Regulator

Co się stanie, jeśli wybiorę regulatora?

Admiral Markets UK jest podmiotem regulowanym przez UK Financial Conduct Authority (FCA): Firm Ref № 595450.

Admiral Markets AS jest podmiotem regulowanym przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA): License № 4.1-1/46.

Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.

Dziękuję, rozumiem to
fca
efsa

Testowanie strategii na platformach MetaTrader

Admiral Markets

Inwestowanie na rynku kapitałowym wcale nie jest takie proste, jak to opisują w filmach lub książkach. Trading jest ciężką pracą wymagającą od nas bardzo dużo samodyscypliny. Gdy stworzymy system transakcyjny, który pasuje do naszej osobowości, to powinniśmy skupić się na jego przetestowaniu. System transakcyjny, oprócz zdefiniowanego miejsca wejścia oraz wyjścia z pozycji powinien obejmować również listę instrumentów finansowych czy też wolumen transakcji. Nawet, kiedy wszystko już zapiszemy na papierze, to warto przetestować swój system na koncie demonstracyjnym. Aby nasze testy nie trwały w nieskończoność, to możemy wykorzystać specjalny tester strategii.

EUR/USD

Testy powinny być przeprowadzane na dłuższym szeregu danych, przecież z założenia system transakcyjny powinien generować zyski w długim terminie, a nie krótkim. Miesiąc testów na rachunku demonstracyjnym nie wystarczy. Admiral Markets oraz programiści od MetaTrader 4 przewidzieli, że być może będziemy chcieli przetestować nasz system transakcyjny w szybszy sposób. Możemy to zrobić dzięki testerom strategii. Testery strategii dają bardzo dużo możliwości. Ich główną zaletą jest możliwość przetestowania miesięcznych notowań rynku w przeciągu godziny.

Tester Strategii Supreme

Narzędzie Trading Symulator dostępne jest w dodatku MetaTrader 4 SE, który może zostać pobrany za darmo z nasze strony. Pamiętaj, iż dodatek dostępny jest bezterminowo tylko dla kont realnych, natomiast dla kont demonstracyjnych udostępniony jest jedynie na 30 dni. Trading Symulator SE pozwala na ręczne przetestowanie dowolnego systemu transakcyjnego opierając się na historycznych danych dostępnych w MetaTrader 4. Aby uruchomić tester musisz mieć zainstalowany dodatek udostępniony przez Admiral Markets. Następnym krokiem będzie przejście do okna testera, najłatwiejszym sposobem będzie użycie skrótu klawiszowego CTRL+R. Powinno wyświetlić Ci się poniższe okno.

Rozpoczęcie testów

Źródło: Admiral Markets

W oknie testera należy wybrać Expert Advisior, następnie przy rozwinięciu dostępnych strategii musimy wybrać Admiral – Trading Simulator.ex4. W rozwinięciu okna mamy dostępne także inne strategie, które możesz przetestować w wolnym czasie. W kolejnym oknie możesz wybrać symbol, na którym chcesz przetestować swój system. Kolejną czynnością będzie wybór interwału czasowego. Jeżeli jesteś day-traderem, to z pewnością wybierzesz interwał poniżej godzinowego, dla długoterminowych spekulantów oraz inwestorów polecamy interwały powyżej dziennego. W modelu możemy wybrać następujące rodzaje odtworzenia wykresu historycznego:

  • Każdy tick – najbardziej precyzyjna metoda oparta na najmniejszych dostępnych przedziałach czasowych do generowania każdego ticku,
  • Kontrola punktów – podstawowa metoda oparta na najbliższym, mniejszym przedziale czasowym, rezultaty nie powinny być brane pod uwagę
  • Tylko ceny otwarcia – najszybsza metoda już zamkniętych słupków, przydatne tylko dla tych, którzy grają w bardzo długim horyzoncie czasowym

Następnym krokiem będzie ustalenie przedziału czasowego, w którym chcemy wykonać testy. Dla daytraderów zalecamy test na kilku miesiącach. Chodzi o to, aby system był jak najlepiej przystosowany do zmieniających się warunków rynkowych. Na samym początku testujemy po pięć miesięcy z każdego roku pięć lat wstecz i tak dalej. Dla osób o długim horyzoncie czasowym proponujemy przeprowadzenie testów o horyzoncie 10-letnim.

