Wskaźnik analizy technicznej Ichimoku

Admiral Markets

Ichimoku Kinko Hyo jest rozbudowanym narzędziem do wyznaczania trendu, poziomów wsparcia/oporu oraz do generowania sygnałów kupna i sprzedaży. Nazwa tej techniki analizowania wykresów oznacza "wykres równowagi na rzut oka". Ichimoku to spojrzenie albo rzut oka, kinko to równowaga, a hyo to wykres. Ichimoku jest także systemem, który działa na każdym interwale czasowym i na każdym instrumencie. Sprawdza się zarówno w trendach wzrostowych, jak również spadkowych. Jednak wskaźnik wyraźnie gorzej się spisuje momentach braku trendu, kiedy na rynku trwa konsolidacja.

Twórca wskaźnika Ichimoku

Ichimoku został stworzony przez japońskiego dziennikarza Goichi Hosoda. Goichi był niesamowicie utalentowany i jednocześnie bardzo cichy i spokojny. Większość czasu spędzał w zamknięciu pisząc raporty na temat historycznego handlu na japońskim rynku ryżu. Rozumiał, w jaki sposób porusza się cena i jak reagowała w określonych sytuacjach na wykresie. Po pewnym czasie odkrył, że cena ryżu poruszała się według określonych zasad i wzorów, które obecnie określamy, jako poziomy wsparć i oporów. Celem Goichiego było stworzenie wskaźnika, który miałby 'wszystko w jednym', co pozwoliłoby analizować wykres dokładniej i poświęcając na to mniej czasu.

Historia powstawania wskaźnika

Obecnie, gdyby ktoś zapragnął przeprowadzać takie testy to mógłby skorzystać z nieograniczonej mocy obliczeniowej na komputerach, a także z szeregu dostępnych danych. Jednak w 1940 sytuacja wyglądała diametralnie inaczej i komputery na użytek osobisty nie były jeszcze nawet wymyślone, także Goichi musiał zatrudnić grupę studentów, którzy przez ponad 20 lat pomagali mu testować różne formuły i warianty manualnie. Po 20 latach pracy, w roku 1968 opublikował i zaprezentował na rynku japońskim swoją książkę, która zawierała ukończoną wersję ichimoku kinko hyu. Od tego czasu została wielokrotnie przetestowana i użyta do handlu na walutach, surowcach, kontraktach futures i akcjach. Ichimoku szybko został najczęściej używanym wskaźnikiem w japońskich trading roomach.

Pomimo tego, że Ichimoku było bardzo popularne w całej Azji, to w związku z niewystarczającym poziomem informacji o użytkowaniu tego systemu po angielsku, wskaźnik ten nie pojawiał się zbyt często na zachodzie aż do 1990. Nawet wtedy, brak konkretnych informacji i instrukcji powodował, że był to kolejny egzotyczny i niezrozumiały wskaźnik, a większość osób nie miała wystarczająco motywacji, aby zgłębiać wiedzę na własną rękę. Dopiero teraz, na zachodzie pojawiło się wystarczająco dużo materiałów, dzięki którym zachodni inwestorzy mogą zrozumieć ten wskaźnik i wykorzystać jego ogromny potencjał.

Edukacja Admiral Markets

Budowa Ichimoku

Wskaźnik składa się z 5 oddzielnych wskaźników liniowych. Każda składowa obliczana jest według ściśle określonych modeli matematycznych. Sposób obliczania nie jest tutaj istotny. Najważniejsze jest, aby wiedzieć, jak używać poszczególne elementy systemu.

Podstawowe składniki Ichimoku to:

  • The Senkou Span A – pierwsza linia prowadząca
  • The Senkou Span B – druga linia prowadząca, obie te linie tworzą razem chmurę
  • Tenkan Sen – linia zwrotna
  • Kijun Sen – linia standardowa
  • Chikou Span – linia opóźniona

Goichi Hosoda ustalił, że 9, 26 oraz 52 są liczbami idealnie pasującymi do ustawień stosowanych w ichimoku. Przestrzeń pomiędzy liniami Senkou Span nazywamy chmurą (kumo). Jeżeli cena przebywa pomiędzy tymi liniami mówimy o trendzie bocznym, a linie będą działać jak poziomy wsparcia oraz oporu.

