej mamy dostępne kilka, bardzo przydatnych opcji. Poniżej znajdziesz wyjaśnienie każdej z nich:

Close all – za pomocą tej opcji zamykasz wszystkie zlecenia oczekujące oraz otwarte pozycję.

Close open positions – dzięki temu zleceniu zamykane są wszystkie otwarte pozycję, zarówno stratne jak i zyskowne na danej parze walutowej.

Delete pending orders – po uruchomieniu tej opcji wszystkie zlecenia oczekujące zostają wykasowane.

Close all winners – w przeciwieństwo do zlecenia „close open positions" zostają zamknięte tylko pozycje zyskowne.

Close all losers – podobne zlecenie do „close all winners", z tym, że w tym przypadku zostają zamknięte zlecenia tylko przynoszące stratę.

Reverse – odwrócenie obecnego zlecenie. Jeżeli posiadamy pozycję długą o wartości 1 lota, to po uruchomieniu danego zlecenia zostanie zamknięty na rzecz zlecenia sprzedaży o tym samym wolumenie transakcyjnym.

Hedge – zabezpieczamy wszystkie nasze pozycje, jeżeli mamy 1 lota kupna, to po uruchomieniu tego zlecenia automatycznie sprzedajemy taki sam wolumen transakcji. Nasza pozycja netto w tym przypadku wynosi zero.

Powyższe narzędzia mogą w bardzo efektywny sposób wspomóc zarządzanie naszymi zleceniami. Wyobraź sobie sytuację, że jest pierwszy piątek nowego miesiąca. W ten dzień publikowane są jedne z najważniejszych danych makroekonomicznych miesiąca – ilość miejsc pracy w sektorze pozarolniczym – w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli miałeś kilka pozycji na parach walutowych z dolarem amerykańskim, to może okazać się, że nie zdążyłeś zamknąć wszystkich pozycji kilka sekund przed publikacją. Właśnie dlatego Admiral Markets dokłada wszelkich starań, żeby trading był prosty i przyjemny.

Pobierz Supreme

Zlecenie (OCO) One-cancels-other

Zlecenie OCO powstało z myślą o osobach lubiących statystykę oraz grę pod dane makroekonomiczne. Jak już pewnie się zorientowałeś, podczas posiedzeń banków centralnych, ustalaniu kosztu pieniądza czy też innych ważnych wydarzeniach inwestorzy siedzą jak na szpilkach. Każdy z nich przygotowuje się pod publikacje danych, ustawia zlecenia buy stop czy też buy limit. Jeżeli konsensus rynkowy zakładał co innego niż publikacja, to na wykresie można zaobserwować duży ruch wzrostowy, bądź tez spadkowy. W kilka sekund ludzie mogą zarobić tysiące złotych lub też je stracić.

W ręcznym ustawianiu zleceń buy stop i limit stop nie ma nic złego, jednak problem pojawia się gdy jedno zostanie aktywowane. Co wtedy zrobić? W tym przypadku nie zdążymy najprawdopodobniej usunąć poprzedniego zlecenia i narażamy się na ryzyko, że obydwa zostaną aktywowane. Właśnie ten problem rozwiązuje zlecenie OCO (jedno kasuje drugie).

Dzięki mini terminalowi dostępnemu w dodatku Supreme możesz uzyskać do niego dostęp. W zależności od naszych potrzeb zlecenie One-cancels-other podzielono na dwa kolejne typy, są nimi OCO breakout i OCO reversion. Poniżej znajdziesz różnice pomiędzy tymi dwoma zleceniami.

OCO breakout – dzięki tej opcji możemy w łatwy sposób ustawić automatycznie zlecenie buy stop oraz sell stop. Jeżeli w czasie danych makroekonomicznych jedno z nich zostanie aktywowane, to drugie zostanie automatycznie zamknięte. Co więcej w opcjach możemy ustawić zlecenia takie jak: Take Profit, Stop Loss oraz Trailing Stop.

OCO reversion – jest to zlecenie podobne do OCO breaktout z jedną małą różnicą. Zamiast zlecenia stop ustawiane są dwa zlecenia z limitem. Czyli zlecenia buy stop i sell stop ustawiane są zlecenia buy limit i sell limit. Jeżeli jedno z nich zostanie aktywowane, to drugie zostanie automatycznie zamknięte.

W obydwu powyższych zleceniach miejsce ustawienia pozycji możemy ustalić na kilka sposobów. Najłatwiejszym jest ustawienie odległości zlecenia stop od aktualnej ceny w pipsach. Przykładowo para walutowa EUR/USD notowana jest po 1.1150. Ustawiamy nasze zlecenie OCO breakout w odległości 50 pipsów od aktualnej ceny. Nasze zlecenie buy stop zostanie zatem ustawione na poziomie 1.1200, a zlecenie sprzedaży po cenie 1.1100.

Otwórz demo

Żeby otworzyć menu z zleceniem OCO należy kliknąć na żółty przycisk, który znajduje się w prawym górnym rogu Mini Terminalu. Po tym powinno nam się wyświetlić okno „New order". W opcji „Order type or templete" należy wybrać interesujące nas zlecenie, w tym przypadku będzie to OCO breakout.

Supreme Mini Terminal

Źródło: Admiral Markets - MetaTrader 4 Supreme Edition

W otwartym oknie dialogowym możemy ustawić cenę wejścia, zlecenie ochrony kapitału, zlecenie realizacji zysku itp.

Dzięki powyższym zleceniom już nie będziemy musieli czekać z napięciem na publikację danych makroekonomicznych. Wystarczy, że przygotujemy nasz szablon otwierania zleceń (tak, każde ustawienie może zostać zapisane jako szablon) przed danymi makroekonomicznymi i czekać na zyski.

Jak samemu można zauważyć dodatek MetaTrader 4 Supreme został stworzony z myślą o Traderach.