Admiral Markets Group składa się z następujących firm:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Nadzorowany przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
Strona dostępna tylko w języku angielskim
KONTYNUUJ

Admiral Markets AS

Nadzorowany przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA)
KONTYNUUJ

Admiral Markets UK Ltd

Nadzorowany przez Financial Conduct Authority (FCA)
KONTYNUUJ
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Regulator efsa fca

Strategia skalpingu na niskie spready

Czas czytania: 8 minut

Forex spread scalping może być bardzo ekscytującym zajęciem. Obietnica łatwych pieniędzy uwarunkowana dobrą strategią może zawrócić traderom w głowie i przyprawiać dłoniom uczucia świerzbienia, które ograniczane jest wielką ilością składanych na rynek zleceń. Mimo wszystko, żadna strategia skalpingu nie będzie skuteczną, o ile nie zrozumiemy istotności tego, jaką wielkość mają spready forex oraz tego, jak wykorzystać ciasne spready. Ten artykuł jest odpowiedzią na takie pytania jak: "Co jest spread na Forex?", "Co to jest forex spread scalping?" oraz "Dlaczego tak istotne są wąskie spready w handlu?". Przedstawiamy także dwie strategie skalpingu na parach walutowych, które mają najniższe spready.

Czym są spready forex?

W handlu na Forex pojęcie spreadu dotyczy różnicy między cenami ofert zakupu (Bid) oraz sprzedaży (Ask) widocznymi przy każdej parze walutowej. Przykładowo,jeśli cena Bid na parze EUR/USD wynosi 1,16909, a cena Ask 1,16919, to wielkość spreadu jest równa 1 pip. Jeśli zaś cena Bid wynosiłaby 1,16909, a cena Ask 1,16949, to spread byłby równy 4 pipsom. Podczas handlu na Forex trader osiąga zyski dzięki zmianom ceny pary walutowej. Jednakże transakcja stanie się zyskowna dopiero wtedy, gdy zmiana ceny pokona wielkość spreadu. Zatem powinien być to niski spread.

Jeśli para notuje 1 pip spreadu, otwarcie pozycji długiej wymusza ruch ceny o przynajmniej 2 pipsy, by pojawił się zysk (1 pip w związku ze spreadem i 1 pip zysku). Im większy spread, tym więcej czasu potrzeba pozycji na osiągnięcie stanu, w którym będzie ona generowała zyski. Więc, gdy porównamy 1 pip spreadu na parze EUR/USD, na której zwykle są ciasne spready, oraz wysokospreadową parę AUD/NZD (na której wielkość spreadu może dochodzić do 6-10 pipsów), widać, że na parze EUR/USD ruch ceny nie musi być taki sam jak na parze AUD/NZD, by stała się ona zyskowna.

Forex spread scalping polega na uzyskiwaniu przewagi na małych ruchach cen na rynku dzięki otwieraniu wielu małych pozycji na bardzo krótki czas - zwykle na okres od 1 do 15 minut. Dla pozycji otwieranej na 1 minutę trader poszukuje zysków o wielkości ok. 5 pipsów, a pozycje otwierane na kwadrans szuka się zysków w wielkości ok. 10 pipsów.

W związku z tym, że te transakcje są tak małe, jasne jest, że duże znaczenie ma wybór takich par, na których są najniższe spready - gdy spread byłby zbyt duży, nie byłoby miejsca na przyzwoity zysk. Przez to, że uwaga skupia się na niewielkich transakcjach, jest to popularny sposób tradingu u wielu graczy, gdyż generuje wiele ciekawych okazji w ciągu jednego dnia.

spready forex

Strategie na parach, gdzie obowiązują wąskie spready

Gdy dochodzi do rozważań na temat przewag par o niskim spreadzie, pojawia się wątek ich predyspozycji do realizacji strategii skalpingowych. Zdarza się, że para walutowa wykonuje ruch o 25 pipsów w jedną lub drugą stronę w ciągu jednej minuty, by po chwili, w ciągu kolejnej minuty, wykonać ruch o 10 pips w kierunku przeciwnym, wahać się na osiągniętym poziomie przez kolejnych 5 minut, by po chwili wykonać kolejny mocny ruch o 25 pips w trakcie następnych kilku minut.

