Regulator

Co się stanie, jeśli wybiorę regulatora?

Admiral Markets UK jest podmiotem regulowanym przez UK Financial Conduct Authority (FCA): Firm Ref № 595450.

Admiral Markets AS jest podmiotem regulowanym przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA): License № 4.1-1/46.

Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.

Dziękuję, rozumiem to
fca
efsa

Testowanie strategii za pomocą MT4 Supreme Edition

Admiral Markets

Każdy inwestor, spekulant czy gracz (day trader) powinien posiadać własny system transakcyjny. System określa rynek i instrumenty, którymi handlujemy, interwał wykresu, wejście i wyjście z pozycji, zarządzanie kapitałem oraz ryzykiem itd. Po stworzeniu precyzyjnego systemu powinniśmy przejść do jego testowania.

Jak przetestować system transakcyjny?

Przetestowanie naszego systemu transakcyjnego na rachunku demonstracyjnym jest kluczowe, żeby móc zacząć ryzykować własne środki. Nigdy nie możemy mieć pewności, czy stworzony przez nas system będzie się sprawdzał na rzeczywistym rynku. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć każdej sytuacji, która może się pojawić na rynkach finansowych. Żaden system stworzony na "kartce papieru" nie będzie oddawał wszystkich realnych scenariuszy, które mogą się przydarzyć podczas handlu.

Jedną z opcji, jaką możemy zastosować jest zapisanie naszego systemu w języku programowania MQL (MetaQuotes Language), który służy do tworzenia programów do automatycznego handlu. Język MQL został stworzony przez firmę MetaQutoes, która jest twórcą platformy MetaTrader 4. Zapisujemy nasz system w języku MQL, po czym zapisany program wczytujemy na platformę MetaTrader 4 i platforma jest w stanie przetestować nasz system na danych historycznych. Problem polega na tym, że jeżeli nie znamy się na programowaniu, to musimy zlecić to zadanie programiście lub osobie, która się na tym zna. Ponadto nie każdy system można zapisać, jako program do automatycznego handlu. Przykładowo system oparty o dwie średnie kroczące, które się przecinają dając sygnał wejścia w pozycję byłoby łatwo zapisać, albo oparty o inne wskaźniki, oscylatory. Jednak, gdy nasz system oparty jest o poziomy wsparcia, oporu w połączeniu z formacjami świecowymi itd. byłoby dużo trudniejszą sprawą zautomatyzowanie takiego systemu.

W takiej sytuacji możemy przetestować nasz system na rachunku demonstracyjnym. Żeby testy były wiarygodne muszą obejmować okres przynajmniej kilku tygodni, albo miesięcy. Dzięki temu sprawdzimy ile nasz system przynosi zysków, jakie maksymalne obsunięcie kapitału wygenerował, w końcu jaką skuteczność ma nasz system oraz tak zwany profit factor, czyli średni stosunek zysku do straty. Przykładowo nasz profit factor wynosi 2, to oznacza, że średnio dwa razy więcej zarabialiśmy, niż wynosiły nasze stratne pozycje. W takiej sytuacji nawet przy skuteczności poniżej 50% jesteśmy w stanie zarabiać. Nasza skuteczność może by nawet o wiele niższa, niż 50%, ale to wymaga dużo wyższego współczynnika profit factor.

Niestety takie testy mają jedną kluczową wadę. Są bardzo czasochłonne. Jeżeli chcemy przetestować nasz system w przeciągu kilku miesięcy, to zajmie nam to właśnie kilka miesięcy. Po tym okresie może się okazać, że system w ogóle nie sprawdza się i musimy szukać innego rozwiązania. I znowu będziemy musieli spędzić tygodnie, a może miesiące, żeby sprawdzić kolejny system transakcyjny.

Na szczęście jest lepsze rozwiązanie. Możemy zainstalować rozszerzenie do platformy MT4, a mianowicie MT4 Supreme Edition. Rozszerzenie oferuje bardzo dużo funkcji, które ułatwiają nam codzienny handel. My jednak skupimy się na symulatorze handlu.

Trading Simulator na platformie MetaTrader 4 Supreme Edition

Narzędzie Trading Simulator pozwala ręcznie przetestować dowolny system transakcyjny opierając się na historycznych danych Najprościej uruchomić symulator handlu poprzez naciśniecie przycisków CTRL+R.