Bardzo ważne, aby tryb wizualny został zaznaczony, bez tego wykres z notowaniami historycznymi nie zostanie wyświetlony. Po zaznaczeniu „visual mode" oraz kliknięciu „start" powinien wyświetlić się wykres z historycznymi notowaniami, na których będziemy mogli dokonywać transakcji tak jak na rzeczywistym rynku. Po kliknięciu we „właściwości strategii" będziesz mógł zmienić swój depozyt wstępny, który potrzebny jest do przeprowadzenia testów historycznych. Jeżeli przejdziesz do „właściwości instrumentu", to uzyskasz dostęp do wglądu we właściwości instrumentu. Od swapów, do prowizji płaconej za otwarcie transakcji. Jeżeli już zapoznaliśmy się z głównymi funkcjami dodatku Supreme Edition, to rozpocznijmy test.

Po naciśnięciu przycisku start zostanie wyświetlony nowy wykres z wcześniej wybranym instrumentem oraz interwałem. Na pierwszy rzut oka możesz poczuć się zbulwersowany, ponieważ na wykresie nie będziesz miał żadnych wskaźników, jednakże możesz je wszystkie nanieść na wykres lub skorzystać z gotowego szablonu. Jest to też czas, w którym- jeszcze przed rozpoczęciem całego testu - możesz dodać wskaźniki, zmienić wygląd wykresu itp.

Uruchomienie testów

Źródło: Admiral Markets

Dopiero po naciśnięciu przycisku play, czyli dwóch strzałek zacznie się test. Jeżeli prędkość notowań Ci nie odpowiada, to za pomocą paska, który znajduje się zaraz obok przycisku „Visual mode" możesz przyspieszyć lub spowolnić przewijanie wykresu.

Suwak

Źródło: Admiral Markets

Wciśnięcie przycisku play zawiesza test. Jeżeli wciśniesz go ponownie, to test zacznie się z tego samego miejsca. Dokonywanie transakcji na symulatorze strategii za pomocą mini-terminalu wygląda tak samo jak na rachunku realnym. Otrzymujemy dostęp do mini-terminalu, w którym możemy ustawić wszystkie zlecenia, czyli:

  • Lots – w tym oknie dialogowym wprowadzamy wolumen transakcyjny, który powinien być taki sam, jaki zamierzamy wprowadzić na realny rynek.
  • S/L – w tym miejscu wprowadzane są zlecenia typu Stop Loss.
  • T/S – zlecenie Trailing Stop, inaczej podążające za aktualną ceną w odległości X pipsów.
  • T/P – zlecenie realizujące zysk.
  • Przycisk sell – sprzedaż instrumentu, w tym przypadku sprzedaż euro i nabycie dolarów amerykańskich.
  • Przycisk buy – kupno instrumentu, w naszym przypadku nabycie euro za dolary amerykańskie.

Mini Terminal

Źródło: Admiral Markets

Po zakończeniu testów w oknie terminala zostanie wyświetlony wynik finansowy, jaki zdołaliśmy osiągnąć. Razem z wynikiem netto zostanie również wygenerowany raport finansowy, który zobrazuje krzywą kapitału, jaką hipotetycznie uzyskalibyśmy przez ten sam okres dokonywania transakcji na rachunku realnym. Oprócz tego uzyskamy wgląd do pełnej historii transakcji. Otrzymamy również dostęp do skuteczności strategii. Jeżeli nasza skuteczność wynosi 55 proc, to oznacza, że tyle strategii została zakończone z zyskiem, natomiast 45 procent transakcji została zakończona na stracie. W opublikowanym raporcie zostanie wyświetlony również „profil factory", który może się wahać. Opublikowana wartość powyżej 1 świadczy, że nasze transakcje były zyskowne o ponad jeden raz więcej niż stratne.

Sam zysk się nie liczy. Załóżmy, że przy kapitale 10 tysięcy złotych wygenerowaliśmy ponad 10 procentową stopę zwrotu. Gdy popatrzymy na sam wynik, to stwierdzimy, że znaleźliśmy świętego grala, ale rzeczywistość może być inna i mniej przyjemna. Jeżeli 10 procent zostało wygenerowane, ale nasze obsunięcie kapitału wynosiło 70 procent, to czy na rynku realnym po takim obsunięciu kontynuowałbyś transakcję? Tak samo jest ze skutecznością. Teoretycznie każdy myśli, że skuteczność poniżej 50 procent przyniesie straty w długim terminie, jednakże tak nie musi być.

Tester strategii MQL

Tester strategii MQL jest bardzo zbliżony do powyżej opisanego testera, jednakże posiada mniej funkcji i jest bardzo trudny w obsłudze. Największą wadą danego testera jest to, że nie posiada wbudowanego mini-terminalu, czyli nie możemy wykonywać na nim ręcznych testów, ale tylko test strategii automatycznych. Niestety nie każdy z nas jest informatykiem z umiejętnościami programistycznymi i taki tester strategii nie przypadnie mu do gustu.