Zwykle ruchy cen w ciągu minuty są jednak mniejsze, ale skalper, czyli Ty, mimo wszystko próbuje je gonić, a więc rośnie istotność par, gdzie mamy niski spread. Lecz powstrzymajmy się na chwilę i spróbujmy uzmysłowić sobie, jak istotne jest odpowiednie wyedukowanie w skalpowym rzemiośle. Oczywiście, forex spread scalping nie byłby tak popularny, gdyby nie jego przełożenie na zyski, które pojawiają się dzięki:

  • możliwości osiągnięcia wyższego poziomy zyskowności, niż w przypadku większości strategii handlu pozycyjnego
  • braku konieczności wyczekiwania na rozbudowanie silnego trendu
  • wielu okazjom inwestycyjnym
  • braku presji analizy danego rynku

Z drugiej strony, skalping posiada pewne wady, do których należą:

  • mały margines na popełnienie błędu
  • seria dobrych transakcji może skłonić do przeszarżowania i przesadnej pewności siebie
  • czasami może być wyczerpujący
  • ryzyko zawarcia zbyt wielu nieuzasadnionych transakcji
  • większy poziom ewentualnych strat
  • wrażliwość na koszty, czyli spready transakcyjne

Strategia na niskie spready numer 1 - skalping ekstremalny

Wskaźniki:

  • Wstęga Bollingera (20,3)
  • Wykładnicza średnia krocząca EMA (3), liczona po zamknięciach
  • MACD histogram (6,17,8)
  • RSI (14) z poziomem 50

Interwał: 1 minuta

Pary walutowe posiadające najniższe spready: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD

Otwarcie pozycji długiej:

  • Poczekaj aż średnia wykładnicza EMA (3) pokona od dołu w górę centralną linię Wstęgi Bollingera
  • Poczekaj aż RSI i MACD wyjdą nad poziom odpowiednio 50 i 0.

Otwarcie pozycji krótkiej:

  • Poczekaj aż średnia wykładnicza EMA (3) pokona z góry w dół centralną linię Wstęgi Bollingera
  • Poczekaj aż RSI i MACD zejdą pod poziom odpowiednio 50 i 0.

Ustawienie zlecenia Stop-Loss:

  • Dla pozycji długiej postaw zlecenie obronne kilka pipsów poniżej dolnej linii Wstęgi Bollingera
  • Dla pozycji krótkiej postaw zlecenie obronne kilka pipsów ponad górną linią Wstęgi Bollingera

Ustawienie zlecenia Take-Profit:

  • Zlecenie ustaw na poziomie przeciwnej linii Wstęgi Bollingera
  • Przeciętny wynik mieści się w przedziale 5-15 pipsów

forex spread scalping

Strategia na ciasne spready numer 2

W związku z tą strategią zalecamy instalację dodatku MT5 Supreme Edition, gdyż posiada on funkcję Admiral Pivot indicator, która będzie tu wykorzystana.

Wskaźniki:

  • Wykładnicza średnia krocząca EMA (5), liczona po zamknięciach
  • Wykładnicza średnia krocząca EMA (10), liczona po zamknięciach
  • Oscylator Stochastyczny - Stochastic Oscillator (8,3,3)
  • RSI (14) z poziomem 50

Rynek handlu, gdzie są wąskie spready: GOLD (złoto)

Otwarcie pozycji długiej:

  • Cena powinna znajdować się na lub bardzo blisko poziomu wsparcia wyznaczonego przez Admiral Pivot indicator (S1, S2, S3) lub nieco powyżej poziomu Pivot Point (PP)
  • Poczekaj aż średnia wykładnicza EMA (5) wyjdzie nad średnią wykładniczą EMA (10)
  • Stochastic powinien niedawno wyjść nad poziom 20 ze strefy wartości niższych
  • RSI powinien znajdować się nad poziome 50

Otwarcie pozycji krótkiej:

  • Cena powinna znajdować się na lub bardzo blisko poziomu oporu wyznaczonego przez Admiral Pivot indicator (R1, R2, R3) lub nieco poniżej poziomu Pivot Point (PP)
  • Poczekaj aż średnia wykładnicza EMA (5) zejdzie pod średnią wykładniczą EMA (10)
  • Stochastic powinien niedawno zejść pod poziom 80 ze strefy wartości wyższych
  • RSI powinien znajdować się pod poziomem 50

