Admiral Markets Group składa się z następujących firm:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Nadzorowany przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
Strona dostępna tylko w języku angielskim
KONTYNUUJ

Admiral Markets AS

Nadzorowany przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA)
KONTYNUUJ

Admiral Markets UK Ltd

Nadzorowany przez Financial Conduct Authority (FCA)
KONTYNUUJ
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Regulator efsa fca

Odkryj trzyekranowy system transakcyjny

Czas czytania: 11 minut

system transakcyjny forex

Trzyekranowy system transakcyjny (Triple Screen Trading System) został opracowany przez dr Alexandra Eldera i po raz pierwszy opisany w artykule z 1986 roku w Futures Magazine. Wykorzystuje wiele wskaźników technicznych , które mają za zadanie odfiltrowanie sprzecznych sygnałów. Elder utrzymywał, że żaden pojedynczy wskaźnik nie spełnia oczekiwań i nie jest w stanie prawidłowo i konsekwentnie generować zysków, czego powodem jest złożoność rynków finansowych. Stąd konieczna jest praca nad tym, by budować bardziej złożone systemy transakcyjne.

Stwierdził, różne wskaźniki mogą w tym samym momencie dawać sprzeczne ze sobą sygnały dla tego samego rynku. Rozwiązaniem tego problemu jest trzyekranowy system transakcyjny forex, który poddaje każdą potencjalną transakcję trzem testom. Transakcje, które przejdą wszystkie trzy testy tego systemu transakcyjnego, powinny teoretycznie oferować większe szanse na zysk od tych, które całego pakietu testów nie przeszły. Jak więc ta metoda działa w szczegółach? Spójrzmy!

Składniki trzyekranowego systemu transakcyjnego

Jest ogólnie przyjętą teorią w dziedzinie analizy technicznej, że wskaźniki podążające za trendem nie działają dobrze, gdy rynek znajduje się w fazie konsolidacji, a równocześnie oscylatory nie działają dobrze na rynkach trendowych. Na rynku skonsolidowanym oscylatory osiągają dobre wyniki, a wskaźniki podążające za trendem są niejako naturalnie dostosowane do rynków trendowych. Systemy transakcyjne to zazwyczaj zestaw wskaźników z obu grup.

Trzyekranowy system transakcyjny łączy wskaźniki trendowe z oscylatorami w taki sposób, aby wykorzystać ich mocne strony, jednocześnie odfiltrowując te sytuacje, w których wspomniane narzędzia sobie nie radzą. Dr Alexander Elder sugerował użycie wskaźnika Force Index i promienia Eldera jako oscylatorów. Zasugerował również, że wskaźniki Stochastic i Williams Percent Range, także będą dobrze współpracować w ramach tego system transakcyjnego.

Jak stworzyć system transakcyjny do inwestowania na giełdzie lub forex? Wyzwaniem, jeśli chodzi o sprzeczne sygnały, jest także fakt, że kierunek trendu zależy faktycznie od tego, na które interwały patrzysz. Na przykład, jeśli patrzysz na wykres dzienny, trend może być wzrostowy, podczas gdy na wykresie czterogodzinnym, może być on spadkowy. Trzyekranowe systemy transakcyjne wymagają aby wziąć pod uwagę trzy skale trendów, co wywodzi się z koncepcji sięgającej czasów teorii Dowa.

Te trzy trendy to:

  • Trend długoterminowy - określany również jako „pływ"
  • Trend średnioterminowy - zwany także „falą"
  • Trend krótkoterminowy - znany również jako „zmarszczka na wodzie"

Tendencja średnioterminowa jest określana na interwale, na którym zamierzasz handlować. Ten system transakcyjny forex został pierwotnie zaprojektowany przy założeniu, że tym średnioterminowym trendem będzie trend na wykresie dziennym. Długoterminowy trend można obserwować na wykresie o interwale wyższym.

Na przykład, jeśli zamierzasz korzystać z tego systemu transakcyjnego na danych dziennych, długoterminowy trend byłby wyszukiwany na wykresie tygodniowym. Krótkoterminowy trend szukany byłby na poziomie o niższym. W naszym przykładzie byłby to wykres czterogodzinny. Koncepcja różnych interwałów odgrywa kluczową rolę w opisywanej metodzie, o czym mowa w dalszej części.

