W skład Admiral Markets wchodzą następujące firmy:

Admiral Markets UK Ltd

Nadzorowany przez Financial Conduct Authority (FCA)
  • Dźwignia do:
    1:30 dla klientów detalicznych,
    1:500 dla klientów profesjonalnych
  • Ochrona FSCS
  • Ochrona przed Ujemnym Saldem
KONTYNUUJ

Admiral Markets AS

Nadzorowany przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA)
  • Dźwignia do:
    1:30 dla klientów detalicznych,
    1:500 dla klientów profesjonalnych
  • Guarantee Fund
  • Ochrona przed Ujemnym Saldem
KONTYNUUJ
Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.
Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.
Regulator fca efsa

Najbardziej zmienne pary walutowe Forex

zmienność Forex

Pamiętam, że lato 2016 roku było trudnym okresem dla rynku Forex. Najbardziej znaczące ruchy dotyczyły par walutowych na Forex zawierających funta szterlinga ze względu na głosowanie nad Brexitem. Jednak niepewność, która powstała w wyniku zaskoczenia, wywołała falę wstrząsów na globalnych rynkach finansowych, w tym także zmienność Forex. Natychmiastowe wstrząsy po referendum w sprawie Brexitu nieco zanikły, ale inne czynniki nadal mają wpływ na rynki walutowe, dochodowe waluty i ich zmienność Forex. Spekulacje na temat terminów dalszych podwyżek stóp procentowych przez Fed i długotrwałych obaw o słabość gospodarki, wywołały niepewność. I częściej niż nie - niepewność jest bliskim towarzyszem niestabilności.

Jakie były ostatnio najbardziej zmienne pary walutowe? Ten artykuł odpowiada na to pytanie i analizuje zmienność kursów walut jako całości. Ale zanim zaczniemy, musimy jasno określić, na czym polega zmienność FX, w jaki sposób będziemy klasyfikować niestabilne pary Forex i jak dostosować Ustawienia Ochrony z tytułu Zmienności. Oczywiście możesz również sprawdzić aktualne ruchy na rynku w dowolnym momencie i czasie rzeczywistym na koncie demonstracyjnym.

Bezpłatny Rachunek Demo

Czym jest zmienność Forex?

Kiedy wypowiadamy słowa " zmienność na Forex", dyskutujemy o tym jak bardzo zmieniają się ceny w określonej jednostce czasu. W skrócie, im bardziej zmienne rynki tym bardziej zmieni się cena w porównaniu do mniej zmiennych. Kiedy więc wspominamy o tym, mamy na myśli dwa rodzaje zmiany cen:

  1. Proporcjonalne
  2. Absolutne

Oba mają swoje zastosowanie w praktyce. Mianowicie:

  1. miary proporcjonalne są bardziej użyteczne w porównaniach, lecz
  2. kiedy mówimy o konkretnych walutach, lepiej jest patrzeć na miary absolutne

Poza wszystkim, traderzy wolą po prostu mówić o ruchu mierzonym w pipsach w określonym czasie. Ze względu na cel naszego porównania, będziemy używali tego właśnie sposobu. Spójrzmy, o ile pipsów zmienia się kurs każdej z walut, jak duża jest zmienność Forex na walutach.

Zmienność Forex - wskaźnik Forex ATR

Są różne sposoby by zmierzyć zmienność walut, ale najlepiej znanym wskaźnikiem do tego służącym jest Average True Range (ATR). Wskaźnik zmienności ATR został stworzony przez J. Welles Wilder'a (wraz z szerokim wyborem innych dobrze znanych metod) i opisany w książce "Nowe koncepcje handlu technicznego". Wilder handlował na rynkach towarowych i stworzył ATR właśnie pod nie. Na rynku towarowym, istnieją normalne przedziały czasu pomiędzy otwarciem a zamknięciem sesji. Nie jest niczym nadzwyczajnym uchwycenie luki cenowej podczas otwarcia. Luka cenowa oznacza otwarcie po innej cenie niż zamknięcie poprzedniego dnia. Jest to mniejszym problemem jeśli chodzi o rynek Forex, ponieważ waluty na Forex CFD handlowane są przez 24h. Nie mniej, może się zdarzyć, że luka cenowa zaistnieje na walutach, po weekendowej przerwie. Rynek z lukami tworzy problem dla najprostszych metod mierzenia wolatylności, które sprawdzają zakres ceny pomiędzy najwyższym a najniższym jej poziomem w określonym czasie.

