Czy handel automatyczny to przyszłość?

EA

Początek rynków finansowych sięga XVI i XVII wieku. Od tamtego czasu na giełdzie sporo zdążyło się pozmieniać, oczywiście przed „powstaniem" rynków finansowych o wiele wcześniej dokonywano transakcji na targach, a także udzielano pożyczek. W dzisiejszych czasach notowania giełdowe możemy sprawdzić niemal z każdego zakątka na świecie – kiedyś tego nie było. Razem z rozwojem rynków finansowych na świecie zaczęły pojawiać się pierwsze banki spekulacyjne. Jako pierwszego założyciela takiego przedsięwzięcia traktuje się John'a Law'a, który w Paryżu rozpoczął spekulacje na bardzo dużą skale. W 1716 roku udało mu się stworzyć Prywatny Bank Centralny, który miał wyłączność na emitowanie pieniądza. Rok później wykupił słynną Kampanię Missisipi, której głównym celem było wydobycie złota w Stanach Zjednoczonych. Kampania ta miała odnieść finansowy sukces. Po takich zabiegach kosmetycznych założyciel zdecydował na emisje akcji kompanii, były wyceniane na kilkaset lirów. Gorączka spekulacyjna spowodowała, że akcje po kilkunastu miesiącach były wycenione na 18 tysięcy lirów – była, to pierwsza, zaraz po tulipomanii holenderskiej bańka na rynku giełdowym.

Od tamtego czasu rynek rozwinął się w zdumiewającym tempie. Na Wall Street została założona Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych (New York Stock Exchange, NYSE). Do tej pory pozostaje czynna i zawierane są na niej transakcje kupna oraz sprzedaży. Od kilkunastu lat obrót papierami wartościowymi stał się w całości elektroniczny. Już nikt nie stoi przy taśmie z notowaniami, każdy z nas może wygodnie rozłożyć się przed komputerem i obracać akcjami. Przeciętny obrót dzienny na giełdzie wynosi około 46 miliardów dolarów amerykańskich i cały czas rośnie. Pomimo dużego ułatwienia, handel na giełdzie po raz kolejny nas zaskakuje i wszystko zmierza do pełnego zautomatyzowania systemu. Kiedyś, zawód Tradera był szanowany, a teraz osoba taka nawet nie jest potrzebna do zawierania transakcji. Wystarczy dobry analityk, który będzie wstanie skonstruować dla nas odpowiedniego robota.

Historia handlu automatycznego

Jeszcze kilkanaście lat temu nikt nie mówił o możliwości zautomatyzowaniu handlu. Każdy dzwonił do maklera i składał swoje zlecenie. Teraz sprawa ma się inaczej. Na rynku zaczęto wprowadzać bardziej zaawansowane platformy wykorzystywane do tradingu. Jeżeli chodzi o rynek Forex, to pierwszą platformą oraz jedną z najlepszych jest MetaTrader 4.

Weź udział w szkoleniach online

Analitycy techniczni widząc postęp postanowili wspomóc swój Trading za pomocą wskaźników. Programiści wykonali świetną pracę, zaczęły powstawać oscylatory, średnie kroczące (znane od dawna, ale ktoś musiał to zmienić na kod komputerowy). Na samym początku wskaźniki te zaczęły być wykorzystywane przez bardziej zaawansowanych inwestorów. Każdy z nich operował przeważnie na kilku wskaźnikach. Jednakże razem z rosnącą globalizacją oraz z coraz większą ilością dostępnych instrumentów na giełdzie zdali sobie sprawę, że sami nie są w stanie przefiltrować wszystkich rynków. Postanowili, że znajdą kogoś, kto zaprogramuje ich platformę tak, aby pokazywała tylko instrumenty finansowe spełniające odpowiednie „kryteria". Było to bardzo duże ułatwienie, aczkolwiek to też nie wystarczyło. Inwestorzy postanowili wyeliminować uczucia ze swojego tradingu i tak narodził się handel automatyczny.

Czym jest handel automatyczny?

W bardzo dużym uproszczeniu – chodzi o program komputerowy, który jest kompatybilny z platformą inwestycyjną. Program pobiera informacje o warunkach panujących w danym momencie na rynku. Na podstawie takich danych oraz zaprogramowanych „warunkach" automatycznie odwzorowuje system zawierania transakcji. Bez integracji człowieka otwiera, zamyka, a także zarządza naszą pozycją.

