Admiral Markets Group składa się z następujących firm:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Nadzorowany przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
Strona dostępna tylko w języku angielskim
KONTYNUUJ

Admiral Markets AS

Nadzorowany przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA)
KONTYNUUJ

Admiral Markets UK Ltd

Nadzorowany przez Financial Conduct Authority (FCA)
KONTYNUUJ
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Regulator efsa fca

Najlepsze wskaźniki analizy technicznej na Forex

Czas czytania: 8 minut

W tym artykule dokonamy przeglądu skutecznych, a więc przynoszących dochód narzędzi, takich jak wskaźniki analizy technicznej wykorzystywane do handlu na rynku Forex. Dokonamy oceny, które z nich są to najskuteczniejsze wskaźniki Forex z punktu widzenia profesjonalnych traderów. Dowiedz się, jak znaleźć skuteczne narzędzia/wskaźniki do handlu na Forexie, wykorzystując testy na danych historycznych, oraz dowiedz się, dlaczego warto rozważyć użycie rozwiązania o intrygującej nazwie Ichimoku Kinko Hyo oraz wiele więcej!


Zaangażowanie się na rynkach finansowych nigdy nie było łatwiejsze. Ceny zmieniają są szybko, a rynki są łatwiej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej, a ale handel obligacjami, akcjami i wymiana walut nie jest żadną nowością. Historia rynków finansowych jest długa. W toku tej historii opracowano wiele narzędzi, aby móc analizować, co dzieje się na rynku w danej chwili i przewidzieć, co może się stać później. Temu służą wskaźniki techniczne.

Internet i inne konsekwencje postępu technologii komputerowej jeszcze bardziej wsparły ten proces. Co więcej, platformy transakcyjne stały się wystarczająco silne, aby maksymalizować wydajność traderów. To otworzyło świat na nowe wskaźniki analizy technicznej w zupełnie rewolucyjny sposób, a także na zupełnie nowego rodzaju spekulanta. W dzisiejszych czasach traderzy mogą śledzić wartości różnych wskaźników rynkowych, a także mogą nawet programować swoje własne wskaźnik technicznej Forex.

Najlepsze wskaźnik analizy technicznej to cel poszukiwań wielu traderów na rynku Forex. Poszukiwania te doprowadziły do stworzenia wielu sposobów mierzenia zachowań rynku. Przy tak wielu różnych wskaźnikach zadajesz sobie w końcu pytanie: Który wskaźnik jest najbardziej opłacalnym na Forexie? W tym artykule przedstawimy, dlaczego tak trudno jest odpowiedzieć na to pytanie i wskazać jedynie najlepsze wskaźniki at oraz dlaczego warto rozważyć "dopasowanie" tak samo wnikliwie, jak samą rentowność.

Najskuteczniejsze wskaźniki forex - analiza historyczna

Źródło: MetaTrader 5 Supreme Edition - Wykres godzinowy EURUSD - Zakres danych: 2 stycznia 2019 r. - 29 maja 2019 r. - Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie przesądzają o osiągnięciu podobnych w przyszłości.

Symulacja historyczna (zwana również testem na danych historycznych) nie pozwala nam określić tego, jak dane narzędzie będzie działało w przyszłości. W końcu przyszłość jest niepewna, prawda? Ale analiza historyczna może nam pomóc oszacować, co jest bardziej prawdopodobne, w oparciu o wcześniejsze zachowanie rynku. Na przykład MetaTrader 4 Supreme Edition oferuje funkcję służącą do testowania strategii właśnie w tym celu.

Podstawowe wskaźniki Forex używają zazwyczaj pewnych parametrów. Są to zmienne wejściowe, które ustawiają sygnały generowane przez wskaźniki techniczne. W celu znalezienia optymalnych parametrów wskaźnika, możemy wykonać test na danych historycznych. Jednak część traderów nie lubi optymalizacji do zmian cen historycznych, ponieważ obawiają się ryzyka zniekształcenia wyników. Jest to znane jako strach przed przeoptymalizowaniem (przesadnym dopasowaniem do danych historycznych).

Co to są przeoptymalizowane wskaźniki techniczne?