Ustawienie zlecenia Stop-Loss:

  • Dla pozycji długiej postaw zlecenie obronne kilka pipsów poniżej poprzedniego wsparcia
  • Dla pozycji krótkiej postaw zlecenie obronne kilka pipsów ponad poprzednim oporem

Ustawienie zlecenia Take-Profit:

  • Zlecenie ustaw na poziomie zbliżonym do kolejnego poziomu pivota

forex spread scalping

Źródło: MetaTrader 4 Supreme Edition - GOLD M5 - Zakres danych: 28 maja 2019 r. 04:50 - 29 maja 2019 15:40 - Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości

Uwagi praktyczne:

  • Gdy otwierasz długą pozycję, zawsze dobrze jest sprawdzić, czy Stochastic właśnie pokonał od dołu poziom 20
  • Gdy otwierasz długą pozycję, zawsze dobrze jest sprawdzić, czy Stochastic właśnie pokonał od góry poziom 80
  • Zaleca się wykorzystać zlecenie "profit stop", gdy pozycja zaczyna przynosić zyski
  • Zainstaluj MT5 Supreme Edition
  • Korzystaj z "VPS" (Ochrona z tytułu zmienności)

Kluczowe aspekty, na które warto zwrócić uwagę w trakcie handlu na instrumentach, gdzie obowiązują niskie spready

Przy handlu na niskich spreadach warto mieć na względzie kilka czynników:

  1. ATR
  2. Stop-loss vs zbieranie stopów
  3. Korelacje
  4. Korzyści z depozytu
  5. Udział procentowy spreadu

ATR

ATR jest wskaźnikiem mierzącym zmienność ceny instrumentu finansowego. Dzięki jego wartości możliwe jest oszacowanie zakres dla maksimum i minimum. In większy jest ATR, tym większa jest zmienność. Przykładowo, Jeśli para AUD/NZD wykonała ruch o 60 pips w ciągu jednego dnia, a para EUR/USD poruszyła się o 90-120, to EUR/USD będzie wykazywać większy ATR.

Gdy sprawa dotyczy handlu na parach mających wąskie spready, gdy wyższa zmienność jest w stanie skompensować nieco większe spready, idealnym scenariuszem jest ten, gdy zmienność jest wysoka spready transakcyjne niskie. Wracając do poprzedniego przykładu, gdy AUD/NZD wykonał ruch o 60 pipsów, a spread wynosi 6 pipsów, zysk z dziennej zmiany wyniósłby 54 pips. Odmiennie niż w przypadku EUR/USD, gdy zmiana o 100 pips przy spreadzie równym 1 pip, pozwala na osiągnięcie zysku o wielkosci 99 pips.

Stop-loss i zbieranie stopów

niskie spready

Źródło: MetaTrader 4 Supreme Edition - GOLD M5 - Zakres danych: 27 maja 2019 r. 08:20 - 29 maja 2019 10:10 - Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości

Powinieneś rozważyć, co się dzieje, gdy aktywowane jest zlecenie stop-loss na parach o szerszym spreadzie. Ponosisz koszt dużego spreadu w momencie aktywacji Twojego zlecenia stop-loss. Mogą pojawiać się poziomy, gdzie zleceń stop-loss jest więcej. Im więcej jest zleceń stop-loss w danym obszarze, tym mocniejszy może być ruch ceny wywołany ich aktywacją. Może to nawet doprowadzić do fałszywego wybicia ponad opór, lub pod wsparcie.

Korelacje

spready forex

Źródło: MetaTrader Supreme Edition - Correlation Matrix

W ujęciu finansowym, korelacja jest liczbową miarą relacji między dwiema zmiennymi. Zakres siły zależności zawiera się w przedziale -1 do 1. Korelacja wynosząca +1 oznacza, że dwie pary walutowe poruszają się w tym samym kierunku, Korelacja wynosząca -1 odpowiada sytuacji dwóch par, które poruszają się w kierunkach przeciwnych 100 proc. czasu. Tymczasem korelacja równa zero oznacza, że relacja między dwiema parami jest losowa.