Rozpoczęcie testów

Konfigurowanie Trading Simulator

Na początku należy wybrać Admiral - Trading Simulator.ex4 w pierwszym polu od góry. Następnie ustawiamy instrument, który chcemy przetestować oraz odpowiedni interwał. Możemy przetestować tylko jeden instrument, na jednym wykresie w tym samym czasie. Przykładowo EURUSD na wykresie o interwale godzinowym (H1). Po zakończeniu testów możemy przejść do testowania innego instrumentu, przykładowo GBPUSD itd.

Musimy również wybrać model naszych testów. "Każdy tick" będzie pokazywał najmniejszą zmianę ceny, która pojawiła się na wykresie. Jest to bardziej precyzyjna metoda. Mniej czasochłonną jest metoda pokazująca "Tylko ceny otwarcia", choć z pewnością mniej precyzyjną.

Ponadto musimy wybrać okres, który chcemy przetestować np. od początku bieżącego roku. Upewnij się, czy jest na platformie wystarczająca ilość danych dla okresu, który wybraliśmy.

Należy również włączyć tryb wizualny. Tester strategii uruchomi wykres, na którym będziemy dokonywali transakcji. Ponadto suwakiem będziemy mogli przyśpieszać wykres w momentach, kiedy nic ciekawego nie będzie się działo na rynku, lub w okresach nocnych, kiedy nie będziemy używać naszego systemu na prawdziwym rachunku.

W właściwościach strategii możemy ustawić wielkość depozytu dla testowanego systemu. Warto ustawić tę samą kwotę, którą posiadamy na rachunku rzeczywistym. Otrzymane rezultaty będzie łatwo porównać z stanem naszego konta.

Rozpoczęcie testów

Należy kliknąć przycisk Start, jeżeli wszystkie ustawienia zostały poprawnie wprowadzone.

Po naciśnięciu przycisku Start zostanie uruchomiony nowy wykres, który jest wstrzymany. W tym momencie można spersonalizować wykres. Dodać wskaźniki, zmienić kolory, wczytać zapisane szablony, dokładnie w ten sam sposób, jak na normalnym wykresie, który otwieramy na platformie MT4. Wszystkie funkcje wykresów są dostępne w symulatorze handlu.

Uruchomienie testów

Handel z symulatorem

Naciśnięcie przycisku "play" dopiero uruchamia wykres, który za pomocą suwaka możemy przyśpieszać lub całkowicie zatrzymać. Ponadto ponowne naciśniecie przycisku "play" spowoduje również zatrzymanie symulatora. Możesz zatrzymać testy, przyspieszyć wykres, ale nie możesz cofnąć się do przeoczonych sygnałów. Ewentualnie, jeżeli przeoczyłeś jakiś sygnał, to należy rozpocząć dany test od nowa. Na realnym rynku również nie można cofnąć wykresu.

Suwak

Handel na symulatorze odbywa się w taki sam sposób, jak handel na realnym rynku, z tą różnicą, że na symulatorze handlujemy na historycznych danych. Mamy również dostęp do innych narzędzi rozszerzenia Supreme Edition. Możemy na wykresie uruchomić Mini Terminal, który ułatwi nam zajmowanie pozycji. W momencie, gdy wyłączymy funkcję "Non -hedging" będziemy mogli zamykać pozycję kupna poprzez naciśniecie przycisku Sell, a pozycję sprzedaży poprzez naciśniecie przycisku Buy. Ponadto dzięki Mini Terminalowi będziemy mogli wyliczyć potrzebną wielkość pozycji. Przykładowo nasze zlecenie stop-loss wynosi 30 pipsów, nie chcemy ryzykować więcej, niż 2% kapitału. Wpisujemy te wartości do Kalkulatora, który momentalnie wyliczy nam odpowiednią wielkość pozycji. Możemy również ustawić trailing stop, zlecenie z limitem itd.

Mini Terminal


Podsumowanie testów sytemu transakcyjnego

Po zakończeniu testów na Mini Terminalu pojawi się wynik, jaki został uzyskany na danym systemie transakcyjnym.