Przesadna optymalizacja to zjawisko, w którym wybrane parametry doskonale pasują do okresu, w którym jest testowane dane narzędzie (w tym okresie ujawnia się najwyższy możliwy zysk), ale okazują się nieskuteczne w przewidywaniu przyszłych ruchów rynkowych. Znakiem ostrzegawczym przeoptymalizowanego wskaźnika i opartego na nim systemu jest to, że będzie on bardzo słabo sobie radził, gdy zaczniesz używać go na danych rzeczywistych. Dzieje się tak dlatego, że wyniki testów są wyjątkowo dostosowywane, aby pasowały do danych historycznych. Im szerszy jest zakres danych branych do analizy historycznej, tym wartościowszy będzie wynik optymalizacji, a mniej prawdopodobne jest, że dojdzie do przesady w tym względzie.

Z optymalizacją trzeba uważać. Nawet najlepsze wskaźniki at i systemy, które nie są przeoptymalizowane, prawdopodobnie przyniosą gorsze wyniki, w porównaniu z sugerowanymi przez wyniki testów historycznych. Dlaczego rzeczywisty handel jest mniej skuteczny od wyników z danych historycznych? Po pierwsze, analiza historyczna zapewnia doskonałe spojrzenie na przeszłość, ale za to niedoskonałe oszacowanie przyszłości.

Kiedy wybieramy przydatne wskaźniki Forex i metodę ich użycia, wybieramy je na podstawie ich przeszłej skuteczności. Sugeruje to, że może to być dobry przewodnik w przyszłości, ale przecież przyszłość nigdy nie będzie całkowitym odzwierciedleniem poprzednich okoliczności. Skuteczność może się różnić w zaskakująco dużym stopniu – w czysto losowych powodów. Nawet, gdy bierzemy pod uwagę najważniejsze wskaźniki analizy technicznej, wyniki z ciągu pięciu, a nawet dziesięciu lat nie mogą być podstawą do nadziei na pełne uwzględnienie wszystkich okoliczności rynkowych. Mimo wysiłków nawet najskuteczniejsze wskaźniki Forex nie są w stanie tego dokonać.

Źródło: Admiral Markets Supreme Edition - Wykres dzienny GBP/USD - zakres danych: 1 sierpnia, 2018 r. - 28 maja 2019 r. - Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie przesądzają o osiągnięciu podobnych w przyszłości.


Tylko czekaj, a zrobi się gorzej. Kiedy za pomocą testów zbudujemy zyskowny system w oparciu o nasze najlepsze wskaźniki at, nie musi on wcale być takim na zawsze. Dzieje się tak dlatego, że im więcej podmiotów na rynku dostrzega walory jednego konkretnego rozwiązania, tym jest mniej prawdopodobne, że to rozwiązanie będzie funkcjonowało równie efektywnie w przyszłości. Jeśli jakiś wskaźnik był w przeszłości bardzo dobry, istnieje duża szansa, że uczestnicy rynku już to zauważyli. Takie przydatne wskaźniki Frex zyskują entuzjastów, a w rezultacie rośnie liczba podmiotów, które zaczną go wykorzystywać.

Jest to tak zwana "hipoteza rynku adaptacyjnego". Ta teoria została zaproponowana przez Andrew Lo, profesora w Sloan School of Management MIT. Sugeruje ona, że działania arbitrażowe będą skutkować powolną erozją wyników na bazie powtarzających się wzorców, gdyż te wzorce zostaną rozpoznane. Implikacją tej teorii jest to, że wraz ze zmianą warunków rynkowych, możemy znaleźć inne wskaźniki analizy technicznej, które działają lepiej. Dlatego wciąż zmagamy się z problemem uzyskania ostatecznej odpowiedzi na pytanie o najskuteczniejsze wskaźniki Forex.

Istnieje jeszcze inny problem z uzyskaniem tej odpowiedzi. Trudno jest znaleźć rozwiązanie "uniwersalne dla wszystkich", gdy różne osoby mogą chcieć handlować w różnych interwałach. Pewne podstawowe wskaźniki Forex mogą być lepsze w przypadku transakcji długoterminowych, a inne mogą być lepszy w transakcjach krótkoterminowych. Trader wybierze najlepsze wskaźniki analizy technicznej, które najlepiej pasują do jego celu lub stylu handlu.

