Parabolic SAR - Wykorzystanie Wskaźnika SAR w Tradingu

Do grona najpopularniejszych wskaźników ewidentnie należy Parabolic SAR. Ten artykuł poświęcimy omówieniu tego wskaźnika oraz jego zastosowania w handlu na rynku walutowym Forex oraz na kontraktach CFD.

Niektóre z najsilniejszych ruchów na rynkach finansowych pojawiają się, gdy trend się buduje. Gdy trend się utrzyma, często może przekraczać ogólne oczekiwania co do czasu trwania ruchu, pozwalając najlepszym traderom na osiągnięcie ponadprzeciętnego zysku.

Umiejętność właściwej analizy trendów na rynku jest zatem niezwykle przydatna i właśnie dlatego istnieje tak wiele różnych narzędzi i wskaźników, które próbują wykonać tę pracę. W tym artykule przyjrzymy się jednemu z głównych indykatorów trendu - zwanemu jako wskaźnik Parabolic SAR.

Parabolic SAR Forex

Zacznijmy od tego, co oznacza Parabolic SAR Forex? To Parabolic Stop and Reversal Forex (zatrzymanie i odwrócenie). Wskaźnik Parabolic SAR nie tylko identyfikuje trendy, ale również informuje, kiedy należy zamknąć transakcję i odwrócić jej kierunek. Brzmi to bardzo użytecznie, prawda?

Parabolic SAR indicator jest jednym z wielu wskaźników opracowanych przez J. Wellesa Wildera, tradera rynku towarowego i niezwykle wpływowego analityka technicznego. W swojej książce "New Concepts in Technical Trading Systems" (Nowe Koncepcje w Technicznych Systemach Transakcyjnych) Wilder przedstawił niektóre z fundamentów nowoczesnych metod technicznych, w tym Average True Range, Relative Strength Index oraz to, co nazwał parabolicznym systemem czasowo-cenowym.

Ten ostatni to oczywiście Parabolic SAR Forex indicator, na którym skupiamy naszą uwagę w bieżącym artykule. Wskaźnik parabolic SAR wykreśla zakrzywioną formację na wykresie cenowym, jak za chwilę zobaczymy, która opisuje potencjalne poziomy stop (zatrzymania) i reverse (odwrócenia). Kształt tego wzoru przypominał Wilderowi o znanej krzywej parabolicznej w klasycznej geometrii i mechanice - stąd nazwa wskaźnika.

W dalszej części przyjrzymy się temu, jak obliczamy Parabolic SAR (PSAR). Analiza obliczeń stojących za wskaźnikiem może pomóc w zrozumieniu jego działania, znaczenia różnych parametrów i sposobu modyfikowania jego użycia. Zanim jednak przejdziesz do dalszej lektury omawiającej parabolic forex warto obejrzeć poniższy film, który omawia, w jaki sposób można go wykorzystać.

Parabolic SAR - Teoria, Opis i Kalkulacja

Jak wspomnieliśmy powyżej, Parabolic SAR wskaźnik wykreśla na wykresie poziomy zatrzymania i odwrócenia. Są one obliczane na podstawie wzoru PSAR, który jest następujący:

PSAR_t = PSAR_t-1 + AF_t-1 x (EP_t-1 - PSAR_t-1)

We wzorze:

• PSAR_t - wartość Parabolic w momencie t
• PSAR_t-1 - wartość Parabolic w momencie t-1 (poprzednia wartość)
• AF - Acceleration Factor - wartość współczynnika przyspieszającego. Zmienna wartość, która wzrasta w ustalonych przyrostach za każdy okres, w którym dla transakcji osiągany jest nowy szczyt (dla długich pozycji) lub nowy dołek (dla krótkich pozycji). Wilder zaproponował wartość 0,02 dla wartości początkowej AF, która następnie będzie wzrastać w krokach co 0,02, aż do osiągnięcia wartości maksymalnej 0,20.
• EP = Extreme Point - najwyższa lub najniższa cena obserwowana przez czas trwania bieżącego trendu (najwyższa dla trendu wzrostowego, najniższa dla trendu spadkowego).

Krzywa wskaźnika Parabolic SAR ma stanowić swego rodzaju przewodnik po ścieżce trendów rynkowych. Wilder utrzymywał, że rynek będący w trendzie będzie miał duże prawdopodobieństwo utrzymania się w granicach krzywej przedstawionej na wykresie.

Wynika z tego, że jeśli cena nie osiągnie tego, a zamiast tego przebije się przez krzywą, trend może się skończyć. To właśnie w takich momentach należy zatrzymać i odwrócić bieżącą pozycję.