Trzyekranowy system transakcyjny forex - metoda

Jak sugeruje nazwa tego systemu transakcyjnego, do każdej transakcji stosowane są trzy ekrany. Ekrany są następujące:

  • Pierwszy ekran - analizuje rynek na interwale o jeden rząd większym niż wykres, na którym zamierzasz handlować. Określa kierunek pływu (główny trend) na podstawie sygnałów płynących ze wskaźnika trendu.
  • Drugi ekran - na wykresie, na którym chcesz handlować stosuje się oscylator, który ma zidentyfikować falę, która jest ruchem rynkowym przeciwnym do kierunku pływu. Chodzi tu o znalezienie optymalnego punktu wejścia.
  • Trzeci ekran - analizuje zmarszczki i wyszukuje krótkotrwałe ruchy w kierunku zgodnym z pływem (pierwszym ekranem) choćby przy pomocy trailing stopu.

Trzyekranowy system transakcyjny dla każdej otwartej pozycji wykorzystuje ciasne stop-lossy. Elder zalecał, by dla długich pozycji użyć stopu określając go poniżej minimum bieżącego lub poprzedniego słupka/świecy (w zależności od tego, który z nich jest niższy). W przypadku krótkich pozycji stop miałby się znaleźć jeden tick powyżej maksimum bieżącego lub poprzedniego słupka/świecy (w zależności od tego, która wartość jest wyższa).

Ekran pierwszy

Pierwszy ekran przedstawia sytuację długoterminową. Jak wspomnieliśmy wcześniej oceny długoterminowej dokonuje się za pomocą wskaźnika trendu na wykresie, który jest tworzony na interwale o jeden stopień wyższym niż interwał, na jakim odbywa się handel. Oryginalny Triple Screen Trading System Eldera wykorzystywał na wykresie tygodniowym wskaźnik MACD. Można jednak użyć dowolnego wskaźnika trendu, który używają Twoje systemy transakcyjne.

Jednym z najlepszych sposobów na określenie, jak stworzyć system transakcyjny do inwestowania na giełdzie i forex, oraz który wskaźnik jest najbardziej odpowiedni do Twoich celów, jest eksperymentowanie na demonstracyjnym rachunku transakcyjnym. Pozbawiony ryzyka finansowego charakter transakcji demo pozwala odkryć, co jest skuteczne dzięki użyciu prawdziwych cen rynkowych.

Kliknij na poniższy baner, aby już dziś otworzyć DARMOWY rachunek do handlu demo!

(Triple Screen Trading System)

Gdy dzięki analizie na pierwszym ekranie określisz kierunek pływu, tym samym określisz kierunek, w którym będzie handlować Twój system transakcyjny forex. Jeśli zatem twój wskaźnik trendu sygnalizuje, że trend jest wzrostowy, możesz tylko kupować. Jeśli mówi, że fala pływu jest zgodna ze spadkami, możesz tylko sprzedać.

Ekran drugi

Kiedy znamy kierunek pływu, na wykresie średnioterminowym szukamy fali, której kierunek jest przeciwny. Załóżmy, że patrzysz na wykres dzienny w poszukiwaniu tendencji średnioterminowej, a wykres tygodniowy pokazuje, że trend jest wzrostowy.

Trzyekranowy system transakcyjny zakłada, że poszukujesz spadku ceny na wykresie dziennym, który zapewni Ci korzystną możliwość zakupu na danym rynku. Dokonalibyśmy tego, szukając sygnału kupna na naszym wybranym oscylatorze na wykresie dziennym. Wszelkie sygnały sprzedaży w tym przypadku byłyby ignorowane, ponieważ trend wzrostowy z pierwszego ekranu już je odfiltrował.

Ekran trzeci

Przechodzimy do analizy trzeciego ekranu tego systemu transakcyjnego, gdy uzyskamy zgodność na ekranach pierwszym i drugim: to znaczy, gdy. trend jest wzrostowy, a na wykresie średnioterminowym pojawił się sygnał kupna z naszego oscylatora lub gdy trend jest spadkowy, a na drugim ekranie pojawiły się sygnały sprzedaży. Trzeci ekran to technika wykorzystująca trailing stop (stop ruchomy) do określenia konkretnego punktu wejścia.