  • Senkou Span A - 1-sza linia prowadząca, (TenkanSen + KijunSen)/2 przeniesiona w czasie w przód (w przyszłość) o 26 okresów
  • Senkou Span B - 2-ga linia prowadząca, (najwyższy poziom + najniższy poziom)/2 przez ostatnie 52 okresy przeniesione w czasie w przód (w przyszłość) o 26 okresów
  • TenkanSen -linia zwrotna, (najwyższy poziom + najniższy poziom)/2 przez ostatnie 9 okresów
  • KijunSen - linia standardowa, (najwyższy poziom + najniższy poziom)/2 przez ostatnie 26 okresów
  • Chikou Span - linia opóźniona, obecna cena zamknięcia przeniesiona w czasie wstecz o 26 okresów

Ichimoku

Ichimoku w praktyce

Chmura – potwierdzenie trendu

Nasz system możemy oprzeć się na chmurze, którą tworzą linie Senkou Span. Chmura dobrze obrazuje panujący trend na wykresie. Kiedy cena (świeca) wchodzi (penetruje) chmurę od dołu możesz grać na długo, czyli kupować. Jeżeli cena penetruje chmurę od góry możesz grać na krótko, czyli sprzedawać. Kiedy cena jest powyżej chmury oznacza to, że para jest cały czas w trendzie wzrostowym natomiast, jeżeli jest poniżej chmury oznacza to, że para jest w trendzie spadkowym. Strategia ta daje inwestorowi dobre zrozumienie rynku i trendów.

Reasumując kupuj, kiedy cena jest powyżej chmury, a sprzedawaj, kiedy cena jest poniżej chmury.

Chmura

Linia zwrotna (szybka) i linia standardowa (wolna)

System transakcyjny możemy wzbogacić o linię zwrotną Tenkan Sen oraz linię standardową Kijun Sen. W momencie wyznaczenia trendu można handlować przy użyciu dwóch wspomnianych linii: szybkiej i wolnej. Szybka linia jest kalkulowana na podstawie ostatnich 9-ciu okresów, natomiast wolna linia kalkulowana jest na podstawie ostatnich 26-ciu okresów, dzięki czemu, linia zwrotna porusza się szybciej, niż wolna. Na obrazku poniżej szybka linia jest zaznaczona na różowo, a wolna na brązowo. Jednym z najłatwiejszych sposobów na zlokalizowanie linii szybkiej jest uchwycenie jej, kiedy rynek jest w ruchu bocznym, linia szybka znajduje się zawsze bliżej ceny. Ponadto w momencie, kiedy szybka linia przecina wolną od dołu, wtedy należy kupować. Kiedy szybka przecina wolną od góry, możesz sprzedawać. Chmury oraz linii możesz używać oddzielnie jednak, jeżeli obie dają ten sam sygnał, to szansę na powodzenie się zwiększają.

Podsumowując kupuj, kiedy linia szybka przecina linię wolną od dołu, a sprzedawaj, kiedy linia szybka przecina linię wolną od góry.

Dwie linie

Linia opóźniona, jako potwierdzanie wejścia

Linia opóźniona daje dodatkowe potwierdzenie. Linia opóźniona jest magiczną linią, która daje większe prawdopodobieństwo, niż w momencie, gdy jedynie porównujesz cenę z chmurą. Linia opóźniona działa, jako dodatkowe potwierdzenie, więc część inwestorów może otwierać pozycje jedynie, kiedy linia opóźniona wskazuje na taką szansę. Gdy będą wystarczająco cierpliwi, aby czekać na sygnał płynący z linii opóźnionej, to jak pokazuje obrazek poniżej nawet, kiedy chmura nie ma dobrych wskazań, to linia opóźniona sprawdza się.

Podsumowując, kiedy linia opóźniona znajduje się powyżej chmury, to należy otwierać pozycje długie, a kiedy linia opóźniona znajduje się poniżej chmury, należy szukać pozycji krótkich.

Linia opóźniona

Stop loss i take profit

Strategia Ichimoku posiada także unikalne metody na wyjście z pozycji i ewentualne jej zamknięcie w wypadku ochrony kapitału przed dużą stratą.