To teoria stojąca za Parabolic Forex. Przejdźmy zatem do omówienia wskaźnika dla MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Pamiętaj, że choć warto o tym wiedzieć, nie jest to absolutnie konieczne. Platforma MetaTrader 4 lub MetaTrader 5 zajmą się bowiem wszystkimi obliczeniami. Już teraz pobierz MT4 lub MT5.

Parabolic SAR MetaTrader 4 i MetaTrader 5

Platformy MetaTrader 4 oraz MetaTrader 5 zawierają w standardzie ponad 30 wskaźników technicznych, w tym wskaźniki trendu takie jak m.in. Parabolic SAR MetaTrader - wskaźnik, który dziś omawiamy.

Oznacza to, że nie musisz wyszukiwać na własną rękę w sieci tego wskaźnika i dodawać go do platformy. Dzięki MetaTrader masz go w swoim warsztacie analitycznym tuż po zainstalowaniu MT4 lub MT5.

Parabolic SAR MT5 oraz Parabolic SAR MetaTrader 4 znajdziesz w oknie Nawigator, w katalogu Wskaźniki, w podkatalogu Wskaźniki trendu. Aby dodać PSAR do wykresu wystarczy kliknąć dwukrotnie na indykator lub przesunąć go na wykres. Wtedy wyświetli się poniższe okno.

Parabolic SAR Ustawienia i Parametry

Jeśli chodzi o Parabolic SAR opis jest prosty. Jak widzimy na powyżej grafice, do dyspozycji mamy dwie zmienne - Krok (Step) i Maksimum (Maximum). Krok jest wielkością współczynnika przyspieszającego - domyślna wartość wynosi 0,02. Współczynnik przyspieszenia zaczyna się od tej wartości, a następnie wzrasta o wielkość kroku z każdym nowym szczytem dla długich pozycji (lub dołkiem dla krótkich pozycji), aż do wartości zdefiniowanej jako parametr Maksimum - 0,20 (wartość domyślna).

Jakie więc Parabolic SAR ustawienia powinien posiadać?

To dość trudne pytanie, gdyż odpowiedź zależy od stylu tradingu, jaki wybierzemy. Interwał czasowy, który używamy do handlu, jak również cele naszej strategii będą determinowały te ustawienia. Możemy przeprowadzić wszelakie eksperymenty w celu znalezienia optymalnego ustawienia dla danego instrumentu na danym interwale. To oczywiście dość czasochłonne zajęcie, ale się opłaci. 

Ogólnie rzecz biorąc, im mniejszy współczynnik przyspieszający, tym mniej dokładnie będzie śledzić cenę. I odwrotnie, im wyższy AF, tym bliżej będzie on ceny. W związku z tym odwrócenie jest bardziej prawdopodobne, im wyższy jest współczynnik przyspieszający. Ważne jest, aby nie mieć zbyt wysokiego AF, gdyż spowoduje to, że zbyt często odwrócisz swoją pozycję i nie będziesz właściwie podążać za trendem.

Oczywiście, wrażliwość wskaźnika wynikać będzie z celów Twojej strategii tradingowej. Przykładowo, najlepsze scalping Parabolic SAR parametry będą prawdopodobnie wymagały większej ilości odwróceń niż w przypadku handlu pozycyjnego.W związku z tym, w trakcie scalpingu, trader może uznać wyższe AF za bardziej odpowiednie. Wilder stwierdził, że domyślna wartość 0,020 działa dla niego najlepiej, dodając również, że wszystkie parametry pomiędzy 0,018 i 0,021 będą działać dobrze. Zalecał też, aby nie ustawiać maksimum powyżej 0,22.

Oczywiście rynki się zmieniają, więc najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie własnych parametrów poprzez testowanie różnych konfiguracji wskaźnika MetaTrader 4 Parabolic SAR. Testowanie i sprawdzanie daje Ci pewność, że Twoja strategia jest dobra. Pamiętaj, że wskaźnik jest również dostępny na platformie MetaTrader 5. Już teraz pobierz tę najnowszą platformę.

