Regulator

Co się stanie, jeśli wybiorę regulatora?

Admiral Markets UK jest podmiotem regulowanym przez UK Financial Conduct Authority (FCA): Firm Ref № 595450.

Admiral Markets AS jest podmiotem regulowanym przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA): License № 4.1-1/46.

Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.

Dziękuję, rozumiem to
fca
efsa

Stosowanie wskaźników i korelacji z MT4 Supreme

Admiral Markets

Wskaźnik Correlation Matrix jest kolejnym dodatkiem, który zostanie zainstalowane razem z oprogramowaniem MetraTrader 4 Supreme Edition. Sama nazwa dodatku podsumowuje jego funkcje, za jego pomocą zbadamy korelację na rynku kapitałowym. Badanie korelacji na rynku może poprawić naszą skuteczność tradingu. Świadomość korelacji międzyrynkowych może być bardzo pomocna w określaniu głównego trendu. Traderzy stosujący analizę techniczną zawsze powinni podpierać się analizą dwóch, a nawet trzech instrumentów w celu podjęcia decyzji na transakcyjnej. Na samym początku artykułu zajmiemy się wyjaśnieniem samego pojęcia „korelacja", następnie przejdziemy przez dodatek Matrix Correlation.

Czym jest korelacja

Do mierzenia siły związku wykorzystuje się współczynnik korelacji liniowej Pearsona, który bada zależność dwóch zmiennych. Bardziej zaawansowane formuły matematyczne badają kilka, a nawet kilkanaście zmiennych naraz. Jego wartość zawsze zawiera się w przedziale od -1 do 1. Sama wartość oraz znak przypisany do liczby daje nam kilka ważnych informacji na temat korelacji. Po pierwsze, liczba z plusem oznacza, że korelacja jest dodatnia, natomiast z minusem oznacza korelację ujemną. Drugą informacją jaką możemy uzyskać jest wartość liczbowa. Odczyty bliżej -1 lub 1 oznaczają silną korelację pomiędzy dwoma instrumentami, natomiast wartości oscylujące w okolicy 0 zaprzeczają jakiejkolwiek korelacji.

Przy badaniu korelacji liczy się także zależność przyczynowo-skutkowa. Oprócz wskazania wysokiej korelacji musimy wiedzieć, dlaczego tak się dzieje i czy możemy ją wyjaśnić. W skrócie, dlaczego zmiany jednego instrumentu powodują zmianę drugiego. Dla przykładu przedstawimy państwu trzy korelacje wygenerowane za pomocą dodatku Correlation Matrix.

Korelacja ropy naftowej z parą walutową USD/CAD

WTI USD

Źródło: Admiral Markets

Powyższa korelacja została zbadana pomiędzy parą walutową USD/CAD a ropą WTI. Korelacja wynosi -94, czyli -0,94. Wygenerowana liczba znajduje się blisko -1. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, im bliżej -1 lub 1, tym mamy do czynienia z większą korelacją. W tym przypadku jest na minusie, zatem korelacja jest ujemna. Dzięki temu wiemy, że oba instrumenty poruszają się w przeciwnym do siebie kierunku. Jeżeli ropa WTI drożeje, to para walutowa USD/CAD powinna spadać. Jednakże zanim wysuniemy takie wniosek, to należy zadać sobie pytanie, czy dany fakt ma jakiekolwiek uzasadnienie ekonomiczne? Dlaczego ropa naftowa wpływa na siłę dolara kanadyjskiego?

MT4 Supreme Edition

Ropa naftowa jest głównym produktem eksportowym Kanady. Dlatego też siła waluty oraz rozwój gospodarczy zależy od cen ropy naftowej. Jeżeli ropa rośnie, to dolar kanadyjskie się umacnia i na odwrót. W tym przypadku mieliśmy uzasadnienie ekonomiczne, dlaczego tak się dzieje. Jeżeli nałożymy dwa instrumenty na jednym wykresie, to powinniśmy móc potwierdzić powyższą korelację, zobaczmy.

Korelacja pary walutowej CADUSD (odwrócony kurs USD/CAD) i ropy naftowej WTI

CADUSD i WTI korelacja

Źródło: Bloomberg

Na wykresie na żółto oznaczono notowania ropy naftowej WTI, na biało parę walutową CAD/USD. Powyższy wykres potwierdza zbadaną korelację i wynik. Jak to wykorzystać? Jeżeli chcemy zająć pozycję na parze walutowej USD/CAD i jesteśmy analitykami technicznymi, to powinniśmy zobaczyć, co się dzieje na rynku ropy naftowej. Dzięki temu jesteśmy wstanie uzyskać szersze spojrzenie na rynek.