Pomimo tego, w tym testerze możemy przetestować roboty udostępnione przez inne osoby lub samemu napisać takiego robota. W gratisie od MetaTradera otrzymaliśmy dwie darmowe strategie. Pierwsza z nich, to możliwość automatycznego przetestowania przecięcia dwóch średnich kroczących. W panelu ustawień strategii możemy dokonać zmiany samych średnich kroczących. Jeżeli jesteśmy osobami podążającymi za trendem i interesujemy się średnimi kroczącymi, to w ten sposób jesteśmy w stanie w pełni zautomatyzować naszą strategie.

Kolejną strategią udostępnioną przez programistów MetaTradera 4 jest MACD. Sygnały transakcyjne generowane są za pomocą wskaźnika MACD. W tym przypadku możemy zmienić podstawowe parametry tego wskaźnika i dopasować je do naszych wymagań. Dodatkowym plusem załączonych strategii jest możliwość przejrzenia ich kodu źródłowego, dzięki czemu będziemy wstanie zdobyć trochę doświadczenia o języku, w którym zostały napisane.

Testowanie manualne

Jak sama nazwa wskazuje, testowanie manualne polega na cofnięciu się w czasie i szukanie momentów wejścia w transakcje. Na samym początku ściągamy sporą liczbę danych historycznych interesującego nas instrumentu. Następnie przy odpowiednio dobranych założeniach sprawdzamy, gdzie byłby nasz moment wejścia oraz wyjścia z transakcji oraz ewentualny zarobek lub też strata. W tego typu transakcjach wszystko ustalamy w głowie, a „hipotetyczne" transakcje musimy zapisywać w zeszycie. Z tego typu testami schodzi się najdłużej, ponieważ musimy zanotować wszystkie nasz transakcję oraz szukać transakcji przesuwając wykres. Największym minusem tego typu testu jest świadomość, co się dalej stanie. W tym momencie nasz mózg może zlekceważyć wygenerowany sygnał i po prostu stwierdzimy, że w tym momencie nie zajęlibyśmy transakcji na wykresie. Kolejnym minusem jest brak sztywnego stop lossa, czyli zamknięcie straty moglibyśmy cały czas odsuwać w czasie. Reasumując, tego typu badania strategii nie polecamy nikomu, ponieważ za każdym razem możemy widzieć sygnał tam, gdzie byśmy na realnym rynku nie zajęli pozycji.

Podsumowanie

Budowa system transakcyjnego może okazać się bardzo ciężka. Nawet jeżeli już go mamy, to nikt nie zagwarantuje nam sukcesu, ponieważ może być po prostu nieskuteczny. Zanim przejdziemy z naszym systemem na rynek realny, to pierw powinniśmy przetestować go na rachunku demonstracyjnym. Jeśli nie mamy czasu na długoterminowe testy, to w tym celu zawsze możesz wykorzystać tester strategii. Przy analizowaniu swoich zagrań nie powinniśmy koncentrować się jedynie na osiągniętym zysku, ponieważ o niczym nie świadczy. Głównym obiektem badań powinno być maksymalne obsunięcie kapitału i dlaczego wystąpiło. Jeżeli nasze ryzyko na transakcje wynosiło 1 procent, a maksymalne obsunięcie kapitału 10 procent, to czy wytrzymalibyśmy taką presję na rynku realnym? Kolejną rzeczą poddaną analizie powinna być nasza skuteczność, a dopiero na samym końcu zysk. Największym minusem wszystkich testerów strategii jest fakt, że zastosowanie znajdą tylko wśród analityków technicznych. Niestety analitycy fundamentalni nie skorzystają z nich, ponieważ do tej pory nie stworzono testera danych makroekonomicznych. Owszem, możemy odczytać i sprawdzić jak dane makroekonomiczne wpływały w danym momencie na rynek, jednakże nie jesteśmy wstanie odczytać aktualnych emocji panujących na rynku.

MT4 Supreme Edition

Pamiętaj, że rozszerzenie Supreme Edition jest kompatybilne z platformą MetaTrader 4 oraz jedynie z rachunkiem brokerskim Admiral Markets. Rozszerzenie jest autorskim programem Admiral Markets i żaden inny broker nie posiada dokładnie takich samym narzędzi. W pełni funkcjonalna platforma MetaTrader 4 Supreme Edition jest darmowa, jedyne co należy zrobić, to posiadać jeden z rachunków Admiral Markets. Co jest oczywiście zrozumiałe Admiral Markets nie udostępnia w żaden inny sposób swojego autorskiego rozszerzenia Supreme Edition, jak tylko poprzez założenia rachunku.