Więc jaki jest problem, jeśli ostatnie zamknięcie nie mieści się w tym zakresie? Cóż jeśli skupimy się stricte na zakresie cen high-low, będziemy musieli zignorować przedział z luki na otwarciu. True-range jest miarą, która uwzględnia te okoliczności, w największym stopniu podążając za:

  1. najwyższą ceną okresu minus najniższa cena okresu
  2. najwyższą ceną okresu minus cena zamknięcia poprzedniego okresu
  3. najniższą ceną okresu minus cena zamknięcia poprzedniego okresu

Zwróć uwagę, że true range zawsze posiada wartość dodatnią. Ignorujemy znak minus, jeśli z powyższych kalkulacji otrzymamy wartość ujemną. Dlaczego to robimy? Gdy analizujemy zmiennosc interesuje nas jedynie wielkość zmian - nie ich kierunek. Kiedy już posiadamy wartości true range, używamy ich do stworzenia ATR.

ATR jest to wykładnicza średnia krocząca na true range. Dobrą informacją jest, że ATR jest standardowym wskaźnikiem na MetaTrader 4. Używałem ATR do określenia mojej listy najbardziej zmiennych par walutowych Forex, a MetaTrader Supreme Edition, pomógł mi w tym dostarczając kilku dodatkowych, poręcznych narzędzi.

MT4 Supreme Edition

Najbardziej niestabilne waluty Forex

Moim zdaniem, trzema najbardziej niestabilnymi parami walutowymi od połowy sierpnia do połowy września 2016 były:

  1. GBP/NZD
  2. GBP/AUD
  3. GBP/CAD

Oto 4-godzinny wykres GBP/NZD, z naniesionym ATR poniżej.

Zmienność Forex - wykres GBPNZD

Źródło: Admiral Markets

Porównajmy go z EUR/CHF, które jest jedną z najmniej niestabilnych par Forex.

Zmienność Forex - wykres EURCHF

Źródło: Admiral Markets

ATR dla tego samego okresu wynosi dla:

  1. EUR/CHF nie więcej niż 21 pipsów
  1. GBP/NZD nie mniej niż 54 pipsy

Możemy więc stwierdzić, że GBP/NZD porusza się w o wiele większym zakresie niż EUR/CHF.

Kryteria, których używam:

  1. ATR dla 20 sesji jako miara zmienności
  2. Okres 4 tygodni
  3. Analiza jedynie 27 najpopularniejszych par walutowych

Rezultaty sugerują, że wyniki referendum Brexit wciąż mają wpływ na Forex zmienność w odniesieniu do GBP.

Dlaczego zmienność walut jest tak istotna?

Jak wiele technicznych wskaźników, ATR mierzy coś co zdarzyło się w przeszłości. Robimy to w celu oceny wedle wyuczonego podejścia, co prawdopodobnie zdarzy się w przyszłości na rynkach. Tego rodzaju probabilistyka zazwyczaj jest esencją dobrego tradingu. Według moich doświadczeń, dobry trader:

  1. nie próbuje czynić dokładnych prognoz dotyczących przyszłości
  2. próbuje określić generalne możliwości zarobkowe strategii, w długim okresie czasu

Naturalnie, najprawdopodobniej zadajesz sobie właśnie pytanie, czy istnieje możliwość ostrzeżenia przed rosnącą w przyszłości zmiennością. Tak, istnieje.

Jednym z narzędzi używanych przez traderów jest Kalendarz Ekonomiczny. Obserwując jak zmienia się zmienność Forex w zależności od publikacji określonych raportów, wkrótce zrozumiesz, które z nich mogą poruszać rynkami w istotny sposób. Na przykład amerykańskie Biuro Statystyk Rynku Pracy zazwyczaj wypuszcza dane w pierwszy piątek każdego miesiąca. Te dane są niezwykle silnie skorelowane czasowo i historycznie ze wzrostem ekonomicznym. Jako rezultat, raporty powodują często raptowne ruchy na wielu rynkach, w tym także zmienność Forex.

Ale to tylko część historii… ponieważ w ciągu tygodnia mogą występować powtarzalne wzory zmienności. Możesz chcieć zapoznać się z nimi samodzielnie, zobaczyć odpływ i powrót zmienności na rynki. Jeśli tak jest, sprawdź nasz przewodnik o najlepszych dniach handlowych na Forex.

Możesz też pobrać Ebook omawiający strategie handlu m.in. dla zmiennych i mniej zmiennych par walutowych.

Pobierz Ebook Strategie

Pozostały wpływ zmienności na trading

Jak wykorzystać zmienność Forex do zarządzania tradingiem? Na przykład możesz użyć swoich wskaźników zmienności, aby spróbować znormalizować poziom ryzyka podejmowanego przy każdej transakcji na zmienne waluty. Wiąże się to z dostosowaniem wielkości transakcji, aby dostosować ją do zmienności rynku.