Stop loss – szybka linia, wolna oraz chmura mogą być potencjalnymi poziomami wsparcia i oporu. W wypadku przebicia poziomu wsparcia lub oporu, cena może nabrać momentum, co skieruje ją w kierunku następnego wsparcia lub oporu. Można, zatem ustawić zlecenie stop loss po drugiej stronie chmury, lub drugiej stronie linii wolnej lub szybkiej. Jak tylko cena osiągnie nasz poziom należy wyjść z aktualnej pozycji bez wahania. Ponadto w momencie posiadania pozycji długiej, zlecenie stop loss może znajdować sie nieco poniżej ostatnich dołków, natomiast w wypadku pozycji krótkiej, zlecenie stop loss może być kilka pipsów powyżej ostatnich szczytów.

Take profit - kiedy otwierasz pozycje długą używając strategii drugiej, możesz wyjść ze swojej pozycji w momencie, kiedy te dwie linie przetną się ponownie, ale w przeciwnym kierunku. Jeżeli otworzyłeś pozycję długą przy użyciu strategii 1 lub 3, to możesz wyjść ze swojej pozycji w momencie, kiedy cena lub linia opóźniona, przecina chmurę w przeciwnym kierunku.

Rachunek demo

Kilka przydatnych wskazówek

Im grubsza jest chmura tym poziomy wsparcia i oporu są mocniejsze. Jak tylko zobaczysz, że chmura jest szeroka, to możesz przyjąć, że wsparcie i opór wytrzyma. W momencie, kiedy chmura jest cienka, może to wskazywać, że może ona zostać łatwo przełamana.

Im większa jest różnica pomiędzy linią wolną i szybką, tym większa jest szansa na to, że cena powróci do konsolidacji. Staraj się uchwycić ten ruch! Jeżeli cena odsunęła się od linii wolnej lub szybkiej to lepiej poczekać na powrót i rozejrzeć się wtedy na rynku zanim podejmiemy konkretną decyzję.

Nazwa Ichimoku w języku japońskim oznacza mniej więcej to, że jesteśmy w stanie zrozumieć sytuację rynku jednym rzutem oka. Powinieneś dostrzec okazję w kilka sekund. Jeżeli poświęciłeś na analizę wykresu dużo czasu i ciągle nie widzisz okazji do zajęcia pozycji, to należy wtedy odpuścić handlowanie, albo znaleźć inny instrument, w celu wyszukać lepszej okazji.

Podsumowanie

Ichimoku jest złożonym i zaawansowanym systemem, na który składa się kilka strategii inwestycyjnych. Ma pięć składowych wspomnianych wcześniej. Każdy z dwóch komponentów może być użyty w celu stworzenia wartościowej strategii. Trzy opisane zastosowania są powszechnie używane i stosowane przez wielu zarabiających inwestorów. Jednak jest to tylko wierzchołek góry lodowej. Bez odpowiedniego zarządzania kapitałem oraz ryzykiem żaden system nie będzie przynosił odpowiednich efektów. Nawet najlepszy wskaźnik nie będzie miał 100% skuteczności. Musimy przetrwać serię stratnych pozycji, a dokonamy tego tylko dzięki odpowiedniemu zarządzaniu kapitałem.

Ichimoku to kompletny system transakcyjny, który pozwoli na skuteczny handel na rynkach finansowych, choć trzeba przyznać, że może na początku trochę onieśmielać swoją złożonością. Jednak tak, jak wszystko w życiu, co jest wartościowe, wymaga czasu i zdobycia odpowiedniego doświadczenia, a wszystko powinno stać się jasne.

Ponadto trading oparty o wskaźnik Ichimoku warto również połączyć z narzędziami platformy MT4 Supreme Edition, którą oferuje Admiral Markets. Przykładowo Mini Terminal pozwala z poziomu wykresu dokonywać transakcji, składać zlecenia z limitem, stop, a także ustawić zlecenie obronne stop-loss oraz zlecenie zamykające transakcję z zyskiem take-profit. Z kolei na Trade Terminalu możemy ustawić automatyczne zamknięcie części pozycji, np. połowę, przesunięcie zlecenia SL orz TP. Tylko MT4 Supreme Edition autorstwa Admiral Markets daje możliwości wykorzystania w pełni opisanych funkcji. Platforma MT4 Suprem Edition jest całkowicie darmowa na rachunku rzeczywistym oraz można jej używać przez 30 dni na rachunku demonstracyjnym. Okres ten można wydłużyć, jeżeli uznasz, że potrzebujesz więcej czasu na testowanie swoich strategii na rachunku demonstracyjnym.