W skład Admiral Markets wchodzą następujące firmy:

Admiral Markets UK Ltd

Nadzorowany przez Financial Conduct Authority (FCA)
  • Dźwignia do:
    1:30 dla klientów detalicznych,
    1:500 dla klientów profesjonalnych
  • Ochrona FSCS
  • Ochrona przed Ujemnym Saldem
KONTYNUUJ

Admiral Markets AS

Nadzorowany przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA)
  • Dźwignia do:
    1:30 dla klientów detalicznych,
    1:500 dla klientów profesjonalnych
  • Guarantee Fund
  • Ochrona przed Ujemnym Saldem
KONTYNUUJ
Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.
Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.
Regulator fca efsa

Kanał Donchiana - najważniejsze informacje o wskaźniku

Kanał Donchiana

Podstawy handlu są proste. Zawsze celem jest sprzedaż po wyższej cenie niż podczas kupna. Biorąc to pod uwagę, wskaźnik Kanał Donchiana (Donchian Channel) może okazać się pomocnym narzędziem podczas handlu.

Dodatkowo, może być dla Ciebie interesujące poznanie prostego w obsłudze i zrozumiałego wskaźnika handlu, będącego częścią legendarnie skutecznej strategii handlowej. Mówimy oczywiście o strategii żółwia. Zanim zagłębimy się w ten temat, rzućmy na początku okiem na sam wskaźnik MT4 Kanał Donchiana.

Kanał Donchiana - formuła

Wskaźnik Kanał Donchiana MT4 przyjmuje po prostu zdefiniowaną przez użytkownika liczbę przedziałów czasowych i oblicza górną i dolną wartość zakresu. Sporządza on dwie linie na wykresie zgodnie z formułą Kanału Donchiana. Ta prosta formuła brzmi następująco:

  1. górna linia zakresu to najwyższa cena w ostatnich n okresach
  2. dolna linia zakresu to najniższa cena w ostatnich n okresach

Domyślne ustawienie dla liczby n to 20 w MetaTrader 4, ale można zmienić tę wartość według własnego uznania. Należy także pamiętać, że niektóre wersje wskaźnika Kanał Donchiana określają także trzecią linię. Ta środkowa linia jest po prostu średnią otrzymaną z wyższej i niższej linii, według następującej formuły: linia środkowa = (szczyt z n okresów + dołek z n okresów)/2.

Jeśli interesuje Cię również temat strategii tradingowych i inwestycyjnych, pobierz Ebook klikając poniżej.

Pobierz Ebook Strategie

Wskaźnik Donchiana - jak działa

Kanały Donchiana zostały opracowane przez inwestora Richarda Donchiana, jednego z pionierów analizy technicznej. Kanał Donchiana określa dwie linie na wykresie:

  1. jedna linia to najwyższy szczyt w ustalonym okresie
  2. druga linia to najniższy dołek w ustalonym okresie

Ty, jako inwestor, możesz ustawić dowolny przedział czasowy, jednak system Donchiana ustala go domyślnie na 20 dni.

Kanał Donchiana - wskaźnik Donchiana Admiral MT4

Źródło: Platforma MT4SE Admiral Markets

Instalacja Donchian Channel MT4

Mimo że Kanał Donchiana jest dobrze znanym wskaźnikiem analizy technicznej, to nie jest jednym ze standardowych wskaźników dostarczanych wraz z platformą MetaTrader 4. Jeśli chcesz używać Kanału Donchiana na MT4, musisz pobrać go jako wskaźnik niestandardowy. Powodem tego jest fakt, że wiele z Kanałów Donchiana dostępnych na MT4 może nie być dokładnych, a niektóre z nich mogą spowolnić działanie platformy. Jedną z kluczowych zalet MetaTrader 4 jest dostępność języka programowania. Baza użytkowników MT4 jest duża, aktywna i zawiera szeroką gamę niestandardowych wskaźników. Ale może być to również wadą, ponieważ oznacza, że istnieje więcej niż jeden wskaźnik Kanał Donchiana do pobrania, a niektóre z nich mogą być kodowane w niewłaściwy sposób.

Jeśli chcesz wzbogacić swoje doświadczenie handlowe za darmo, zachęcamy do pobrania niestandardowej wtyczki MetaTrader Supreme Edition, która zawiera w pełni profesjonalnie zakodowany wskaźnik Kanał Donchiana.

MT4 Supreme Edition

Wskaźnik Kanał Donchiana na MT4 - pobieranie i instalacja krok po kroku

Pobranie i instalacja kanału Donchiana na MT4 i MT5 (Donchian Channel Indicator) jest łatwe. Najpierw znajdź plik Kanału Donchiana, który chcesz zainstalować w MT4, klikając w zakładkę Pomoc w MT4, a następnie klikając MQL4.community. Po pobraniu pliku znajdź jego lokalizację na komputerze i skopiuj go do schowka.