Jeśli zamierzamy na wykresie dziennym wejść na pozycję długą, używamy zlecenia buy stop o jeden tick ponad maksimum poprzedniego dnia.

Jeśli zamierzamy otworzyć pozycję krótką, używamy zlecenia stop sell o jeden tick poniżej minimum poprzedniego dnia. Przypuśćmy, że trend tygodniowy jest wzrostowy, a na wykresie dziennym na twoim oscylatorze pojawił się sygnał wyprzedania tj. sygnał kupna. Wtedy wg tego systemu transakcynego powinieneś umieścić zlecenie kupna stop o jeden tick powyżej maksimum dnia poprzedniego.

Jeśli rynek wznowi swoją tendencję wzrostową i osiągnie poziom twojego zlecenia otworzy się pozycja długa. Jeśli rynek nadal będzie się osuwał, twój stop pozostanie nieaktywny. Następnie przesuniesz swoje zlecenie i umieścisz je jeden tick nad maksimum poprzedniego dnia. Ten system transakcyjny forex zakłada, że kontynuujesz obniżanie poziomu zlecenia albo do momentu aktywacji, albo do chwili, gdy trend ulegnie zmianie na wykresie tygodniowym.

Użycie trzyekranowego systemu transakcyjnego na MetaTrader 5

Ponieważ opisywany system transakcyjny był pierwotnie zaprojektowany tak, by korzystać z wykresów tygodniowych w celu określenia kierunku pływów, wykresów dziennych dla określenia fal, będą to interwały których użyjemy teraz jako przykładu. Poniżej znajduje się tygodniowy wykres pary EUR/USD z MetaTrader 5 (MT5), na którym skorzystano ze wskaźnika MACD z zachowaniem domyślnych ustawień:

system transakcyjny forex

Źródło: MetaTrader 5 - dane cenowe z Admiral Markets - tygodniowy wykres EUR/USD - Zakres danych: 19 marca 2017 r., do 23 sierpnia 2019 r. - Uwaga: Wyniki, jakie zostały uzyskane w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Handluj z MetaTrader Supreme Edition

Admiral Markets oferuje profesjonalnym traderom możliwość znacznego zwiększenia ich wrażeń z handlu na rynkach finansowych poprzez rozbudowanie platformy MetaTrader przy pomocy dodatku Supreme Edition. Uzyskaj dostęp do doskonałych dodatkowych funkcji, takich jak macierz korelacji - która umożliwia porównywanie i zestawianie ze sobą różnych par walutowych, wraz z innymi fantastycznymi narzędziami, takimi jak okno Mini Trader, które umożliwia handel w mniejszym oknie, podczas wykonywania przez Ciebie codziennych czynności.

Zdobądź to wszystko i wiele więcej, klikając na poniższy baner i rozpoczynając bezpłatne pobieranie!

jak stworzyć system transakcyjny do inwestowania na giełdzie

Teraz prześledzimy praktyczny przykład na to, jak stworzyć system transakcyjny do inwestowania na giełdzie lub forex. Nachylenie histogramu MACD, które znajduje się poniżej głównego wykresu cen, wskazuje nam kierunek pływu. Nachylenie wzrostowe sugeruje trend wzrostowy, a spadkowe sugeruje trend spadkowy. Tego typu systemy transakcyne zakładają, że kluczowym sygnałem kupna jest sytuacja, w której wskaźnik wychodzi górą nad linię środkową. Kluczowym sygnałem sprzedaży jest sytuacja, gdy wskaźnik schodzi pod linię środkową.

Na powyższym wykresie widzimy, że MACD schodzi pod linię środkową (a dokładnie przecięcie ma miejsce 22 czerwca 2018 r.). Użyjemy tego okresu dla naszego przykładu i przystąpimy do przyjrzenia się naszemu drugiemu ekranowi. Używamy na nim wykresu dziennego. Poniżej znajduje się dzienny wykres pary EUR/USD z zastosowanymi dwoma oscylatorami:

systemy transakcyjne

Źródło: MetaTrader 5 - dane o cenach z Admiral Markets - dzienny wykres EUR/USD - Zakres danych: 30 kwietnia 2018 r., do 24 października 2018 r. - Uwaga: Wyniki, jakie zostały uzyskane w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Pierwszy oscylator to dwudniowa EMA Force Index. System transakcyjny ma także drugi oscylator, którym jest oscylator stochastyczny, używający parametrów domyślnych. Force Index wyświetla sygnał kupna, gdy spada poniżej linii środkowej, a sygnał sprzedaży, gdy wzrasta powyżej linii środkowej. Oscylator stochastyczny generuje sygnał kupna w obszarze wyprzedania (poniżej 20) i sygnały sprzedaży w obszarze wykupienia (powyżej 80).

