Admiral Markets Group składa się z następujących firm:

Admiral Markets UK Ltd

Nadzorowany przez Financial Conduct Authority (FCA)
KONTYNUUJ

Admiral Markets AS

Nadzorowany przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA)
KONTYNUUJ

Admiral Markets Cyprus Ltd

Nadzorowany przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
Strona dostępna tylko w języku angielskim
KONTYNUUJ
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Regulator fca efsa

Martyngał Forex: system negatywnej progresji

Czas czytania: 8 minut

Każdy ambitny trader nieustannie szuka sposobu na poprawę swojej strategii lub systemu. Z drugiej strony początkujący adepci tej sztuki mogą być nieco za bardzo skupieni na jednym wątku. Najczęściej niedoświadczeni traderzy są przesadnie zapatrzeni na sygnały wejścia, co może się negatywnie odbić na pozostałych ważnych obszarach.

Te obszary to:

  • wybór rynku
  • strategia wyjścia
  • wielkość pozycji
  • strategia zorientowana na cel i psychologia.

Łatwo jest zlekceważyć te aspekty. Sygnały wejścia informują, kiedy jest dobry moment na dokonanie transakcji. Wielkość pozycji to dziedzina dotycząca samego handlu. Niektóre teorie dotyczące wielkości pozycji mają swoje źródło z obszaru gier losowych - w szczególności systemów zakładów progresywnych. W tym artykule omówiono handel martyngałowy, który jest strategią określania wielkości pozycji. Najpierw przyjrzymy się na czym polega martyngał w jego oryginalnym środowisku gry losowej. Następnie zbadamy transakcje Forex z użyciem martyngału, czyli martyngał Forex.

* Zanim zaczniemy, pamiętaj, że ta strategia jest z natury bardzo ryzykowna i nie jest odpowiednia dla osób początkujących. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Jak działa martyngał?

Teoria stojąca za strategią martyngałową jest dość prosta. Jest to system negatywnej progresji, który polega na zwiększeniu wielkości pozycji po zanotowaniu straty. W szczególności martyngał trading opiera się na podwojeniu wielkości transakcji, po stratnej transakcji. Klasyczny scenariusz progresji, z której korzysta handel martyngałowy, próbuje się wdrażać w warunkach, w których prawdopodobieństwo wystąpienia skutecznego sygnału jest zbliżone do 50 proc. Taki scenariusz nie generuje pozytywnych oczekiwań.

W długim terminie możesz oczekiwać, że ani niczego nie zrobisz, ani nie stracisz. W przypadku propozycji 50/50 można wyróżnić dwa podejścia dotyczące zmiany wielkości pozycji. Martyngały polegają na podwojeniu wielkości transakcji, gdy zanotujesz stratę. Wg tego podejścia, kiedy zanotujesz zyskowną transakcję, odzyskasz to, co wcześniej straciłeś. Z drugiej strony, strategia przeciwna do Forex martyngał zaleca zwiększenie pozycji zaraz po tym, gdy zyskałeś.

Martyngał przykłady

Rozważmy przypadek transakcji, która może zakończyć się jedynie dwoma wynikami, z których oba mają równe szanse wystąpienia. Nazwijmy je wynikiem A i wynikiem B. Handel jest tak skonstruowany, że relacja zysku do ryzyka wynosi 1: 1. Przypuśćmy, że decydujesz się na tradowanie stałej sumy 5 $, mając nadzieję, że pojawi się wynik A, ale gdy pojawia się wynik B ponosisz stratę.

Meta_trader_4

Przy następnej transakcji zwiększasz skalę ryzyka do 10 $, po raz kolejny mając nadzieję na wystąpienie wyniku A. Występuje B, a więc ponownie tracisz 10 $. Po raz kolejny podwajasz stawkę i teraz handlujesz kwotą 20 $ - potrzebujesz wyniku A, aby osiągnąć zysk. Powtarzasz to tak długo, aż w końcu pojawi się oczekiwany wynik. Wielkość zyskownej transakcji przekroczy łączne straty wszystkich poprzednich transakcji. Wielkość, o którą je przekracza, jest równa rozmiarowi oryginalnej wielkości transakcji. Wdrażając martyngał przykłady mogą być następujące:

  • Zysk już za pierwszym razem wynoszący 5 $

Strata na pierwszej transakcji, ale zysk na drugiej transakcji

Strata 5 $ w pierwszej transakcji, a następnie wygrana 10 $ w drugiej transakcji. Dzięki temu osiągasz 5 USD zysku netto

  • Strata w pierwszych dwóch transakcjach, a zysk pojawia się przy trzeciej

Stracisz 5 $ w pierwszej transakcji, 10 $ w drugiej, a następnie zyskujesz 20 $ w trzecim podejściu. Dzięki temu osiągasz 5 USD zysku netto