Następnie przejdź do MT4 i wykonaj następujące czynności:

  1. wybierz Plik
  2. kliknij w Otwórz Folder Danych
  3. otwórz folder MQL4
  4. otwórz folder Indicators (Wskaźniki)
  5. skopiuj pobrany plik wskaźnika ze schowka

Gdy zrestartujesz MT4, Twój wybrany wskaźnik Kanał Donchiana powinien być wyświetlony w nawigatorze. Przyjrzyjmy się więc teraz wskaźnikowi Donchian kanał z większą uwagą.

Kanał Donchiana - okno nawigator platformy MT4 Admiral Markets

Źródło: Platforma MT4 Admiral Markets

Wykorzystanie Wskaźnika Kanał Donchiana w MT4

Strategia Tradingowa Żółwia a Kanał Donchiana

Kim były Żółwie i jak wyglądała strategia, która przyniosła im miliony dolarów?

Dwóch guru na Wall Street zamieniło kiedyś grupę nowicjuszy w inwestorów osiągających milionowe zyski. Jakby tego było mało, zrobili to w ciągu kilku tygodni. Ta grupa inwestorów na rynku była znana jako Żółwie. Jeśli jeszcze nie znasz tej historii, warto czytać dalej.

W połowie lat osiemdziesiątych znany inwestor handlujący na rynku towarów Richard Dennis założył się ze swoim przyjacielem, Billem Eckhardtem o to, czy najwięksi inwestorzy rodzą się właśnie takimi, czy jest to jednak kwestia wytrenowania. Zakład został potraktowany bardzo poważnie. Na tyle poważne, że Dennis zamieścił reklamę w Wall Street Journal i New York Times skierowaną do potencjalnych kandydatów, którzy chcieliby wziąć udział w tym wielkim eksperymencie. Po trwającym zaledwie dwa tygodnie wstępnym szkoleniu poświęconemu metodom Dennisa, kandydaci otrzymali realne środki do inwestowania. Po miesięcznym okresie próbnym najlepsze żółwie otrzymały środki sięgające 1 miliona USD.

Jeśli brzmi to niewiarygodnie...to pora na coś jeszcze bardziej zdumiewającego. Najbardziej skutecznym Żółwiem okazał się 19-latek, który otrzymane $2 miliony USD zamienił na zysk ponad 30 milionów USD.

Jak się okazało, używane przez Żółwie zasady handlu były bardzo proste. Inwestorzy Ci oparli swój handel na systemie Trendów Donchiana. Oczywiście, jak można się łatwo domyślić, system ten jest z kolei oparty na wskaźniku Kanał Donchiana. Kanał cenowy wskaźnik to bardzo ważne narzędzie dla każdego tradera.

Żółwie używały dwóch breakout systems (wariantów lub systemów wybicia). System Numer 1 opierał się na 20-dziennym wybiciu ceny jako punkcie wejścia. Jednak, punkt wejścia był dodatkowo oparty na regule, która została zaprojektowana, aby zwiększyć prawdopodobieństwo "złapania" dużego trendu. Reguła ta brzmi, że należy zignorować sygnał transakcyjny, jeśli ostatni sygnał był zyskowny.

Ale ta reguła filtrowania niosła za sobą jeden problem. Co się stanie, jeśli żółwie ominą sygnał wybicia, ale sygnał ten okaże się po fakcie najlepszym momentem wejścia w danym okresie. Co, jeśli był to początek wielkiego i zyskownego trendu, który rozszerzył się w dół lub w górę w znacznym stopniu?

W sytuacji, gdy Żółwie zrezygnowały z sygnału wybicia w 20-dniowym systemie, a rynek utrzymał trend, musiały wykorzystać coś, co pozwoliłoby im powrócić na rynek. I tu na pierwszy plan wszedł System Numer 2 - z 55-dniowym okresem. Strategia breakout Numer 2 działał jako zabezpieczenie w razie wcześniejszego pominięcia. Właśnie w ten sposób Żółwie uchroniły się przed pominięciem wielkich trendów, z których wcześniej zrezygnowano.

Strategia użycia Systemu Numer 2 jest dość prosta. Zajmij pozycję kupna w przypadku górnego 55-dniowego wybicia, jeśli nie jesteś jeszcze na rynku oraz zajmij pozycję sprzedaży w przypadku dolnego 55-dniowego wybicia, jeśli nie jesteś na rynku.

Strategia z użyciem Systemu Numer 1 jest nieco inna. Zajmij pozycję kupna w przypadku 20-dniowego wybicia, jeśli ostatni sygnał S1 był stratny oraz zajmij pozycję sprzedaży w przypadku 20-dniowego wybicia, jeśli ostatni sygnał S1 był zyskowny.