Handel automatyczny pozwala wyeliminować dwa główne czynniki, które mogą pokrzyżować plany w osiągnięciu prawdziwego sukcesu na giełdzie. Pierwszym z nich jest globalizacji i liczba rynków. Na przykład sam rynek Forex działa przez 24 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu. Jeżeli jesteś człowiekiem, to jak możesz być dostępny na rynku przez 24 godziny na dobę? Do tego dochodzi cały rynek azjatycki, europejski oraz amerykański, czyli kolejne tysiące instrumentów finansowych, na których można dokonywać transakcje.

Drugim czynnikiem, który często nie pozwala nam osiągnąć sukcesu, to emocje. W przypadku osób początkujących psychika w większym stopniu w tym zawodzie przeszkadza niż pomaga. Roboty z drugiej stronie nie odczuwają emocji. Nie zastanawiają się i nie debatują nad tym, kiedy zamknąć lub otworzyć pozycje. Jeżeli na rynku wystąpią określone warunki, to robot wykona wszystko, co powinien. Kolejnym czynnikiem może być overtrading. Nikt z nas nie jest wstanie siedzieć w skupieniu przez 10 godzin dziennie, a co dopiero 24 godziny.

Oczywiście sam handel automatyczny posiada również i swoje wady. Nie każdą strategie da się zautomatyzować, a inwestor sam w sobie może posiadać wiedze oraz wyczucie rynku, której nie można przełożyć na kod komputerowy. Kolejnym minusem jest sieć internetowa, do której musimy mieć dostęp przez cały czas. Na wszelki wypadek przydałaby się druga, awaryjna sieć. Pomimo automatu, musimy go kontrolować od czasu do czasu. Przecież nawet najlepiej działającemu programowi zdarza się popełnić błąd lub „zresetować". Ponadto automat sam się nie rozwija i należy stale analizować jego wyniki, ponieważ rynek ewaluuje każdego dnia.

Czy handel automatyczny jest skuteczny

Żaden system transakcyjny nie jest doskonały, tak naprawdę nie może być. Niektóre z nich będą sprawdzały się podczas określonych warunków i to sami powinniśmy wiedzieć, kiedy, którego systemu transakcyjnego użyć. Ponadto warto pamiętać, że nie ma automatycznych systemów transakcyjnych dających ponad 100 proc. skuteczność. Prawdopodobieństwo zakończenia każdej transakcji na plusie graniczy z cudem.

Na rynku możemy mieć do czynienia z trendem wzrostowym bądź spadkowym oraz konsolidacją. Jeżeli naszym głównym celem jest uruchomienie automatu podczas trendu, to powinniśmy zdefiniować warunki jego wyznaczenia. Najprostszą strategią, która bazuje na trendzie jest przecięcie się dwóch średnich kroczących, długoterminowej i krótkoterminowej. W sytuacji permanentnego trendu system potrafi wygenerować ponadprzeciętne zyski. Sytuacja się odwraca, gdy rynek wpada w długoterminową konsolidację. W tym czasie automat może generować dużo błędnych sygnałów transakcyjnych, a co za tym idzie – strat. Z drugiej strony stoją systemy grające tylko podczas konsolidacji rynkowej. Nie jest to złote rozwiązanie, ponieważ rynek tylko przez jedną trzecią czasu znajduje się w trendzie, czyli w tym czasie mielibyśmy same stratne pozycje.

Podczas tworzenia systemów automatycznych musimy potrafić zachować umiar. Najgorszy scenariusz, to stworzenie tysiąca systemów, które okażą się bezskuteczne. Na samym początku należy zdefiniować, czy będzie to system krótkoterminowy czy też długoterminowy. Następnie możemy ustalić warunki, które mają być spełniony, aby nasz robot szukał wejścia na rynek. W przypadku niskich interwałów nasz robot będzie dokonywał za nas bardzo dużą ilość transakcji. Niektóre z nich wykonują nawet tysiące transakcji jednego dnia. W tym przypadku należy szczególną uwagę zwrócić na płacone prowizje do brokera. W długoterminowych systemach programiści decydują się przeważnie za podążanie za głównym trendem, nie nastawiają się na konsolidacje.