Zatem na rysunku powyżej możesz zaobserwować, że EUR/GBP oraz GBP/USD są ze sobą ujemnie skorelowane (-98). Oznacza to, że ich ruchy są względem siebie ustawione całkowicie w przeciwnym kierunku. Jeśli porównasz aktualne wartości ATR dla EUR/GBP(70) oraz GBP/USD(120), to łatwo jest wybrać bardziej odpowiednią parę do handlu. Dodatkowo spready transakcyjne się różnią. Spread na parze EUR/GBP wynosi 2,4 pipsa, podczas gdy na GBP/USD jedynie 1,4 pipsa. Czasami możesz zaobserwować zmianę spreadu dokonaną przez brokera, co pozwoli Ci na handel przy niesamowicie niskich kosztach, zatem obserwuj ich wielkość.

Korzyści handlu z depozytem zabezpieczającym

Rachunek tradera powinien być w lepszej pozycji wyjściowej na wypadek pojawienia się obsunięć jego wartości oraz zanim pojawią się problemy z depozytem zabezpieczającym. Traderzy są wtedy mniej ograniczeni pod względem ilość możliwych transakcji. To jest szczególnie przydatne, gdy rynek przyspiesza i nagle pojawiają się dodatkowe okazje inwestycyjne.

Udział procentowy spreadu

Spready forex mogą się powiększyć za sprawą czynnika rynkowego, który zwie się płynnością. Rynek, który jest płynny, oznacza, że każdego dnia znajduje się na nim wielu traderów i na który składanych jest wiele zleceń. Rynek forex jest rynkiem bardzo płynnym, gdy działają na nim setki banków oraz miliony traderów indywidualnych. Spread jest dzielony na średnią dzienną zmienność pary walutowej. To daje nam procentowy udział spreadu, co nam mówi, jaki jest faktyczny koszt spreadu. Im niższa jest to wartości, tym lepiej.

Niski spread może być uważany, jako koszt okazji w sensie, że może redukować wielkość zysku możliwego do osiągnięcia wynikającego z kalkulacji dziennego ATR. Im wyższy jest ten koszt okazji, tym bardziej prawdopodobne jest, że mogą się one zakończyć porażką (stratą). W tabeli poniżej mamy kilka przykładów wykorzystania aktualnych średnich spreadów oraz wartości ATR (im niższe tym lepsze).

Średnie spready MT4 na 29 maja 2019

EUR/USD
ATR (14): 41,6Typowy spread: 0,6Spread jako proc. ATR: 1,44
GBP/USDATR (14): 77,0Typowy spread: 1,0Spread jako proc. ATR: 1,30
USD/JPYATR (14): 56,8Typowy spread: 0,9Spread jako proc. ATR: 1,58
USD/CADATR (14): 61,8Typowy spread: 1,6Spread jako proc. ATR: 2,59
GOLDATR (14): 9,26Typowy spread: 0,25Spread jako proc. ATR: 2,70
GBP/NZDATR (14): 120,0Typowy spread: 7,7Spread jako proc. ATR: 6,42

Forex spread scalping - Podsumowanie

Jeśli porównamy pięć pierwszych instrumentów do pary GBP/NZD z końca listy, wyraźnie widać różnicę w podanych liczbach, a więc łatwo jest zrozumieć efekt tego, jak ważne są ciasne spready czyli koszty okazji, oraz dlaczego profesjonalni traderzy powinni brać je pod uwagę.

Przykład na powyższym wykresie jasno uzmysławia, że strategie wysoce zyskowne są możliwe, gdy korzystamy ze strategii na instrumentach mających najniższe spready. Jeśli chciałbyś spróbować wykorzystać te strategie samodzielnie, zalecamy najpierw skorzystać z rachunku demonstracyjnego, co pozwoli na test w warunkach pozbawionych ryzyka finansowego, a dopiero później ewentualnie próbować eksploatować je na rachunku rzeczywistym.

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Powiedz Tak! Admiral Markets

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

Otwórz_rachunek_real

Niniejszy materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Ostrzeżenie o Ryzyku

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.