Żółwie obliczały stop-lossy dla wszystkich transakcji z użyciem Średniego Realnego Zakresu (ATR) z ostatnich 30 dni, a wartość tę nazwali N. Wstępnym stop loss'em był zawsze ATR(30) * 2 lub, innymi słowy, dwie jednostki zmienności.

Dodatkowo, Żółwie były w stanie przenosić swoje zyski z powrotem na zwycięskie transakcje w celu maksymalizacji zysków - proces ten jest powszechnie znany jako piramida. Byli oni w stanie stworzyć piramidę składającą się z maksymalnie czterech transakcji oddzielonych od siebie 1/2 jednostki zmienności.

Przetestuj strategie na rachunku Demo

Strategia wyjścia

Żółwie przeważnie wychodziły ze swoich transakcji, używając wybić w odwrotnym kierunku, co pozwalało im na uczestnictwo w bardzo długich trendach. Strategia wybicia z kanału cenowego stosowana w Systemie Numer 2 jest następująca:

  1. Należy wyjść z długich pozycji, jeśli/gdy cena osiąga najniższy poziom od 20 dni
  2. Należy zamknąć krótkie pozycje, jeśli/gdy cena osiąga najwyższy poziom od 20 dni

Strategia wyjścia w Systemie Numer 1 używa nieco innej metodologii:

  1. Należy wyjść z długich pozycji, jeśli/gdy cena osiąga najniższy poziom od 10 dni
  2. Należy zamknąć krótkie pozycje, jeśli/gdy cena osiąga najwyższy poziom od 10 dni

Zarządzanie kapitałem w Strategii Żółwia

Żółwie używały współczynnika ryzyka sięgającego 2% w przypadku wszystkich transakcji. Jednak agresywna strategia piramidy, zakładająca coraz więcej jednostek, niosła za sobą ryzyko. Gdy nie zmaterializował się wielki trend, niewielkie straty z powodu fałszywych wybić powodowały, że kapitał początkowy Żółwi zmniejszał się w szybszym tempie.

Jak Eckhardt nauczył Żółwie radzić sobie ze stratnymi seriami i chronić kapitał? Odpowiedzią było znaczne zmniejszenie wielkości jednostek. Gdy rynki dokonywały zwrotu, to ochronne działanie polegające na zmniejszeniu wielkości jednostek zwiększało prawdopodobieństwo szybkiego odbicia się od dna i powrotu do ponownego generowania zysków.

W tamtych czasach reguły były proste. Dla każdego spadku wartości rachunku o 10 procent, Żółwie zmniejszały swoje ryzyko o 20 procent. Oczywiście odnosi się to do większych liczb. Ryzyko zostałoby obniżone o 80% w przypadku spadku wartości o 40%.

Bezpłatne Szkolenia Online

Przykład Tradingowej Strategii Żółwia (Turtle Trading Strategy)

Kanał Donchiana - Dzienny wykres GBP/USD na MT4

Źródło: Platforma MT4SE Admiral Markets

Powyżej przedstawiony został dzienny wykres GBP/USD na MT4, ze wskaźnikiem Kanału Donchiana użytym kilka razy. Aby zastosować wykres systemu żółwia, należy trzy razy zastosować wskaźnik Kanału Donchiana Admiral Markets (wstęga Donchiana). Użyliśmy reguły handlowej Żółwi z tymi ustawieniami. Można ustawić kolory oraz szerokość linii według własnych preferencji.

Kanał Donchiana - wskaźnik Donchiana Admiral Markets - ustawienia na platformie

Źródło: Platforma MT4SE Admiral

Kanał Donchiana - wskaźnik Donchiana Admiral - ustawienia platformy MT4

Źródło: Platforma MT4SE Admiral

Kanał Donchiana - ustawienia wskaźnika Donchiana na platformie MT4SE

Źródło: Platforma MT4SE Admiral

Warto zauważyć, jak cena wybija powyżej lub poniżej Kanałów Donchiana w różnych miejscach. Jak wcześniej podaliśmy, Kanały Donchiana wyświetlają najwyższe szczyty i najniższe dołki w ustalonym okresie. Gdy cena przebija się przez kanał (kanał Donchiana wybicie), to obserwujemy powstanie nowych szczytów i dołków. To sygnał możliwego początku nowego trendu.

W przypadku handlu opartego na Strategii Żółwia na MT4 używamy następujących reguł dla kanał Donchiana system wybicia:

W przypadku Donchian Channel strategy należy ustawić dzienny wykres, a następnie poczekać, aż cena przekroczy szczyt lub dołek z ostatnich 20 okresów (Kanał Donchiana 20). Należy otworzyć długą lub krótką pozycję, w zależności od wybicia. Strzałki wskazują na możliwe poziomy wejścia.

