Strategia Breakout bazująca na wstęgach Bollingera i kanale Keltnera

Drodzy Traderzy,

Jak wynika z poprzedniego artykułu, wstęgi Bollingera są bardzo popularne. Dzisiaj zajmiemy się omówieniem strategii bazującej na wcześniej opisanym wskaźniku oraz drugim – Keltner Channel, moim zdaniem najlepszym wskaźnikiem w MT4 Supreme Edition.

Strategia Bollinger Bands w połączeniu z Keltner Breakout Strategy bazuje na zmienności. Zaczyna się od braku zmienności. Tak naprawdę chodzi o brak zmienności historycznej, rynek jest bardzo spokojny i nic ciekawego się nie dzieje.

Strategie tą można wdrożyć niemalże na każdy rynek. Rynek walutowy oraz giełdowy charakteryzuje się okresami, w którym przechodzimy od dużej zmienności do małej. Zjawisko to powtarza się co jakiś czas.

Nasza strategia zostanie zbudowana na dwóch wskaźnikach stosowanych w analizie fundamentalnej:

• Bollinger Bands
• Admiral Markets Keltner Indicator

W dwóch powyższych wskaźnikach będziemy używać podstawowych ustawień:

Bollinger Bands: Length 20, Standard Deviation 2

Keltner Channels: Length 20

Aczkolwiek na rynku są dwie wersje Keltner Channels, obydwie są popularne. Niemniej jednak moim zdaniem Admiral Keltner Channel jest lepszą wersją, ponieważ zbudowany jest na wskaźniku ATR.

Nie tylko powinieneś upewnić się, że używasz wersji z ATR, ale Moving average type musi zostać ustawiony na EMA 20 okresową. W Admiral Keltner Indicator wszystkie ustawienia zostały dostosowane, tak abyś nie musiał ich zmieniać. Możesz jednak je sprawdzić, powinny wyglądać tak jak na poniższej grafice.

John Bollinger stworzył wstęgi Bollingera z myślą o analizie technicznej. Powstały już na początku 1980 roku, od tamtej pory zyskują coraz większą popularność. Bollinger Bands informuje Traderów o aktualnej zmienności na rynku. Jeżeli zmienność jest mała, to wstęgi zbliżają się do siebie. Gdy mamy do czynienia z rosnącą zmiennością, to wstęgi będą się od siebie oddalały.

Według John'a Bollinger'a po okresie małej zmienności przychodzi okres bardzo burzliwy o dużej zmienności. Dlatego też zbieganie do siebie wstęg Bollingera może sygnalizować nadchodzącą zmianę głównego trendu. Strategia Bollinger Bands razem z połączeniem ze wskaźnikiem Admiral Keltner będzie polegać na wybiciu z małej zmienności. Wybicie ponad górną bandę kanałów będzie sygnalizować trend wzrostowy, dolną – trend spadkowy.

Po dodaniu wstęg Bollingera na wykres MT4 możemy także dokonać zmiany jego ustawień, my zastosujemy podstawowe:

Bollinger Bands: Length 20, Standard Deviation 2

Pora skupić się na zmiennych we wskaźniku Bollinger Bands. Najważniejszą zmienną jest odchylenie standardowe, które informuje nas o tym, jak obecna cena zamknięcia instrumentu różni się od średniej.

Interpretacja tego zjawiska jest bardzo prosta. Czym cena zamknięcia bardziej różni się od średniej ceny zamknięcia, to mamy do czynienia z dużą zmiennością i rozszerzeniem wstęg Bollingera. Jeżeli cena zamknięcia jest w pobliżu średniej, to mamy odwrotne zjawisko – spadającą zmienność.

Źródło: GBP/JPY, interwał H4

Na powyższym wykresie punkt 1 wskazuje na małą zmienność, wstęgi schodzą się do siebie. To same zjawisko zostało zobrazowane za pomocą numeru 2 oraz 3.

