83% szans na rajd Św. Mikołaja. Jak wykorzystasz to w tradingu?

Według nowych danych, istnieje 83 proc. szansy na to, że rajd Św. Mikołaja stanie się faktem. Nigdy nie słyszałeś o tym fenomenie? Nie martw się. W dzisiejszym artykule omówimy, czym jest ten rajd, co go wywołuje oraz jak już dziś możesz rozpocząć trading z myślą o nim.

Czym jest rajd Św. Mikołaja?

Jak można wnioskować z nazwy, rajd Św. Mikołaja to zjawisko, które dotyczy rynku akcji i jego tendencji do wykazywania wzrostowych zmian cen w okolicy świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Wprawdzie nie zdarza się to każdego roku, ale statystyka mówi sama za siebie:

• amerykańskie indeksy akcji (jak choćby S&P500 – SP500 CFD) notują w ostatnich 5 dniach roku tendencję do średniej zwyżki o 1,3 proc. (dane od 1950 roku), z czego pozytywna zmiana, licząc od roku 1969, miała miejsce w 75 proc. przypadków.
• Indeks FTSE100 (FTSE100 CFD), który odzwierciedla zmiany cen spółek notowanych w Londynie, w trakcie grudniowych notowań zyskiwał na wartości w 83,3 proc. przypadków. Licząc od roku 1987 jego średni grudniowy wzrost wynosi 2,4 proc.

Niezależnie od tego, czy traderzy i inwestorzy wierzą w tą sezonowość, czy też nie, nie wolno ignorować tego, że układ prawdopodobieństwa sprzyja realizacji scenariusza wzrostowego w końcówce roku.

Co wywołuje rajd Św. Mikołaja?

Nie istnieje badanie, które wyczerpująco odpowiedziałoby o źródle zjawiska wzrostu cen akcji w końcowych dniach roku. Niemniej istnieje kilka teorii, które próbują się z tym problemem zmierzyć:

• Wielu inwestorów pozostaje poza rynkiem w związku ze świętami, co przekłada się na mniejszą ilość grających na krótko, co powoduje łatwiejsze budowanie długich pozycji,
• Inwestorzy kupują akcje spółek sezonowych (sieci detaliczne, linie lotnicze itp.) w oczekiwaniu na to, że okres świąteczny skutkować będzie poprawą wyników finansowych tych podmiotów,
• Poszukiwanie okazji inwestycyjnych z myślą o przyszłym roku,
• Przemodelowywanie portfeli przez zarządzających. Często zdarza się, że zarządzający pozbywają się spółek, które nie generują oczekiwanych wyników, a za te środki kupują papiery, które zachowują się lepiej,
• Część premii rocznych kierowanych jest na rynki akcji, co wzmaga popyt.

Oczywiście to także może być zjawisko samosprawdzającej się prognozy. Jeśli wiele osób jest przekonanych o istnieniu efektu rajdu Św. Mikołaja i spodziewają się oni wzrostów cen akcji, to w związku z tym są skłonni dokonać zakupów. Zatem wszystko to może sprowadzać się do efektu psychologicznego uczestników rynku – psychologii tłumu.

Jak wiemy, istnieje tendencja do wzrostu cen akcji w końcówce roku, ale nie ma na to pewnej gwarancji. Warto wesprzeć się w swoich decyzjach narzędziami analizy technicznej, jak choćby price action oraz poziomami wsparcia i oporu.

Jak możemy rozegrać rajd Św. Mikołaja?

Istnieje wiele sposobów, by wykorzystać to zjawisko jako element generujący naszą przewagę. Spójrzmy na jedną z możliwości wykorzystującą indeks FTSE100.

Źródło: Admiral Markets MT5 Supreme Edition FTSE100, interwał dzienny, zakres danych od 20 marca 2017 roku do 18 października 2018 roku. Wykres sporządzony 4 grudnia 2018 roku o 11:46 GMT.

Jak widać na powyższym wykresie, FTSE100 przez większość roku 2017 i 2018 porusza się w konsolidacji wykonując znaczące ruchy w górę lub w dół. Jednak mamy świadomość, że istnieje statystyczne zjawisko, które możemy wykorzystać jako dodatkową przewagę, jak choćby fakt, że w 83,3 proc. przypadków rynek zyskiwał podczas notowań grudniowych. Nie mówimy tu o pewności, ale o pewnej przewadze.

Przyjrzyjmy się bliżej notowaniom z grudnia 2017 roku.

Źródło: Admiral Markets MT5 Supreme Edition FTSE100, interwał dzienny, zakres danych od 3 sierpnia 2017 roku do 9 maja 2018 roku. Wykres sporządzony 4 grudnia 2018 roku o 11:49 GMT.

Widzimy, że faktycznie w grudniu miała miejsce zwyżka cen. Traderzy mogli skorzystać z prostych formacji price action, jak choćby objęcia hossy z 15 grudnia 2017 roku. To formacja, która polega na tym, że jedna świeca w pełni obejmuje zakres świecy poprzedniej.

Źródło: Admiral Markets MT5 Supreme Edition FTSE100, interwał dzienny, zakres danych od 11 października 2017 roku do 27 lutego 2018 roku. Wykres sporządzony 4 grudnia 2018 roku o 11:54 GMT.

Wejście na rynek było możliwe po wyjściu nad maksimum świecy objęcia hossy na poziomie 7503, ze zleceniem stop loss na minimum tej świecy na poziomie 7431. Gdyby doszło do otwarcia pozycji i później uruchomienia zlecenia stop loss, to odpowiadałoby to utracie 72 pkt., co przy 10 lotach równałoby się kwocie 720 funtów. Gdyby pozycja została zamknięta na koniec miesiąca na poziomie 7698, to można byłoby odnotować zysk o wartości 1950 funtów.

Grudzień już się rozpoczął – jak Ty rozegrasz ten miesiąc na rynku akcji?

Ostrzeżenie: Podane dane, publikowane na stronie internetowej Admiral Markets, dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na:

1. Analiza jest publikowana wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie należy jej interpretować jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej.
2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
3. Wszystkie Analizy przygotowywane są przez niezależnego analityka (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków Autora.
4. Aby zagwarantować, że interesy klientów będą chronione, a obiektywizm Analizy nie zostanie naruszony, Admiral Markets ustanowił wewnętrzne procedury zarządzania nimi i zapobiegania konfliktom interesów.
5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
6. Treści Analizy nie należy interpretować jako wyraźnej lub domniemanej obietnicy lub gwarancji ze strony Admiral Markets, że klient odniesie korzyści ze strategii w niej zawartych lub że straty z tym związane mogą lub będą ograniczone.
7. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.
8. Prognozy zawarte w Analizie mogą podlegać dodatkowym opłatom, podatkom lub innym wydatkom, w zależności od przedmiotu Publikacji. Cennik dotyczący usług świadczonych przez Admiral Markets jest dostępny na stronie internetowej Admiral Markets.
9. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.