Innymi słowy:

  1. Im bardziej zmienna para, tym mniejszy rozmiar kontraktu
  2. Im mniej niestabilna para, tym większy rozmiar kontraktu

Takie działanie pomoże zmniejszyć wpływ zmienności na twój handel. Dlaczego chcesz to zrobić? Wyobraź sobie, że używasz tej samej strategii na wielu parach walutowych. Czy Twoje szanse na wygraną lub przegraną są takie same dla każdej pozycji, którą zajmiesz? W końcu strategia wygrywająca powinna zapewniać ogólny zysk w długim okresie. Takie działanie wygeneruje sekwencję zyskownych i stratnych transakcji. Ale najważniejsze: równowaga tych rezultatów jest wszystkim.

Ważne jest, aby żadne stratne transakcje nie przerosły Twoich przychodów. Może się to zdarzyć, jeśli strata wystąpi na bardziej niestabilnej parze walutowej, gdy nie dostosujesz odpowiednio rozmiaru swojej pozycji, dlatego tak ważna jest zmienność Forex. Przydatność zmienności nie kończy się na tym - może również pomóc w wyborze rynku, który najlepiej pasuje do Twojego stylu handlu. Jeśli jesteś długoterminowym inwestorem trzymającym się trendów, prawdopodobnie będziesz chciał wybrać mniej zmienną walutę. Czemu? Ponieważ niestabilne rynki utrudniają utrzymanie długoterminowego trendu. Nagłe ruchy cen sprawią, że zdarzą się momenty, w których część zysków stopnieje. Spójrzmy prawdzie w oczy, to może być trudne dla psychologii tradera. Z drugiej strony, jeśli jesteś swing traderem, prawdopodobnie potrzebujesz więcej zmiennych par.

Rzućmy okiem na szybki przykład rosnącej zmienności. Wspomnieliśmy wcześniej o Brexicie, ponieważ był to przykład, jak zmienność rynku Forex może być skrajna. Przeanalizujmy trading w tym okresie.

Zmienność Forex - wykres EURUSD

Źródło: Admiral Markets

Powyższy wykres pokazuje dzienny wykres EUR / USD, z 10-dniowym ATR wykreślonym poniżej.

Choć eurodolar nie znajdował się na najwyższym poziomie naszej listy par walutowych o wysokiej zmienności, nadal możesz zobaczyć, jak niestabilna była ta para walutowa w tym okresie. Długa czerwona świeca w środku to 24 czerwca 2016 roku, kiedy rynek zareagował na wynik głosowania Brexit. Oczywiście, tak ostry ruch doprowadził ATR do bardzo wysokich poziomów. Ponieważ ATR jest średnią, jego wysoki poziom utrzymywał się przez pewien czas.

Jednak zauważ, jak ATR wzrósł jeszcze przed głosowaniem Brexit? Zmienność Forex faktycznie zaczęła rosnąć na początku czerwca. Zakresy dzienne poniżej 100 pipsów obserwowane w połowie maja wzrosły w ciągu zaledwie kilku tygodni. W dniu 3 czerwca zasięg dnia wynosił 220 pipsów. Okazja do osiągnięcia zysków i strat odpowiednio wzrosła.

Pomyśl o szalonym dniu 24 czerwca: ... gdybyś miał krótką pozycję na EUR/USD ... wzrost zmienności oznaczałby, że Twój zysk przeskoczyłby ponad 500 pipsów.

Ostatnie słowo na temat zmienności

Każda pełna strategia będzie zawierać zasady:

  1. na których rynkach handlować
  2. kiedy handlować określonymi walorami
  3. jak zmieniać rozmiar pozycji
  4. zarządzania ryzykiem

Zmienność Forex, a dokładnie jej znajomość może pomóc w podjęciu decyzji we wszystkich czterech powyższych kwestiach - więc jest to ważne. Jak powiedzieliśmy wcześniej w artykule, miary zmienności zależą od ram czasowych, na których się koncentrujesz. To które ramy czasowe dostarczą Ci najbardziej użytecznych informacji, będzie prawdopodobnie zależało od tego, jakiego typu traderem jesteś.

Będziesz mógł sprawdzić, co działa najlepiej dla Ciebie, jakie dla Ciebie będą najbardziej dochodowe pary walutowe, poprzez proces prób i błędów najlepiej przeprowadzanych na koncie demonstracyjnym. Mamy nadzieję, że dyskusja na temat najbardziej niestabilnych par walutowych pomoże Ci określić kolejny ważny czynnik w Twojej strategii. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tradingu i strategiach inwestowania skorzystaj z naszych szkoleń online oraz odwiedź dział edukacja, gdzie możesz wiele dowiedzieć się z naszych artykułów i poradników.

Bezpłatne Szkolenia Online

Ostrzeżenie o Ryzyku

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 83% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.