Regulator

Co się stanie, jeśli wybiorę regulatora?

Admiral Markets UK jest podmiotem regulowanym przez UK Financial Conduct Authority (FCA): Firm Ref № 595450.

Admiral Markets AS jest podmiotem regulowanym przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA): License № 4.1-1/46.

Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.

Dziękuję, rozumiem to
fca
efsa

Najlepsze oprogramowanie do historycznych testów strategii

Handlując na rynku Forex, zwłaszcza wtedy, gdy używasz tradingu automatycznego, analiza danych historycznych jest bardzo istotna. Nie tylko należy znaleźć dobrą strategie tradingową, ale należy również dokonać badań historycznych. Najlepszym sposobem zmierzenia wydajności strategii jest przetestowanie jej na danych historycznych. Można zrobić to ręcznie, lecz jest to bardzo czasochłonne, co jest szczególnie istotne dla osób chcących przetestować kilka strategii jednocześnie. W tym artykule wyjaśnimy dlaczego testy historyczne są tak ważne, w jaki sposób można przeprowadzić je ręcznie i jak można ten proces zautomatyzować. Zacznijmy od początku.

Czym są testy historyczne (backtesty)?

Oprogramowanie do przeprowadzania testów historycznych pozwala na przeprowadzanie symulacji na podstawie danych z przeszłości i udostępnienie raportów, które mogą być użyte do analizy wyników. Najlepsze oprogramowanie powinno pozwolić użytkownikowi na uruchomienie wielu różnych symulacji z wykorzystaniem różnego zakresu danych oraz różnego interwału czasowego, a także na zapis ustawień testów w taki sposób, aby mogły być zmienione w razie potrzeby.

Przeprowadzanie back-testów to bardzo ważne narzędzie, ponieważ może pomóc określić, czy strategia działa na danym rynku. Oczywiście wyniki back-testów mogą się całkowicie różnić od wyników na rynku realnym. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest to, że maszyna nie jest w stanie przewidzieć nieprzewidywalnych ludzkich zachowań, które pojawiają się gdy ich środki są zagrożone. W przypadku korzystania z oprogramowania do testów historycznych należy mieć pewność, że oprogramowanie posiada takie same narzędzia, z których będziemy mogli korzystać w tradingu na realnym rynku. Wiele programów posiada także opcje eksportu wyników testów do dalszej analizy.

Dlaczego testy historyczne są potrzebne?

Zarówno początkujący, jak i zaawansowani inwestorzy mogą korzystać z zalet back-testów. Ludzie stawiający pierwsze kroki mogą sprawdzić swoją strategie bez narażania kapitału. Doświadczeni traderzy mogą użyć tego narzędzia do opracowywania nowych strategii lub optymalizacji swojej strategii inwestycyjnej.

Przeprowadzenie testów historycznych może być dobrym sposobem aby zobaczyć jak dobrze strategia działała rok temu. Oczywiście należy pamiętać, że nie ma gwarancji, że jeśli działała ona wczoraj, działać będzie także dziś czy jutro. Wydarzenia makroekonomiczne mogą zmienić w jednej chwili przyszły kierunek rynku.

MT4 Supreme

Zalety testów historycznych

Dzięki testom historycznym możesz być w stanie dobrać odpowiednie godziny tradingu, w których strategia przynosi największe zyski. Dzięki tej wiedzy możesz spędzić przed komputerem tylko tą najbardziej dochodową część dnia, zamiast szukać okazji przez wiele godzin. Testy historyczne mogą pomóc także dobrać odpowiednią ilość transakcji oraz wolumen transakcji. Pozwolą również sprawdzić działanie strategii lub zidentyfikować słabe strony strategii, które potrzebują dalszej optymalizacji lub zmiany.

Backtesty dostarczają narzędzi do symulacji tradingu w dłuższym okresie czasu. Najlepsze oprogramowania do wykonywania testów historycznych zazwyczaj oferują funkcję optymalizacji. Dzięki temu na wybranym okresie testowym można zobaczyć, które ustawienia są najskuteczniejsze. Trzeba pamiętać, że wyniki testów to tylko przybliżony rezultat tego jak strategia mogłaby się sprawdzić w rzeczywistym handlu. Prawdą jest również stwierdzenie, że oprogramowanie do back-testów na rynku Forex jest narzędziem dającym szersze spojrzenie na strategię i pozwalającym szybko ją przetestować.