Pomimo tego dalej nie wiemy, czy jest to odpowiedni moment na zastosowanie strategii na wybicie. Dlatego należy do naszego wykresu dodać Admiral Markets Keltner Indicator. Dopiero teraz będziemy mieli odpowiednią strategię.

Źródło: GBP/JPY , interwał H4

Bollinger Bands = kolor zielony

Keltner Channel = kolor czerwony

Na powyższym wykresie przedstawiono połączenie obydwu wskaźników. Dzięki Admiral Keltner Channel będziemy wiedzieli, czy jest to odpowiedni moment na zajęcie pozycji. Powinniśmy dokonywać transakcji zgodnie z kryteriami pokazanymi na poniższym wykresie.

Źródło: GBP/JPY, interwał M30

W powyższej strategii powinniśmy używać dwóch wskaźników : Bollinger Bands oraz Admiral Keltner. Jest to jedyna droga do dokonywania transakcji za pomocą tej strategii.

1.Żółty obszar na wykresie pokazuje moment, w którym notowania poruszały się zarówno w Bollinger Bands jak i kanale Keltnera (czerwone linie).

2.Ściskanie następuje właśnie w żółtych obszarach, maleje zmienność.

3.Kiedy wstęgi Bollingera zaczynają wychodzić z kanału Keltnera mamy sygnał ruchu spadkowego lub wzrostowego.

4.Dokonaj transakcji kupna lub sprzedaży.

Keltner Channel oraz Bollinger Bands pokazują moment, w którym rynek wchodzi w okres podwyższonej zmienności. Jesteśmy lepiej poinformowani, niż podczas stosowania jednego wskaźnika.

Trade Tigger

Źródło: GBP/JPY , interwał M30

Kupno: poczekaj aż wstęgi Bollingera wyjdą poza kanał Keltnera. Następnie poczekaj, aż cena zamknie się powyżej górnej wstęgi Bollingera.

Sprzedaż: poczekaj aż wstęgi Bollingera wyjdą poza kanał Keltnera. Następnie poczekaj, aż cena zamknie się poniżej dolnej wstęgi Bollingera.

Poniżej przedstawiono kolejny przykład możliwej transakcji sprzedaży.

Źródło: GBP/JPY , interwał M30

Na powyższym wykresie pokazano, że notowania zamknęły się po przerwaniu małej zmienności dopiero po jakimś czasie.

Opisaną strategie wejścia w pozycję powinniśmy stosować na wykresie M30-D1. Strategia może zostać wdrożona niemal na każdym instrumencie finansowych. Strategia świetnie sprawdza się na grę podczas jednej sesji na 30 i 60 minutowym interwale. Do zlecenia realizującego zysk polecam Admiral Pivot points.

Zlecenie stop loss powinno zostać umieszczone 5-10 pipsów poniżej lub powyżej środkowej wstęgi Bollingera. Zlecenie stop loss może zostać umieszczone także 5-10 pipsów poniżej lub powyżej poziomu wskazywanego przez wskaźnik Admiral Pivot.

Zlecenie take-profit dla niskich interwałów czasowych takich jak 30-60 minutowy ustawiamy na pivotach dziennych. Z kolei dla wykresów H4 oraz D1 ustawiamy na pivotach tygodniowych.

Źródło: EUR/USD, Interwał M30.

Wskazówki:

1.Zawężone bandy zwiastują nadejście zmiennością, przed sztormem zawsze mamy cisze

2.Użyj ustawień podstawowych w obydwu wskaźnikach: Bollinger Bands oraz Admiral Keltner.

3.Na początku przetestuj strategie na demo

4.Pamiętaj, że rynek znajduje się tylko przez 20 procent czasu w trendzie , reszta to konsolidacja, dlatego pamiętaj o zarządzaniu kapitałem

5.Znajdź odpowiedni interwał czasowy, taki który Ci odpowiada

6.Przeczytaj Bollinger on Bollinger Bands. Najlepszą książkę napisaną przez twórcę Bollinger Bands.

Pozdrawiam

Nenad