  • Tracisz na pierwszych trzech transakcjach, ale wygrywasz czwartą

Tracisz 5 $ w pierwszej transakcji, 10 $ w drugiej, a następnie 20 $ w trzeciej. Następnie wygrywasz 40 $ w czwartej transakcji. Ponownie osiągasz 5 dolarów zysku netto

Prawdopodobieństwo, że w końcu osiągniesz zysk, jest nieskończone - pod warunkiem, że masz nieskończone fundusze, które możesz podwajać. Jak widać z powyższych przykładów, kiedy w końcu osiągniesz zysk, zyskujesz tyle, ile wynosił oryginalny rozmiar transakcji. W teoria brzmi to całkiem dobrze. Problem z tą strategią martyngał trading polega na tym, że osiągasz tu tylko niewielki zysk. Jednocześnie ryzykujesz znacznie większe kwoty w pogoni za tym małym zyskiem.

W powyższym przykładzie chcemy zarobić tylko 5 USD, ale dzięki sekwencji tylko trzech stratnych transakcji, ryzykowaliśmy już 40 USD. Wyobraź sobie, że ta passa strat trwała trochę dłużej. Jeśli przegrasz sześć razy z rzędu, ryzykujesz 320 USD, aby ostatecznie osiągnąć zysk w wysokości 5 USD. Innymi słowy, tracisz 315 $, próbując wygrać tylko 5 $. Grając martyngały w takim układzie szanse na zaliczenie serii sześciu strat są niewielkie - ale znowu nie aż tak małe.

W rzeczywistości prawdopodobieństwa tego zdarzenia wynosi ponad 1%. Co się stanie, jeśli twój kapitał przeznaczony na handel wynosi łącznie 200 USD? Zostaniesz zmuszony do rezygnacji z dużą stratą na portfelu. Jest to najważniejszy problem dla tego, kto chciałby wykorzystać handel martyngałowy. Twoje szanse na wygraną będą zagwarantowane tylko wtedy, gdy posiadasz wystarczająco dużo kapitału, aby stale się podwajać. Zwykle tak nie jest.

Każdy ma limit wielkości kapitału, który może zaryzykować. Im dłużej stosujesz martyngał, tym większa jest szansa doświadczenia przedłużającej serii strat. Niezależnie od Twojego podejścia do handlu, może to być trudne do zniesienia. Nie trzeba dodawać, że martyngał Forex mimo wszystko ma swoich zwolenników. Przyjrzyjmy się teraz, w jaki sposób możemy zastosować jej podstawowe zasady na rynku Forex.

Ćwiczymy martyngał przykłady praktyczne

forex martyngał

Źródło: MetaTrader 4 Supreme Edition - EUR / USD M1 Wykres ze wskaźnikiem RSI - Zakres danych: 24 maja 2019 r. 04:34 - 08:58 - Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości

Jak działa strategia Forex martyngał? Rynek Forex naturalnie nie dostosowuje się do prostego układu wygranej lub przegranej o stałej kwocie. Wynika to z faktu, że zysk lub strata na rynku Forex jest zmienną losową. Możemy określić poziomy cen, przy których realizujemy zyski lub ograniczamy stratę. W ten sposób ustalamy nasz potencjalny zysk lub stratę, które mogą być porównywalnymi kwotami.

Powyższy rysunek przedstawia 1-minutowy wykres EUR/USD z wykreślonym poniżej wskaźnikiem siły względnej (RSI). Nie zapominaj - RSI jest jednym z wielu wskaźników technicznych dostępnych w dodatku MetaTrader Supreme Edition, który jest doskonałą wtyczką do MetaTrader 4 i MetaTrader 5 . Wskaźnik pojawił się po to, by zapewnić nam prosty punkt wejścia i zasugerować stan rynku: jeśli RSI spada poniżej 30, sugeruje, że rynek jest wyprzedany, a jeśli wskaźnik wzrasta powyżej 70, mamy sugestię, że rynek jest wykupiony.

Używając martyngał trading wygląda następująco. O 08:31 RSI wzrasta powyżej 70. To jest nasz punkt otwarcia pozycji. Sprzedajemy jednego lota EUR/USD po 1.11829. Następnie ustawiamy limit 30 pipsów poniżej, na 1.11529. To tutaj zrealizujemy zysk. Umieszczamy mentalne zlecenie stop 30 pipsów powyżej, na 1.12129. Niestety EUR/USD nadal rośnie, a 27 maja o 5:00 nasze zlecenie stop jest przełamane.

martyngał trading

Źródło: MetaTrader 4 Supreme Edition - Wykres EUR/USD M5 ze wskaźnikiem RSI - Zakres danych: 24 maja 2019 r. 08:45 - 28 maja 04:50 - Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości

Uznajemy, że w tym momencie ponosimy stratę. W ruch wchodzą martyngały, co sugeruje nam teraz podwojenie posiadanej pozycji. Korzystając z Forex martyngał, używamy jedynie mentalnego zlecenia stop-loss, a nie jego wersji rzeczywistej. Dlaczego działać w tej sposób? Ponieważ bezcelowe byłoby zamknięcie pozycji, a następnie natychmiastowe jej otwarcie, ale o dwukrotnie większej wielkości. Zamiast tego otwieramy kolejną pozycję odpowiadającą rozmiarowi oryginalnej pozycji, czyli podwajamy zaangażowanie.