Najlepszym dowodem skuteczności automatycznego handlu jest rzesza inwestorów indywidualnych, którzy finansują takie przedsięwzięcia. Szacuje się, że na głównej giełdzie świata New York Stocks Exchange ponad 80 procent obrotu generowane jest za pomocą takich systemów transakcyjnych. Na pozostałych rynkach procent obrotu generowany przez roboty może być jeszcze większy. Największe banki komercyjne takie jak: Citigroup, Credit Suisse czy sam Deutsche Bank posiadają oraz programują takie roboty. Dzięki nim są w stanie przeprowadzić odpowiedni arbitraż na rynku.

Jak stworzyć własnego robota

Osoba tworząca zautomatyzowaną strategie powinna wybrać platformę, w której mamy dostęp do szerokiej gamy instrumentów i została napisana w prostym języku. Najlepszym wyborem będzie platforma Metatrader 4. Platforma ta została napisana w języku MQL (MetaQuotes Language). Gdy poznamy jego konstrukcje oraz tajniki, to będziemy wstanie zaprogramować strategię na rynek kontraktów CFD.

Chcąc napisać własną strategie musimy skorzystać z oprogramowania do tego stworzonego, czyli MetaEditor. Oprogramowanie dostarczane jest razem z instalacją MetaTradera. Sam język MQL nie służy jedynie do pisania automatycznych strategii na rynek walutowy. Jego możliwości możemy wykorzystać do manualnego tradingu. Dzięki MQL możemy napisać skrypty, wskaźniki oraz Expert Advisor.

  • Skrypty – bardzo krótki program, który ma za nas wykonać daną czynność. Za każdym razem skrypt powinien być uruchomiony od nowa. Skrypty używane są podczas automatycznego ustalania zleceń Take Profit lub Stop Loss.
  • Wskaźniki – program, który obliczenia matematyczne przedstawia w formie graficznej. Najprostszym przykładem może być średnia kroczące na wykresie.
  • Automatyczny strategia inwestycyjna – jest najbardziej zaawansowanym programem w MT4. Program po odpowiednich ustawieniach dokonuje za nas transakcji na rynku Forex.

Język MQL w dużym stopniu podobny jest do C, jest to spore ułatwienie. Osoby będące po informatyce albo mające smykałkę w programowaniu powinny poradzić sobie bez problemu. Aby przejść do MetaQuotes na platformie MetaTrader 4 musisz przejść w „narzędzia", a następnie kliknąć „MetaQuotes Language Editor". Zalecamy, abyś na samym początku spojrzał na budowę najprostszych wskaźników wykorzystywanych do AT, np. średnich kroczących, a dopiero po tym zaczął budować swoje roboty.

Podsumowanie

Automatyczne systemy transakcyjne powoli wypychają Traderów z rynku. Ich największą zaletą jest brak emocji oraz skuteczność. Gdy Trader może być nieosiągalny lub zaspany, to robot zawsze będzie działał z taką samą skutecznością. Przy dobrze zaprogramowanym robocie ryzyko błędu jest ograniczone do minimum. Przy budowie takich systemów transakcyjnych na rynku Forex w głównej mierze ze względu na prostotę wykorzystuje się platformę MetaTrader 4. Lata testów oraz optymalizacji potwierdziły jej skuteczność oraz niezawodność działania. Jeżeli już napisałeś swojego robota, to na samym początku pamiętaj, aby dokonać odpowiednich testów na koncie demonstracyjnym. W tym celu możesz skorzystać również z dodatku Supreme Edition.

Sprawdź funkcje Supreme

Pamiętaj, że rozszerzenie Supreme Edition jest kompatybilne z platformą MetaTrader 4 oraz jedynie z rachunkiem brokerskim Admiral Markets. Rozszerzenie jest autorskim programem Admiral Markets i żaden inny broker nie posiada dokładnie takich samym narzędzi. W pełni funkcjonalna platforma MetaTrader 4 Supreme Edition jest darmowa, jedyne co należy zrobić, to posiadać jeden z rachunków Admiral Markets. Co jest oczywiście zrozumiałe Admiral Markets nie udostępnia w żaden inny sposób swojego autorskiego rozszerzenia Supreme Edition, jak tylko poprzez założenia rachunku.