Kanał Donchiana - dzienny wykres GBP/USD na MT4SE Admiral Markets

Źródło: Platforma MT4SE Admiral Markets

W Forex breakout trading strategy, jeśli poprzednie 20-dniowe wybicie skutkowało zyskowną transakcją, należy zignorować nowe wybicie. Jeśli tak zrobisz, możesz przegapić wielki trend, jeśli cena będzie podążać w kierunku wybicia. To jest właśnie moment, w którym System Numer Dwa okazuje się bardziej użyteczny. Jeśli cena przekroczy szczyt/dołek z 55 dni, możesz otworzyć długą/krótką pozycję, w zależności od kierunku wybicia - w przypadku wcześniejszego braku otwarcia pozycji przy wybiciu z okresem 20 dni. W przypadku okresu z 55 dniami, każde wybicie jest sygnałem do działania, bez względu, czy poprzednie było zyskowne, czy też nie. Tak działa Donchian breakout system.

Kanał Donchiana - wykres dzienny GBP/USD na Platformie MT4SE

Źródło: Platforma MT4SE Admiral Markets

Optymalizacja Kanału za pomocą dodatku Supreme do MT4 i MT5

Aby zastosować odpowiednie zarządzanie kapitałem, opisane na początku tego artykułu, inwestorzy mogą dodać kilka wspomagających wskaźników:

  1. ATR (Średnia Rzeczywistego Zasięgu), ustawiony na 20 okresów
  2. Admiral Pivot Points

ATR (20) jest użyty w strategii wyjścia. Pamiętaj, że poziom wyjścia może być oddalony od ceny wejścia, więc wstępny stop loss powinien zostać ustawiony w oparciu o 2 x ATR 20 w obu systemach.

Na przykład, jeśli ATR wynosi 101 pipsów, wstępny stop loss powinien zostać ustawiony na 202 pipsy od ceny wejścia, a następnie ręcznie aktualizowany, gdy 10- lub 20-dzienny szczyt/dołek znajduje się niżej/wyżej od wstępnego poziomy stop loss.

Wskaźnik Admiral Pivot Point może być ustawiany miesięcznie, jeśli handlujesz w oparciu o dzienną ramę czasową. Jest to narzędzie pomocne w strategii wyjścia. Wskaźnik Pivot Points używa standardowych informacji o cenie, takich jak szczyt, dołek lub cena zamknięcia, i używa ich do prognozowania możliwych poziomów wsparcia i oporu. Jest on jednak bardziej elastyczny w ustawianiu różnych ram czasowych do prowadzenia obliczeń.

Kanał Donchiana - wykres dzienny GBP/USD na MT4SE Admiral Markets

Źródło: Platforma MT4SE Admiral Markets

Chcielibyśmy także poinformować, że Admiral Donchian jest dostępny na platformie transakcyjnej MT5SE. Pobierz już teraz platformę MT5 i dodatek Supreme zawierający m.in. wskaźnik kanał Donchiana Forex. Handel kanał Donchiana jest dostępny również na demo MT5.

Kanał Donchiana - dzienny wykres USD/JPY na MT5SE

Źródło: Platforma MT5SE Admiral Markets

Kanał Donchiana - końcowe wnioski

Wiemy teraz, że Kanał Donchiana jest prostym, ale skutecznym wskaźnikiem, który określa najwyższy szczyt i najniższy dołek w danym okresie. Jest on przydatny do identyfikacji wybicia cen i jest stosowany w niektórych systemach podążających za trendami (np. strategia kanał Donchiana lub Forex strategia wybicia).

Wskaźnik Kanał Donchiana jest dostępny w wielu wersjach na MT4 (kanał Donchiana MT4), które mogą jednak generować fałszywe sygnały. Można jednak ograniczać wskaźnik MT4 Donchian za pomocą filtrów. Rynki znacznie się zmieniły na przestrzeni lat, więc nawet strategia Żółwia wymaga pewnych poważnych zmian. Donchian channel breakout trading system opisany powyżej to bardzo ciekawa strategia, którą oczywiście warto modyfikować i optymalizować pod kątem instrumentów i rynków, które wykorzystujemy do handlu. Każda breakout strategy Forex niesie potencjał zysków, ale również potencjał straty. Dodatkowo, Kanały Donchiana mogą zostać użyte na wiele różnych sposobów, więc zachęcamy do ich darmowego przetestowania na rachunku demo przed otwarciem charakteryzującego się wyższym ryzykiem i wysokim potencjalnym zwrotem, rzeczywistego rachunku transakcyjnego.

Bezpłatny Rachunek Demo

Ostrzeżenie o Ryzyku

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 83% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.