Podsumowanie testów

Jednak sam wynik nie mówi nam wiele o systemie, oprócz tego, że zarabia w danym okresie, albo traci. Należy jeszcze przeanalizować raport, który jest generowany po zakończeniu testów. Raport przestawia krzywą kapitału, skuteczność strategii, przykładowo 55%, co oznacza, że 55% transakcji była zyskowna, a 45% stratna. Tak zwany profit factor, który może wynieść 2, co będzie oznaczać, że nasze transakcje zyskowne były średnio dwa razy większe od tych stratnych oraz maksymalne obsunięcie kapitału, które jest pomijane często przez inwestorów. Co z tego, że nasz system wygeneruje w danych okresie zysk, jeżeli w tym czasie będą momenty, kiedy nasze obsunięcie kapitału będzie wynosić kilkadziesiąt procent. Myślę, że nasz spokój psychiczny mógłby zostać zachwiany, gdy nagle nasz rachunek skurczyłby się o 50%, 60%, a może nawet więcej procent. Dlatego tak istotne jest dokładne przeanalizowanie systemu transakcyjnego, nie tylko pod kątem zysku, ale również wielu innych parametrów takich, jak chociażby skuteczność, osoby bardziej cierpliwe będą akceptować mniejszą skuteczność na rzecz większego zysku do straty, jaką ponoszą na każdą transakcję, czyli będą chciały uzyskać, jak najwyższy współczynnik profit factor lub risk - reward, a będą w stanie zaakceptować niższą skuteczność, przykładowo poniżej 50%. Taki system będzie generował więcej transakcji stratnych, ale jak pojawi się transakcja zyskowna, to będzie ona znacznie większa, niże te stratne. Z kolei osoby mniej cierpliwe będą wolały częściej zbierać z rynku mniejsze zyski, niż czekać na jeden większy profit. Każda strategia musi być dostosowana do naszych osobistych predyspozycji, co wymaga sprawdzenia systemu transakcyjnego na tak zwanych backtestach.

Podsumowanie

Wykonywanie testów naszego systemu jest kluczowe. Nie każdy system można zapisać w języku programowania MQL, co pozwoli w szybki sposób sprawdzić go na platformie MetaTrader 4. Część systemów posiada subiektywne założenia, które nie da się przełożyć na program do handlu automatycznego. W takiej sytuacji pozostaje manualnie przetestować nasz system na rachunku demonstracyjnym. Aby wynik był wiarygodny musi obejmować okres od kilku tygodni do miesięcy, im dłuższy, tym lepiej. Standardowe dokonywanie transakcji na rachunku demo jest jednak bardzo czasochłonne i nie mamy gwarancji, że nasz system przejdzie pozytywnie testy. Wtedy będziemy musieli powtórzyć go ze zmienionymi parametrami lub testować całkowicie nowy system, co ponownie zajmie tygodnie, albo dłużej.

Na szczęście możemy dokonać backtesty na platformie MetaTrader 4 z rozszerzeniem Supreme Edition. Rozszerzenie posiada wyżej opisaną funkcję Trading Simulation, która pozwala przetestować okres kilkunastu miesięcy w przeciągu kilku godzin. Wykres może poruszać się szybciej, niż standardowy, co oczywiście przyśpiesza dokonywanie transakcji, co więcej możemy przewinąć okresy, które nas nie interesują, przykładowo sesje nocne. To bardzo przydatne narzędzie pozwala zaoszczędzić bardzo wiele czasu. Obecnie czas jest niezmiernie cenny, a zwłaszcza w tradingu, gdzie tyle się dzieje, a rynki tak szybko się zmieniają. Systemy, które były skuteczne dekadę temu mogą dzisiaj już zupełnie nieprzydatne. Rynki obecnie są w bardzo dużym stopniu skomputeryzowane, niż jeszcze kilkanaście lat temu, nie mówiąc juz kilkadziesiąt lat temu. Dlatego tak istotne jest, żeby nie tracić wiele czasu na testowanie systemu transakcyjnego, który może się okazać nieskuteczny. Możliwość przetestowania w krótkim czasie wielu systemów to bardzo duża przewaga na rynku, którą uzyskujemy dzięki MT4 Supreme Edition.

Pamiętaj, że rozszerzenie Supreme Edition jest kompatybilne z platformą MetaTrader 4 oraz jedynie z rachunkiem brokerskim Admiral Markets. Rozszerzenie jest autorskim programem Admiral Markets i żaden inny broker nie posiada dokładnie takich samym narzędzi. W pełni funkcjonalna platforma MetaTrader 4 Supreme Edition jest darmowa, jedyne co należy zrobić, to posiadać jeden z rachunków Admiral Markets. Co jest oczywiście zrozumiałe Admiral Markets nie udostępnia w żaden inny sposób swojego autorskiego rozszerzenia Supreme Edition, jak tylko poprzez założenia rachunku.