Ponadto badając najważniejsze wskaźniki analizy technicznej i mierząc jedynie zysk ignorujemy inne kluczowe cechy, które mogą wpłynąć na ich skuteczność. Jednym z takich kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę, jest skala maksymalnego obsunięcia. Obsunięcie jest terminem używanym w finansach do mierzenia spadku linii kapitału. Możemy zdefiniować go jako okres strat, jaki napotka nasz system transakcyjny oparty o wskaźniki techniczne, zarówno w odniesieniu do czasu trwania, jak i wielkości tej straty.

Źródło: Admiral Markets Supreme Edition - Wykres dzienny GBP/USD - zakres danych: 1 sierpnia 2018 r. - 28 maja 2019 r. - Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie przesądzają o osiągnięciu podobnych w przyszłości.


Istotne jest, by wielkość obsunięcia była możliwie mała. Jest to podyktowane tym, że trudno jest wytrzymać dużą serię strat. Jeśli Twój kapitał znacznie spadać, nieuchronnie zaczniesz popadać w wątpliwości i ponownie testować swoje przydatne wskaźniki forex. Istnieje ryzyko, że odrzucisz skuteczny system. Taka sytuacja podkreśla, że wielkość teoretycznych zysków to nie wszystko.


Mocno zyskowny system, ale z dużym obsunięciem kapitału, może w praktyce być odpowiedni jedynie dla pewnego i doświadczonego tradera, który lepiej sobie radzi z dużym spadkiem kapitału. Z drugiej strony, dla początkującego tradera to może być ścieżka do wypadnięcia z rynku. Dla takiego tradera rozsądniejsze jest skupienie się na takim systemie opartym o najważniejsze wskaźniki analizy technicznej, który ogranicza ryzyko. Korzyści z redukcji obsunięcia kapitału zazwyczaj będą się dokonywać kosztem mniejszego zysku.

Meta_trader_4


Ocenianie narzędzi tylko na podstawie rentowności pojedynczego rozwiązania zakłamuje ten proces. Wielu traderów używa zazwyczaj kombinacji kilku narzędzi i zamiast jednego superopłacalnego wskaźnika wykorzystuje jednocześnie swoje najlepsze wskaźniki at. Sam wskaźnik nie może automatycznie określić wielu innych kluczowych elementów systemu transakcyjnego. Na przykład nawet najlesze wskaźniki techniczne Forex:

  • Nie powiedzą, jak dużą pozycję otworzyć
  • Nie powiedzą, jak oddalony powinien być stop loss
  • Nie określą, ile pozycji możesz otworzyć jednocześnie.
Zamiast tego same wskaźniki techniczne po prostu wskazują na moment, w którym może formować się znany układ. Narzędzie o dobrej trafności w dostarczaniu prawidłowych sygnałów może być podstawą do otwarcia pozycji. Najlepsze wskaźniki at mogą być używane jako komponent podczas budowania planu transakcyjnego. Wiele systemów transakcyjnych wykorzystuje kombinację wskaźników, filtrów i technik zarządzania pieniędzmi, aby tworzyć reguły dla momentów wejścia i wyjścia.Teraz, gdy wyjaśniliśmy, dlaczego trudno jest ocenić skuteczność pojedynczego wskaźnika i to nawet gdy są to najważniejsze wskaźniki analizy technicznej, przyjrzyjmy się rozwiązaniu, które jest bardziej wszechstronne niż większość pozostałych. Mowa o Ichimoku Kinko Hyo, który według licznych skutecznych traderów, jest w stanie uzyskiwać imponujące wyniki.