Korelacja notowań złota i srebra

GOLD I SILVER

Źródło: Admiral Markets

W drugim przykładzie korelacja jest dodatnia i wynosi 0,93. W tym przypadku porównaliśmy notowania srebra z notowaniami złota. Korelacja okazała się duża. Podana liczba oznacza, że przez 93 procent czasu notowania złota i srebra poruszają się w tym samym kierunku. Czy jest to jakkolwiek uzasadnione? Tak, oba instrumenty należą do tej samej kategorii, czyli metali szlachetnych.

Korelacja pary walutowej USD/JPY i AUD/NZD

USDJPY AUDNZD korelacja

Źródło: Admiral Markets

W ostatnim przykładzie jaki podamy korelacja wynosi 0,31. Oznacza to, iż instrumenty przez większość czasu poruszają się w przeciwnym kierunku. Czy jest to uzasadnione? Tak, ponieważ zbadaliśmy korelację 4 osobnych walut.

Znając aktualną korelację zachodzącą pomiędzy instrumentami jesteśmy w stanie zbudować swój portfel walutowy i jednocześnie mieć na uwadze dywersyfikację. Początkujące osoby dosyć często zawierają dwie transakcję na głównych parach walutowych nie pamiętając, że każda z nich posiada dolara amerykańskiego. Jeżeli zajmiemy np. pozycję na parze walutowej GBP/USD i EUR/USD w przeciwnych kierunkach, to tak naprawdę przez jakiś czas nasz zysk może oscylować wokół zera. Ponadto znając korelację na rynku i stosując analizę techniczną jesteśmy w stanie przeprowadzić ją na dwóch instrumentach, w ten sposób zwiększymy skuteczność naszych transakcji.

Dodatek Correlation Matrix

Dzięki dodatkowi będziemy mogli zbadać korelację na dwóch oraz większej liczby instrumentów. Na samym początku musisz pobrać i zainstalować dodatek MT 4 Supreme Edition, który dostępny jest u nas na stronie. Po zakończonej instalacji należy uruchomić MT 4, wejść w okno nawigatora, potem w zakładkę strategie oraz przeciągnąć dodatek Admiral – Correlation Matrix na wykres. Jeżeli wszystkie kroki wykonałeś poprawnie to powinno wyświetlić się okno z korelacjami.

Correlation Matrix

Correlation Matrix

Źródło: Admiral Markets

Na samej górze, zaraz obok napisu „korelacja" widać kilka funkcji, które mogą zostać aktywowane. Po kliknięciu trzech kropek wyświetli się okno, w którym będziemy mogli dodać więcej instrumentów lub mniej do badania współzależności. Dalej, wybieramy interwał czasowy, który zostanie zastosowany do wyliczenia aktualnej korelacji. Korelacja może zostać przebadana od interwału minutowego do dziennego. Jednakże badanie korelacji na bardzo niskich interwałach nie ma sensu. Pod uwagę powinniśmy wziąć tylko interwały wyższe niż jednogodzinowe. W kolejnej zakładce „500 bary" możemy wybrać przez jaki okres ma zostać zbadana korelacja. Korelacja na rynku może zostać zbadana nawet dla 1000-ca ostatnich świeczek. W kolejnej opcji możemy zaznaczyć, jakie korelacje w poniższej tabeli mają zostać pokazane. Możemy zaznaczyć pokazywane korelacje od silnych do słabych. Na samym końcu znajduje się „Lista tradingowa", jednakże tym zajmiemy się na samym końcu.

Jeżeli zapoznaliśmy się ze wszystkimi funkcjami to pora przejść dalej. Pod spodem wyżej opisanych opcji została wyświetlona duża tabela, w której na górze i po prawo znajdują się poszczególne symbole finansowe. Przez środek po przekątnej widać szare trójkąty, dlatego, że dodatek nie bada korelacji instrumentu np. USDJPY i USDJPY. W tym przypadku zbieżność zawsze będzie wynosiła jeden. Poszukajmy w naszej tabeli najmocniejszych korelacji, które zostały zaznaczone kolorem czerwonym. Udało się znaleźć? Doskonale, sprawdźmy. Na czerwono zostały podświetlone cztery prostokąty. Dzięki temu wiemy, że instrumenty finansowe takie jak: AUDUSD i NZDUSD ; NZDUSD i AUDUSD oraz WTI BRENT i BRENT WTI mają ze sobą bardzo wiele wspólnego. Jeżeli znamy korelacje, to w tym przypadku również należy zadać sobie pytanie, czy zależności pomiędzy tymi instrumentami mają jakiekolwiek uzasadnienie? W przypadku AUDUSD i NZDUSD mają i to bardzo duże. Po pierwsze w każdej z nich znajduje dolar amerykański. Po drugie dolar australijski oraz dolar nowozelandzki zaliczane są do par surowcowych, które poruszają się zgodnie z ruchem cen surowców. W przypadku ropy WTI oraz BRENT korelacja również jest uzasadniona, ponieważ oba instrumenty są jedynie odmianą gatunku ropy naftowej. Dodatkowym atutem całego dodatku dla początkujących może być wyjaśnienie danej korelacji. W tym celu należy najechać myszką na wybrany prostokąt, następnie wyświetli się okno z wyjaśnieniem aktualnej korelacji.