Ponieważ w sierpniu tendencja tygodniowa była spadkowa, zwracamy uwagę tylko na sygnały sprzedaży. W tym momencie Force Index znajduje się powyżej 0, co oznaczałoby, że możemy przejść do naszego, trzeciego ekranu, gdyby był to jedyny oscylator, którego używaliśmy. Stochastic nie pokazuje jednak w tym momencie stanu wykupienia. Gdybyśmy używali tylko Stochastica, nie podejmowalibyśmy w tej sytuacji żadnych działań.

Jeśli chodzi o nasz trzeci ekran, jeśli korzystamy z sygnału na Force Index nasz system transakcyjny forex sugeruje, byśmy umieścili zlecenie sprzedaży typu stop. Skoro otrzymaliśmy nasz sygnał 24 czerwca 2018 r., umieścilibyśmy zlecenie sprzedaży stop jeden tick poniżej minimum z 21 czerwca 2018 r., które wynosiło 1,15081. Ten poziom nie był osiągnięty kolejnego dnia, czyli 25 czerwca 2018 r., a więc przesuwamy zlecenie sprzedaży stop w górę i umieszczamy je jeden tick poniżej minimum z 22 czerwca 2018 r., które wynosiło 1.16003. Przesuwalibyśmy zlecenie aż do momentu jego realizacji, lub zmiany kierunku trendu na wykresie tygodniowym.

W przypadku otwarcia pozycji, stosujemy ciasne zlecenie stop-loss w celu zarządzania naszym ryzykiem. Znajdowałoby się ono jeden tick powyżej maksimum bieżącego dnia lub dnia poprzedniego - w zależności od tego, która wartość byłaby wyższa. I odwrotnie, w przypadku pozycji długich, system transakcyjny zakłada, że stop-loss należałoby umieścić o jeden tick poniżej minimum dnia transakcji lub dnia poprzedniego - w zależności od tego, która wartość byłaby niższa. Jeśli rynek wykona ruch w korzystnym dla Ciebie kierunku, powinieneś przenieść zlecenie stop-loss na poziom BEV, czyli na poziom otwarcia pozycji.

Od tego momentu przesuwaj zlecenie Stop-loss, by chronić przynajmniej połowę bieżących zysków. Opisując, jak stworzyć system transakcyjny do inwestowania na giełdzie i forex nie można zapominać o testach. Dobrym pomysłem pomagającym wspomóc decyzje, czy ten system jest dla Ciebie odpowiedni jest test na danych historycznych. MetaTrader Supreme Edition to bezpłatna wtyczka dla MetaTrader 4 i MetaTrader 5, która oferuje łatwy w użyciu symulator handlu dokładnie, zbudowany właśnie do tego celu. MTSE znacznie rozszerza także wybór dostępnych wskaźników technicznych.


Dłuższy trendŚredni trendZagranieMetoda
WzrostWzrostBrak
-
WzrostSpadekKupujStop Kupno
SpadekSpadekBrak-
SpadekWzrostSprzedajStop Sprzedaż


Jak wskazaliśmy, system transakcyjny Triple Screen Trading System wykorzystuje wiele interwałów i kombinację wskaźników. Wykorzystuje również ciasne stop-lossy, aby wymusić dyscyplinę zarządzania pieniędzmi. Powyższa tabela zawiera podsumowanie schematu działania, jakie należy podjąć w zależności od kombinacji trendu długoterminowego i średnioterminowego. Mamy nadzieję, że spodobało Ci się wprowadzenie do trzyekranowego systemu transakcyjnego.

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Powiedz Tak! Admiral Markets

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

system transakcyjny

Niniejszy materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Ostrzeżenie o Ryzyku

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.