Podstawowe wskaźniki forex inaczej - Ichimoku Kinko Hyo

Źródło: Admiral Markets Supreme Edition - Wybór wskaźnika klienta - Ichimoku Kinko Hyo


W rzeczywistości Ichimoku Kinko Hyo nie jest jedynie pojedynczym narzędziem, jest raczej systemem. Faktycznie jest to oparty na świecach system podążający za trendem. Jest to niezwykłe, ponieważ prognozuje przyszłe poziomy wsparcia i oporu, zamiast tylko oceniać impet. Ta cecha sprawia, że pokonuje on inne systemy oparte o impet, które zawierają w sobie nieodłączny problemem opóźnienia. A chcesz wiedzieć, co w tym jest najlepsze?
Pokazuje to wszystko na jednym wykresie, już na pierwszy rzut oka. Przydatne wskaźniki Forex na jednym wykresie pozwalają sprawdzić, czy rynek jest w stanie równowagi. Równowaga jest okresem równości podaży z popytem (tj. dwiema głównymi siłami przesuwającymi ceny). W związku z tym Ichimoku jest bardziej samodzielny niż większość wskaźników.

Ichimoku działa inaczej niż najlepsze wskaźniki at

Ichimoku składa się z pięciu linii wyznaczonych na jednym wykresie.

  • Tenkan-sen oblicza się przez zsumowanie maksimum i minimum następnie podzielenie tej sumy przez dwa, a w kolejnym kroku wyznaczenie średniej z ostatnich dziewięciu okresów.
  • Kinjun-sen jest obliczany w podobny sposób jak Tenkan-sen, ale dla 22 okresów.
  • Linia prowadząca A (senkou) jest obliczana jako suma Tenkan-sen i Kinjun-sen, oraz wykreślona z przesunięciem w przód o 26 okresów.
  • Linia prowadząca B (senkou) oblicza się w sposób podobny jak Tenkan-sen, ale bierze się pod uwagę średnią z ostatnich 52 okresów i wykreśla z przesunięciem w przód o 26 okresów.
  • Linia opóźniona (chikou) to aktualna cena zamknięcia, przesunięciem w tył o 26 okresów.
Pierwsze dwie linie działają w podobny sposób, jak klasyczne podstawowe wskaźniki Forex, czyli przecięcie dwóch średnich ruchomych. Kiedy Tenkan-sen przechodzi pod Kinjun-sen, wskazuje to, że ceny w krótkim terminie są poniżej cen w ramach trendu długoterminowego. To sugeruje tendencję spadkową. Kiedy Tenkan-sen wychodzi nad Kinjun-sen, sugeruje trend wzrostowy. Obszar rozpiętość między A i B znany jest jako "kumo" lub chmurą. Kumo reprezentuje wstęgę wsparcia lub oporu. Aby otworzyć pozycję, szukasz wyraźnego przebicia chmury. Linia opóźniona lub linia chikou działa jak filtr. Sugeruje ogólny nastrój na rynku i skutecznie, jak najlepsze wskaźniki at, porównuje ceny obecne i te z przeszłości


Jeśli chikou trzyma się ponad aktualnymi świecami, sugeruje byczy sentyment rynku. Jeśli utrzymuje się poniżej, sugeruje bessę. Powinieneś dokonać transakcji, jeśli sentyment jest zgodny z kierunkiem transakcji sugerowanym przez sygnał przecięcia. Więc widać, że Ichimoku jest jak zbiór kilku wskaźników w jednym - i jest wyposażony we własny system filtrów.



Jeśli uważasz, że wskaźniki wchodzące w skład Ichimoku to najskuteczniejsze wskaźniki techniczne Forex i mogą Ci odpowiadać, spróbuj dokonać własnych testów, w celu stwierdzenia skuteczności tej propozycji. Jak w przypadku każdego wskaźnika, lepiej jest dowiedzieć się z pierwszej ręki, co jest dla ciebie odpowiednie, zamiast brać za słowo kogoś innego. Rachunek demonstracyjny Admiral Markets jest doskonałym poligonem treningowym do określania skuteczności wskaźnika w środowisku wolnym od ryzyka finansowego. Wszystkie, nawet najlepsze wskaźniki analizy technicznej, powinny być wcześniej przetestowane.

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Powiedz Tak! Admiral Markets

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

Otwórz_rachunek_real

Niniejszy materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Ostrzeżenie o Ryzyku

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.