To by było tyle w głównych opcjach dodatku. Zatem powróćmy na chwilę do opcji „Lista tradingowa", którą mieliśmy zająć się na samym końcu. Po kliknięciu w wybraną opcję uzyskamy dostęp do poniższego okna.

Opcja „Lista tradingowa"

Opcja „Lista tradingowa"

Źródło: Admiral Markets

W danym oknie możemy zaznaczyć kilka interesujących nas instrumentów. Dzięki temu uzyskamy wgląd jakie powiązanie ze sobą mają wszystkie instrumenty. W tym przypadku siedem zaznaczonych instrumentów przez 42 procent czasu porusza się w tym samym kierunku. Bynajmniej obok niektórych instrumentów wyskoczył wykrzyknik. Jeżeli najedziemy na niego kursorem, to wyświetli nam się komunikat informujący o sporej korelacji pomiędzy niektórymi instrumentami w tej grupie.

Wskaźnik Correlation Trader

Kolejnym wskaźnikiem opracowanym przez Admiral Markets jest Correlation Trader. W przeciwieństwie do poprzedniego dodatku, ten znakomicie wpisze się w gusty day-traderów. Dzięki niemu będziemy mogli badać korelację poszczególnych instrumentów finansowych na bardzo niskich interwałach. Dodatek powinien znajdować się w oknie „nawigtor", wystarczy, że przeciągniesz go na wykres.

Opcja Correlation Trader

correlation trader

Źródło: Admiral Markets

Po wykonaniu odpowiednich czynności wyświetli się powyższe okno. Na górze oraz na dole widzimy dwa instrumenty finansowe, w tym przypadku jest to złoto oraz para walutowa EUR/USD. Na samym środku widzimy półkole, w którym zobrazowana jest korelacja na interwale pięciominutowym. W przypadku tych dwóch instrumentów sięga 69 procent. Korelacja mierzona jest od 12:55 do 15:50 i tylko na interwale pięciominutowym. Interwał może zostać zmieniony poprzez kliknięcie w rozwinięcie listy obok aktualnego interwału czasowego. Daytraderzy mają pełną swobodę doboru interwału czasowego. Aby dokonać zmiany instrumentu należy kliknąć w symbol EURUSD i wpisać dowolny symbol. Poprzez dane okno można również złożyć zlecenie, w tym celu należy na samej górze przejść do zakładki „nowe zlecenie".

Edukacja

Podsumowanie

Obecna globalizacja na rynku sprawiła, że połączenia pomiędzy rynkami stały się o wiele silniejsze i bardziej widoczne. Początkujące osoby powinny zdawać sobie sprawę z panujących warunków na rynku. W ten sposób będziemy w stanie uzyskać przewagę nad rynkiem oraz nad innymi osobami. Pamiętajmy, że analiza międzyrynkowa w obecnej erze globalizacji zyskuje na znaczeniu coraz bardziej. Dodatkowym uzasadnieniem tego może być powiązanie giełdy amerykańskiej z resztą indeksów na całym świecie. Jeżeli amerykańska giełda spada, to spadki pojawiają się na całym świecie, jeżeli rośnie, to prawdopodobieństwo wzrostów na niemieckiej, czy też polskiej giełdzie jest o wiele większe. Najlepsze korelacje zawsze widać na parach surowcowych. Przykładowo dolar australijski w dużej mierze powiązany jest z rudą żelaza, dolar nowozelandzki z ceną nabiału, dolar kanadyjski z ropą naftową. Gdy wykryjemy jakąś korelację, to następnie musimy spojrzeć, czy ma jakiekolwiek uzasadnienie ekonomiczne. Na rynku przez pewien okres czasu mogą pojawiać się korelacje, które nie mają kompletnie żadnego uzasadnienia. Korelacja instrumentów jest także ważna z punktu widzenia dywersyfikacji portfela. Dzięki całej nakładcę MT4 Supreme Edition uzyskasz dostęp do o wiele większej liczby opcji, które wspomogą twój trading.