Parabolic SAR Strategia - Jak Używać PSAR w Tradingu

Na wykresie godzinowym najpopularniejszej pary walutowej EUR/USD dodaliśmy wskaźnik PSAR MT4. Zielone kropki oznaczają miejsca, w których należy umieścić poziom stop. Zauważ, że stop zawsze śledzi ruch na rynku - stop tylko coraz bardziej zbliża się do rynku i nigdy nie oddala się od niego. W miarę trwania trendu, rosnący współczynnik przyspieszający oznacza, że stop zbliża się do ceny. Jeśli rynek nie będzie dalej poruszał prawidłowo, wskaźnik poinformuje Cię, aby zatrzymać i odwrócić. Jest to bardzo proste i wynika z zasad Wildera w odniesieniu do Parabolic trading, które są bardzo proste i intuicyjne.

Wytyczne dla Parabolic SAR trading Wildera:

1. Kropki SAR poniżej obecnej ceny rynkowej wskazują na trend wzrostowy;
2. Kropki SAR powyżej ceny rynkowej wskazują na trend spadkowy;
3. Wejdź w pozycję, gdy cena przejdzie przez SAR - kupuj, gdy cena przekroczy w górę SAR, sprzedawaj, gdy cena przekroczy SAR w dół;
4. Zatrzymujesz i odwracasz swoją pozycję, gdy cena ponownie przekracza SAR.

Twoja strategia Parabolic SAR może zostać udoskonalona przez Ciebie poprzez wykorzystanie innych wskaźników jako narzędzi pomocniczych w podejmowaniu decyzji. Przykładowo, użyteczne może być użycie innego wskaźnika trendu, takiego jak ADX, w celu ustalenia, że jesteś na rynku, który wykazuje trend. Pamiętaj, że Parabolic SAR system nie jest przeznaczony do handlu w konsolidacjach.

Znajomość ogólnego kierunku długoterminowego trendu może być również przydatna przy plasowaniu transakcji otwierającej - może okazać się korzystne jedynie umieszczenie transakcji otwierającej w kierunku ogólnego trendu, zgodnie z tym co wskaże inny wskaźnik trendu. Idąc dalej w tym kierunku, alternatywną metodą tradingu jest podążanie tylko w kierunku ogólnego trendu i zamykanie transakcji, gdy cena przekracza SAR, ale bez ich odwracania.

Wybierając wskaźnik uzupełniający, który ma wspierać Parabolic SAR handel, warto skorzystać z szerszej listy narzędzi niż tylko standardowo wbudowanych w platformę. Wspaniały dodatek Supreme Edition do platform MT4 i MT5 rozszerza możliwości terminali MetaTrader o ponad 60 dodatkowych narzędzi i wskaźników. Pozwoli Ci to znaleźć odpowiednie narzędzie, które będzie wspierać Twoja strategię Parabolic SAR online.

Parabolic SAR Forex System - Podsumowanie

J. Welles Wilder powiedział, że PSAR "wyciska większy zysk z ruchu pośredniego (trwającego 2-3 tygodnie) niż jakakolwiek znana mi metoda". Minęły dekady, a wskaźnik ten jest nadal szeroko stosowany przez traderów na całym świecie, co świadczy o jego skuteczności.

Ponadto, PSAR może być stosowany na różnych interwałach czasowych, wbrew temu, co sugeruje powyższy cytat. Oczywiście nie chodzi o to, aby stosować indykator na skrajnych interwałach, jak np. tickowy lub miesięczny. To co najważniejsze, to aby stosować Parabolic Forex na rynkach znajdujących się w trendzie. Nigdy o tym nie zapominaj.

Parabolic SAR strategy pozwala generować dodatni wynik handlu w długim terminie, ale jak każda inna strategia wymaga konsekwencji w działaniu i odpowiedniego zarządzania ryzykiem. Wspomniane wcześniej parametry wskaźnika mogą zostać przez Ciebie ustawione dowolnie, jednak zalecamy, aby poruszać się w ramach określonych przez Wildera.

Tylko odpowiednie podejście oraz strategia pozwolą Ci z sukcesem stosować wskaźnik SAR. Zanim jednak przejdziesz na prawdziwy rynek zalecamy Ci przetestowanie wskaźnika na rachunku demonstracyjnym. Konto demo pozwala na trening handlu bez ponoszenia ryzyka utraty własnych środków. Trading na demo odbywa się na wirtualnych środkach. A wszystko na tych samych platformach transakcyjnych - MT4 i MT5. Nie czekaj i już teraz zarejestruj darmowe konto demo, aby przetestować wskaźnik parabolic sar.

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

• Wskaźniki ekonomiczne w analizie fundamentalnej Forex
• Wskaźnik MACD - najpopularniejszy ze wskaźników
• Strategie day trading i wskazówki dla traderów

O Admirals

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

Niniejszy materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.