Wielu traderów na rynku Forex korzysta z tego typu oprogramowania w celu sformułowania skutecznych strategii. Jest wiele osób, którzy opierają się na takich programach i rekomendują ich używanie. Najlepsze oprogramowanie do back-testów ściśle naśladuje prawdziwy trading.

Z jakiego oprogramowania korzystać do przeprowadzania back-testów?

Istnieje wiele programów, które można wykorzystać do przeprowadzenia testów historycznych Twojej strategii tradingowej. Niektóre z tych programów są dostępne jedynie u części brokerów, niektóre są darmowe, a inne płatne. Zobaczmy jakim narzędziom można zaufać.

Testy manualne

Taki rodzaj testów jest czasochłonny, dodatkowo istnieje zawsze możliwość popełnienia zwykłego ludzkiego błędu. Mimo wszystko ten rodzaj testowania jest zalecany. Najprostszy do wykonania i nie wymaga żadnego specjalistycznego oprogramowania – wystarczy wykres cenowy. Ogólnie rzecz biorąc jest to sposób zalecany osobom początkującym. Można bowiem zobaczyć co się dzieje z naszą strategią, a także zrozumieć gdzie popełniliśmy błąd.

Aby korzystać z ręcznej metody testowania, pierwsze co należy zrobić to jasno określić zasady tradingu. Innymi słowy, należy ustalić szczegółowy opis punktów wejścia i wyjścia, wartości poziomu Stop Loss i Take Profit, a także wszystkie inne niezbędne elementy strategii.

Następnie musisz przygotować wykres. Możesz oczywiści nanieść wskaźniki, obiekty graficzne i inne narzędzia wykorzystywane w strategii. Po tych krokach należy przewinąć wykres co najmniej rok wstecz i spróbować naśladować założenia swojej strategii. Możesz otworzyć pozycję (najlepiej sporządzić notatki w Excelu) gdy pojawi się scenariusz, który pasuje do punktu wejścia, a następnie sprawdź gdzie transakcja zostałaby zamknięta również zgodnie z założeniami strategii.

Jest to proces bardzo czasochłonny, ale nie tylko daje dobry przegląd potencjalnych wyników swojej strategii, daje również możliwość dostrzeżenia obszarów, w których można strategię poprawić. Dlatego właśnie jest polecana osobom początkującym, zamiast korzystać z oprogramowania, które automatycznie robi wszystko za nas.

Szkolenia Forex

Testy automatyczne

Możesz także przetestować swoje strategie korzystając z najpopularniejszej platformy transakcyjnej – MetaTrader 4. Aby to zrobić, musisz ją zainstalować na swoim komputerze. Jeśli nie masz pliku instalacyjnego możesz go ściągnąć przy okazji zakładania rachunku demonstracyjnego. Jeśli masz już rachunek demonstracyjny, musisz włączyć na platformie moduł Tester Strategii. Aby go uruchomić użyj menu widok, a następnie opcji Tester Strategii. Na tym etapie bardzo ważne jest, aby mieć dostępny odpowiedni zakres cen historycznych. Ogólnie rzecz biorąc, musisz mieć jak najwięcej danych jak to tylko możliwe aby sprawdzić swoją strategię. Innymi słowy, jeżeli chcesz zobaczyć jakie wyniki strategia uzyskałaby w ostatnich pięciu latach, musisz mieć taki zakres danych. Jeśli nie posiadasz wystarczających danych historycznych, poproś o pomoc Admiral Markets.

Dane historyczne dostępne są w różnych interwałach czasowych, więc jeśli masz zamiar używać strategii na interwale pięciominutowym, to upewnij się, że masz wybrany odpowiedni interwał czasowy w Testerze Strategii oraz że historia w tej ramie czasowej jest kompletna.

Kolejną świetną cechą Testera Strategii na platformie MetaTrader 4 jest funkcja optymalizacji. W ten sposób można nie tylko sprawdzić działanie swojej strategii ale również przetestować różne warianty poszczególnych parametrów.

Po ustawieniu wszystkich elementów MetaTrader 4 dostarczy ci komplet wyników. Otrzymasz informacje zwrotne na temat wyniku netto strategii, obsunięciu kapitału, stosunku transakcji zyskownych do transakcji stratnych itp. Co więcej program obliczy również jaka jest skuteczność strategii oraz jak wygenerowane wyniki są wrażliwe na niewielkie zmiany ceny.