Zatem sprzedajemy kolejnego lota po 1.12129. Umieszczamy nowy mentalny stop 30 pipsów powyżej, na 1.12429. Zmieniamy nasze pierwotne zlecenie z limitem na nowy poziom, tak aby zamknąć obie pozycje. Limit znajduje się 30 pipsów poniżej otwarcia nowej pozycji, na 1.11829. Najpierw sprzedaliśmy jednego lota po 1.11829, a następnie sprzedaliśmy kolejnego po 1.12129. Daje nam to średnią cenę wejścia wynoszącą 1,11979.

Tym razem mamy szczęście, a rynek w ciągu kilku godzin schodzi w dół do naszego limitu. 28 maja 2019 roku o O 04:40 zamykamy pozycje po 1.11829. Zamknęliśmy je 15 pipsów poniżej naszego uśrednionego poziomu wejścia. Przy jednym locie na EUR/USD wartość pipsa wynosi 10 $. Dlatego zarabiamy 15 pipsów pomnożonych przez 10 $ / pip, co daje nam łącznie 150 $. To bardzo prosty przykład, który daje pojęcie o tym, jak możemy rozgrywać martyngał trading.

W tym przykładzie rozegrane martyngały zakończyły się zyskiem, ale czy możesz sobie wyobrazić scenariusz, w którym doświadczasz sekwencji kilku stratnych transakcji z rzędu? Jest to całkiem realna możliwość. Martyngał Forex „trzymaj się swojej broni" może działać w sytuacjach charakteryzujących się dużym prawdopodobieństwem powrotu do średniej. Ale jest to bardzo ryzykowne na rynku, gdzie pojawiają się wyraźne trendy. Handel martyngałowy zawsze wiąże się z ryzykiem poniesienia tak dużej straty, że wyrzuci cię z rynku.

Minusem strategii Forex martyngał jest to, że ryzykujesz rosnącymi stratami, co jest zazwyczaj postrzegane jako łamanie zasad dobrego zarządzania pieniędzmi. Interesujące jest porównanie tej strategii ze strategią odwrotnego martyngału lub antymartyngałową (metodologia często stosowana przez traderów podążających za trendami).

Martyngał odwrotny obejmuje:

  • utrzymanie rozmiaru pozycji, gdy tracisz
  • zwiększając wielkość pozycji, gdy zaczniesz zyskiwać w związku z pojawieniem się trendu

Handel martyngałowy: Wniosek

Najczęstszym wynikiem, gdy wykorzystujemy martyngał, jest zazwyczaj niewielki zysk, z rzadką, ale katastrofalną w wielkości stratą. Istnieje limit tego, jak długo jesteś w stanie podwajać pozycję - do wyczerpania pieniędzy. Strategia martyngał Forex rozlatuje się, jeśli natkniesz się na ciąg stratnych transakcji. Wykładnicze wzrosty wielkości pozycji są niezwykle potężne i bardzo szybko generują ogromne liczby. W związku z tym podwajanie pozycji może kreować trudny do zarządzania rozmiar pozycji.

W takim scenariuszu ciągłe zwiększanie wielkości pozycji jest nie do utrzymania. Opisując ryzyka, jakie niesie ze sobą martyngał przykłady są zazwyczaj ponure. Na pewno w którymś momencie zostaniesz wyrzucony z rynku z wielką stratą. Gdybyśmy mieli grupę traderów stosujących tę strategię przez pewien ograniczony czas, spodziewalibyśmy się, że większość osiągnęłaby niewielkie zyski, ponieważ prawdopodobnie uniknęliby okresu wielu kolejnych strat, a ten, który trafiłby na długą serię strat ucierpiałby finansowo w dużej skali.

Tak więc, chociaż wyniki, jakie może generować martyngał mogą wydawać się interesujące, strategia jest zbyt niespójna, aby można ją było regularnie wykorzystywać. Jest jednak wartościowa, jest doskonałym narzędziem do uzyskiwania większej wiedzy na temat rynku. Jeśli chcesz eksperymentować z podejściem martyngałowym, najlepszym sposobem na to jest rozpoczęcie testów w wolnym od ryzyka środowisku transakcyjne. Nasz rachunek demo może pomóc Ci poznać martyngały na Forex, która najbardziej Ci odpowiada.

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Powiedz Tak! Admiral Markets

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

Otwórz_rachunek_real

Niniejszy materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Ostrzeżenie o Ryzyku

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 84% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.